沧海投资股票组合 -- 周更202000918
沧海投资股票组合 -- 周更202000918
9/18/2020
牛经沧海
沧海概不荐股,不作任何投资建议,不承担任何投资责任。
【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以SPY同期表现)。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池,实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支,余者暂以QQQ 长期期权替代。
本周买进FB, QQQ, 减仓TCEHY。
组合正在经受开仓以来第一次市场波动,抄底过早,逊于大盘。
沧海组合表现
当前累计盈(亏):(9,039.51)或 1.5%
本周买入/卖出
减持TCEHY:美国,印度政治气候不利;
加仓FB:基本面无忧, PEG 1.93;
加仓QQQ:波段交易 (过早!)
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。
AlphaBeta组合同步理论表现
AlphaBeta组合累计逊于大市SPY 0.7百分点。实际操作中ILMN, REGN已经换仓为LVGO, NVTA, 各有不错的表现。TWLO观察中。
YMYD
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来源: 文学城-牛经沧海