q*u
2 楼
假如VXX突破前高，再涨上十个点，有没有可能？
P*r
3 楼
我靠别害人，做空vxx和买svxy差不多，分分钟见姥姥
w*h
4 楼
快了，明天可以
：了吗？
：了吗？
f*g
5 楼
万一有人只看了标题，没看内容，真的做空了被爆就不好了
T*4
6 楼
技术流表示还不可以。
[在 sate (blah) 的大作中提到：]
:了吗？
[在 sate (blah) 的大作中提到：]
:了吗？
T*4
7 楼
这个ETF有什么特点？09年到过12万多。
[在 sate (blah) 的大作中提到：]
:了吗？
[在 sate (blah) 的大作中提到：]
:了吗？
d*a
8 楼
kao, 萨特姐也开始大喘气
s*e
9 楼
这是个etn。它的特点是每个月衰减4%的样子
: 这个ETF有什么特点？09年到过12万多。
: [在 sate (blah) 的大作中提到：]
: :了吗？
【在 T*******4 的大作中提到】
: 这个ETF有什么特点？09年到过12万多。
: [在 sate (blah) 的大作中提到：]
: :了吗？
: 这个ETF有什么特点？09年到过12万多。
: [在 sate (blah) 的大作中提到：]
: :了吗？
【在 T*******4 的大作中提到】
: 这个ETF有什么特点？09年到过12万多。
: [在 sate (blah) 的大作中提到：]
: :了吗？
s*k
10 楼
decay是因为过去几年vx futures一直是contango。这个ETN每天要把约1/30的近月vx
future roll到次月。
最近vx futures是backwadation，所以rolling yield是正的
【在 s**e 的大作中提到】
: 这是个etn。它的特点是每个月衰减4%的样子
:
:
: 这个ETF有什么特点？09年到过12万多。
:
: [在 sate (blah) 的大作中提到：]
:
: :了吗？
:
future roll到次月。
最近vx futures是backwadation，所以rolling yield是正的
【在 s**e 的大作中提到】
: 这是个etn。它的特点是每个月衰减4%的样子
:
:
: 这个ETF有什么特点？09年到过12万多。
:
: [在 sate (blah) 的大作中提到：]
:
: :了吗？
:
s*e
11 楼
barclays到底hedge了多少vxx
【在 s*********k 的大作中提到】
: decay是因为过去几年vx futures一直是contango。这个ETN每天要把约1/30的近月vx
: future roll到次月。
: 最近vx futures是backwadation，所以rolling yield是正的
【在 s*********k 的大作中提到】
: decay是因为过去几年vx futures一直是contango。这个ETN每天要把约1/30的近月vx
: future roll到次月。
: 最近vx futures是backwadation，所以rolling yield是正的
f*g
12 楼
VXX 最近极其坚挺
w*h
13 楼
最近波动率和死皮扭曲的厉害
必有一个要回归本位
下周如果波动率继续高位运行准备小仓位入vxx 葡萄
：barclays到底hedge了多少vxx
：【 在 steingatehk () 的大作中提到: 】
必有一个要回归本位
下周如果波动率继续高位运行准备小仓位入vxx 葡萄
：barclays到底hedge了多少vxx
：【 在 steingatehk () 的大作中提到: 】
w*y
14 楼
不明白为什么vix option经常bid price 小于intrinsic value, vxx 似乎没有这个现象
【在 w*******h 的大作中提到】
: 最近波动率和死皮扭曲的厉害
: 必有一个要回归本位
: 下周如果波动率继续高位运行准备小仓位入vxx 葡萄
:
: ：barclays到底hedge了多少vxx
: ：【 在 steingatehk () 的大作中提到: 】
【在 w*******h 的大作中提到】
: 最近波动率和死皮扭曲的厉害
: 必有一个要回归本位
: 下周如果波动率继续高位运行准备小仓位入vxx 葡萄
:
: ：barclays到底hedge了多少vxx
: ：【 在 steingatehk () 的大作中提到: 】
w*h
15 楼
vix 怎么交易option?
vxx 和uvxy 是一倍和1.5倍做多vix future. 这两货的波动率大，期权的时间价值比较
大。
：不明白为什么vix option经常bid price 小于intrinsic value, vxx 似乎没有这个
现象
：【 在 widemouth (阔嘴) 的大作中提到: 】
vxx 和uvxy 是一倍和1.5倍做多vix future. 这两货的波动率大，期权的时间价值比较
大。
：不明白为什么vix option经常bid price 小于intrinsic value, vxx 似乎没有这个
现象
：【 在 widemouth (阔嘴) 的大作中提到: 】
w*y
16 楼
http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/options.asp?symb=VIX
【在 w*******h 的大作中提到】
: vix 怎么交易option?
: vxx 和uvxy 是一倍和1.5倍做多vix future. 这两货的波动率大，期权的时间价值比较
: 大。
:
: ：不明白为什么vix option经常bid price 小于intrinsic value, vxx 似乎没有这个
: 现象
: ：【 在 widemouth (阔嘴) 的大作中提到: 】
【在 w*******h 的大作中提到】
: vix 怎么交易option?
: vxx 和uvxy 是一倍和1.5倍做多vix future. 这两货的波动率大，期权的时间价值比较
: 大。
:
: ：不明白为什么vix option经常bid price 小于intrinsic value, vxx 似乎没有这个
: 现象
: ：【 在 widemouth (阔嘴) 的大作中提到: 】
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