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VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?

VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?# Stock

d*s2020-03-29 07:03

1 楼

向大家请教一下：
VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
我这样理解对不对？
我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小，譬如，
都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
多谢大家。

p*e2020-03-29 07:03

2 楼

It is annualized. 60 means 60 percent. Sqrt(12)x Stdev_by _month = 0.6, so
market expects sp500 to move 17% 30 days from now.

如，

【在 d**s 的大作中提到】

: 向大家请教一下：
: VIX = 60 是不是说 Sigma σ = 0.60 ?
: 这里σ就是 implied volatility for SPY for Black-Scholes formula.
: 我这样理解对不对？
: 我问这个问题的原因是， volatility in Black-Scholes formula 通常都很小，譬如，
: 都小于1. 为什么 VIX可以是 60 甚至80 ？
: 多谢大家。

d*s2020-03-29 07:03

3 楼

多谢解惑。

【在 p*******e 的大作中提到】

: It is annualized. 60 means 60 percent. Sqrt(12)x Stdev_by _month = 0.6, so
: market expects sp500 to move 17% 30 days from now.
:
: 如，