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随机微分方程在投资方面的应用主要是哪些 ?
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随机微分方程在投资方面的应用主要是哪些 ?# Faculty - 发考题
d*s
1
向大家请教一下:
最近在学习随机微分方程。
随机微分方程, 随机过程在投资方面的应用主要是哪些 ?
是不是主要用作option的定价 ?就是说market marker 用它 ?
作为股票投资, 随机微分方程有什么用处吗 ?用这个东西怎么帮助挣钱的 ?
另外, 能请推荐一本随机微分方程, 随机过程在投资方面书吗 ?
谢谢。
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s*l
2
价格是市场定出来的,market maker主要拿模型来做hedging.
看steven shreve的书就可以了,Brownian Motion and Stochastic Calculus,
Stochastic Calculus for Finance
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d*s
3
> : 价格是市场定出来的
Option的价格也是市场定出来的吗 ?
书上讲, Black–Scholes model给人的感觉是用来定价的。
这样讲对吗 ?
你是说market maker主要拿随机微分方程,随机过程模型来做hedging.
哪market maker怎么挣钱的 ?

【在 s********l 的大作中提到】
: 价格是市场定出来的,market maker主要拿模型来做hedging.
: 看steven shreve的书就可以了,Brownian Motion and Stochastic Calculus,
: Stochastic Calculus for Finance

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