请教一个关于put的价格的问题。# Stock
p*e
1 楼
在其他条件不变的情况下,期权的价格是和波动率相关的。对于put来说,隐含波动率
越大,那么put的价格也就越贵。但是这个所谓的隐含波动率是通过历史数据算出来的,
(这个隐含的波动率和实际的实现的波动率是不同的),假设ITM和OTM的put的
隐含波动率其实会大于真实的波动率,那么是不是说买ITM或者是OTM的put
就是买“亏”了吗?因为他们的价格是基于一个偏高的波动率算出来的。
换句话说只有买ATM的put,才是性价比最好的选择。
越大,那么put的价格也就越贵。但是这个所谓的隐含波动率是通过历史数据算出来的,
(这个隐含的波动率和实际的实现的波动率是不同的),假设ITM和OTM的put的
隐含波动率其实会大于真实的波动率,那么是不是说买ITM或者是OTM的put
就是买“亏”了吗?因为他们的价格是基于一个偏高的波动率算出来的。
换句话说只有买ATM的put,才是性价比最好的选择。