偶的野鸡momentum indicator, 版主mark# Investment - 投资
t*s
1 楼
偶的野鸡momentum indicator
我纯粹搞点学术讨论，请暂时抛开TA vs FA之争， index investing vs trading之争。
高手请跳过此帖。
股市的短期价格波动实际是牛、熊对短期趋势的分歧，所谓“量价势人，永不可挡”（
-robin语录）。TA分析大盘momentum，有助于分清牛熊力量对比，对于建立trading
algorithm是必不可少的。
Pane 1. S&P500 price candlestick
Pane 2. VIX (volatility)
Pane 3. 偶的野鸡momentum indicator： X轴上方绿色显示为 “牛”， X轴下方红色
显示为 “熊”
Backtest:
1. 1987年崩盘，大熊出洞。
2. dot.com 泡沫，牛牛疯狂
3. 2000年泡沫破裂，熊熊发力
4. 2003年后熊熊冬眠，VIX长期bottom
5. 今年8月，熊熊再次苏醒，VIX new high
观察：
1. “熊” trough = 底
“熊”底尖锐：Fear在市场极快散布，一过心理底线，万马奔腾，很快熊熊无货可卖，
或者继
我纯粹搞点学术讨论，请暂时抛开TA vs FA之争， index investing vs trading之争。
高手请跳过此帖。
股市的短期价格波动实际是牛、熊对短期趋势的分歧，所谓“量价势人，永不可挡”（
-robin语录）。TA分析大盘momentum，有助于分清牛熊力量对比，对于建立trading
algorithm是必不可少的。
Pane 1. S&P500 price candlestick
Pane 2. VIX (volatility)
Pane 3. 偶的野鸡momentum indicator： X轴上方绿色显示为 “牛”， X轴下方红色
显示为 “熊”
Backtest:
1. 1987年崩盘，大熊出洞。
2. dot.com 泡沫，牛牛疯狂
3. 2000年泡沫破裂，熊熊发力
4. 2003年后熊熊冬眠，VIX长期bottom
5. 今年8月，熊熊再次苏醒，VIX new high
观察：
1. “熊” trough = 底
“熊”底尖锐：Fear在市场极快散布，一过心理底线，万马奔腾，很快熊熊无货可卖，
或者继