debit spread时间衰减问题# Stock
d*d
1 楼
青蛙小白向大家请教一个问题：
如果
一个 target 100$ call option 的价格是 10$,
一个 target 110$ call option 的价格是 4$,
那么买100$ call， 卖110$ call 组合的时间衰减 （time decay) 是不是
正比于 （10$ - 4$) ?
多谢大家
如果
一个 target 100$ call option 的价格是 10$,
一个 target 110$ call option 的价格是 4$,
那么买100$ call， 卖110$ call 组合的时间衰减 （time decay) 是不是
正比于 （10$ - 4$) ?
多谢大家
