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请教关于absolute risk aversion
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请教关于absolute risk aversion# Economics - 经济
h*s
1 楼
文献中通常出现对relative risk aversion的estimation
一般认为合理的估计应该小于5，或者10，
但是对一些现象的解释需要至少30甚至更高
但文献中很少提及对absolute risk aversion的估计
比如当效用函数为 -exp(-AW)，这里的W是财富，A是absolute risk aversion
coefficient，请问这个A一般取值多少合理？
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U*e
2 楼
这个也许有用。他们估计的结果是0.11-0.13. 我好像见过个更低的。
Beetsma and Schotman "Measuring risk attitudes in a natural experiment: an
empirical analysis of the television game show lingo". Economic Journal, 111
(October):821–848, 2001.

要
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