a*h
2 楼
被做多UVXY的人赚去了
a*n
3 楼
我之前问了,没人搭理。
https://weiminghome.mitbbs.com/article_t/Stock/37206643.html
这一票哪几家赚到了呢?
https://weiminghome.mitbbs.com/article_t/Stock/37206643.html
这一票哪几家赚到了呢?
g*1
5 楼
当然是被做多UVXY的人赚去了
d*g
6 楼
做多ux future的投资者啊。cs的操作有明显的弊端,balance集中在收盘后15分钟,交
易量非常清淡的时候,尤其是这种市场大动荡,自己强行去平仓,当然是把vol越推越
高。当然,亏的是投资者的钱,管理费cs还是赚得很爽的。
易量非常清淡的时候,尤其是这种市场大动荡,自己强行去平仓,当然是把vol越推越
高。当然,亏的是投资者的钱,管理费cs还是赚得很爽的。
g*h
8 楼
单向short vix赚了一两年的trader,一夜回到解放前?
d*g
10 楼
这里面最大的问题是CS是否监守自盗?跟进sec filing,到第三季度,cs持有33%的xiv
,如果这个数字是对的话,市场推测cs昨晚应该损伤520mm。但是,cs出来表态说,他
们已经没有xiv仓位了。自家的操作流程自己最熟悉,有没有可能是最后5分钟的高价ux
都是cs其他基金卖出来的了?短短的5分钟时间,从22到33,直接导致爆仓。尽管说愿
赌服输,但是这种收割韭菜的行为令人发指啊
,如果这个数字是对的话,市场推测cs昨晚应该损伤520mm。但是,cs出来表态说,他
们已经没有xiv仓位了。自家的操作流程自己最熟悉,有没有可能是最后5分钟的高价ux
都是cs其他基金卖出来的了?短短的5分钟时间,从22到33,直接导致爆仓。尽管说愿
赌服输,但是这种收割韭菜的行为令人发指啊
d*g
14 楼
Hedge? 买vix future对冲?然后盘后神奇的以最高价卖给自己的xiv etf?还是通过
short es对冲?用后者策略的hedge fund也都损失惨重,因为前一段时间vol和es同时
涨,即使在最近的回调,es跌的也没有ux涨得多。cs的声明是没有损失,更大的可能是
前者,把自己的ux future盘后超高价卖给xiv。当然,xiv也就充当了冤大头,真正的
投资者没得选择。cs这把把自己搞臭了。
short es对冲?用后者策略的hedge fund也都损失惨重,因为前一段时间vol和es同时
涨,即使在最近的回调,es跌的也没有ux涨得多。cs的声明是没有损失,更大的可能是
前者,把自己的ux future盘后超高价卖给xiv。当然,xiv也就充当了冤大头,真正的
投资者没得选择。cs这把把自己搞臭了。
b*z
15 楼
完全不用啊。3季度末持有33% XIV,只要这几个月慢慢把这些库存卖给那些ETF的
inflow就可以了。
ETF有inflow的话,CS可以去market上short UX来对冲头寸,也可以把自己的XIV头寸卖
给client。这说明他们组意识到风险太大,提前都清给接盘侠了,光赚管理费就赚翻了
【在 d*******g 的大作中提到】
: Hedge? 买vix future对冲?然后盘后神奇的以最高价卖给自己的xiv etf?还是通过
: short es对冲?用后者策略的hedge fund也都损失惨重,因为前一段时间vol和es同时
: 涨,即使在最近的回调,es跌的也没有ux涨得多。cs的声明是没有损失,更大的可能是
: 前者,把自己的ux future盘后超高价卖给xiv。当然,xiv也就充当了冤大头,真正的
: 投资者没得选择。cs这把把自己搞臭了。
inflow就可以了。
ETF有inflow的话,CS可以去market上short UX来对冲头寸,也可以把自己的XIV头寸卖
给client。这说明他们组意识到风险太大,提前都清给接盘侠了,光赚管理费就赚翻了
【在 d*******g 的大作中提到】
: Hedge? 买vix future对冲?然后盘后神奇的以最高价卖给自己的xiv etf?还是通过
: short es对冲?用后者策略的hedge fund也都损失惨重,因为前一段时间vol和es同时
: 涨,即使在最近的回调,es跌的也没有ux涨得多。cs的声明是没有损失,更大的可能是
: 前者,把自己的ux future盘后超高价卖给xiv。当然,xiv也就充当了冤大头,真正的
: 投资者没得选择。cs这把把自己搞臭了。
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