沧海投资股票组合 – 月更202000930

沧海投资股票组合 – 月更202000930
9/30/2020
牛经沧海

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。
组合开仓以来在经受两周回撤后企稳。

沧海组合表现

ITD当前累计盈（亏）：123,140.13或 20.5%；本月盈（亏）：(63,306.03) 或-8.0%。
 

本期买入/卖出
 
关仓TCEHY：美国，印度政治气候不利；REGN：持续转弱
建仓 NVTA （替换ILMN）， AMZN
加仓QQQ, FB, BABA：波段交易
当前持仓
上期持仓 + 本期买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计逊于大市SPY 5.46百分点。实际操作中ILMN， REGN已经换仓为LVGO， NVTA， 各有不错的表现。TWLO观察中。

YMYD