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病急乱投医

病急乱投医# Economics - 经济

j*y2007-11-30 08:11

1 楼

问一个统计的问题。
假设有两组variables，A组和B组，A组包含20个变量，B组也包含20个变量。
A1和B1是correlated, so is A2&B2, A3&B3，一直到A20到B20
如果把A组的每个变量的Variance当作一个新的变量，由VarA1, VarA2, 直到VarA20这
些数据点组成，
把B组的每个变量的Variance也当作一个新的变量，VarB1，VarB2，直到VarB20
那么这两个Variance变量是不是肯定就是相关的？

m*g2007-11-30 08:11

2 楼

不一定相关吧。你完全可以从两个independent的分布中分别得到各自的variance,然后
任意给定一个相关水平（假设是常熟），你就可以simulate出两个随机变量，level相
关，但他们的variance是来自独立分布的。不知道我有没有理解错你的问题？还是你想
问的是r1 r2相关，r1^2 ,r2^2是否相关？

t*g2007-11-30 08:11

3 楼

不一定.
学过时间序列么?AR(1): Yt=p*Yt-1+e, Yt, Yt-1的variance不相关,但是Yt,Yt-1是
correlated.

【在 j**********y 的大作中提到】

: 问一个统计的问题。
: 假设有两组variables，A组和B组，A组包含20个变量，B组也包含20个变量。
: A1和B1是correlated, so is A2&B2, A3&B3，一直到A20到B20
: 如果把A组的每个变量的Variance当作一个新的变量，由VarA1, VarA2, 直到VarA20这
: 些数据点组成，
: 把B组的每个变量的Variance也当作一个新的变量，VarB1，VarB2，直到VarB20
: 那么这两个Variance变量是不是肯定就是相关的？