这里很多人连基本的概率都不懂吧# Stock
s*8
1 楼
设
概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
概率 p2 = 连续涨11天
你要理解这两个概率是两回事
p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
概率 p2 = 连续涨11天
你要理解这两个概率是两回事
p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
i*r
2 楼
问题是股市是花姐操纵的，不会给你随机的0.5的概率
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
l*u
3 楼
嗯。这个和赌场一样，你玩牌可能还有赢面，玩老虎机就死腚了，关键就是你的对手是
不是和你一个规则，不对称就没得玩。
股市是老虎机。
【在 i********r 的大作中提到】
: 问题是股市是花姐操纵的，不会给你随机的0.5的概率
不是和你一个规则，不对称就没得玩。
股市是老虎机。
【在 i********r 的大作中提到】
: 问题是股市是花姐操纵的，不会给你随机的0.5的概率
o*o
4 楼
这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
l*u
5 楼
不是纯放屁。他说的是纯概率，假设你和股市对等。关键股市不是。
【在 o**o 的大作中提到】
: 这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
【在 o**o 的大作中提到】
: 这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
l*u
6 楼
概率就是碰运气吗？
我什么都忘光了:(.
我什么都忘光了:(.
s*8
7 楼
果然有人理解不了。
这个现象叫 serial correlation
早就被统计研究烂了 结论就是
去一段时间的涨跌和下一天没有显著影响
就是说你无法利用 serial correlation来赚钱额外利润（扣除交易费用后）
【在 o**o 的大作中提到】
: 这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
这个现象叫 serial correlation
早就被统计研究烂了 结论就是
去一段时间的涨跌和下一天没有显著影响
就是说你无法利用 serial correlation来赚钱额外利润（扣除交易费用后）
【在 o**o 的大作中提到】
: 这不是随机放屁吗，连涨10天的股票，第11天涨跌跟前10天独立，而且还是0.5？
o*o
8 楼
你的意思是说根自己过不去反着做，就能跟对手一个规则了？假设小散不改变市场
【在 l*****u 的大作中提到】
: 嗯。这个和赌场一样，你玩牌可能还有赢面，玩老虎机就死腚了，关键就是你的对手是
: 不是和你一个规则，不对称就没得玩。
: 股市是老虎机。
【在 l*****u 的大作中提到】
: 嗯。这个和赌场一样，你玩牌可能还有赢面，玩老虎机就死腚了，关键就是你的对手是
: 不是和你一个规则，不对称就没得玩。
: 股市是老虎机。
l*u
9 楼
如何得出如此奇异推断？
手是
【在 o**o 的大作中提到】
: 你的意思是说根自己过不去反着做，就能跟对手一个规则了？假设小散不改变市场
手是
【在 o**o 的大作中提到】
: 你的意思是说根自己过不去反着做，就能跟对手一个规则了？假设小散不改变市场
q*g
10 楼
我觉得有句话很对：做股票是艺术而不是科学
o*o
11 楼
你害真以为股价是布朗运动啊？
【在 s****8 的大作中提到】
: 果然有人理解不了。
: 这个现象叫 serial correlation
: 早就被统计研究烂了 结论就是
: 去一段时间的涨跌和下一天没有显著影响
: 就是说你无法利用 serial correlation来赚钱额外利润（扣除交易费用后）
【在 s****8 的大作中提到】
: 果然有人理解不了。
: 这个现象叫 serial correlation
: 早就被统计研究烂了 结论就是
: 去一段时间的涨跌和下一天没有显著影响
: 就是说你无法利用 serial correlation来赚钱额外利润（扣除交易费用后）
b*i
12 楼
天天做空大盘亏肥的概率是不是也只有50%?
s*8
13 楼
你是文科的吧？
现在讨论的是 serial correlation
不是讨论股价是不是布朗运动
【在 o**o 的大作中提到】
: 你害真以为股价是布朗运动啊？
现在讨论的是 serial correlation
不是讨论股价是不是布朗运动
【在 o**o 的大作中提到】
: 你害真以为股价是布朗运动啊？
k*4
14 楼
For your last statement,your assumption is P(up) = P (down) =0.5 everyday,
maybe this is true in the long term, but
I doughte if this is true in a given period.
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
maybe this is true in the long term, but
I doughte if this is true in a given period.
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
a*s
15 楼
股票不跟随你认为的概率分布。
庄家的底牌你看不到。而你的底牌庄家一清二楚。
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
庄家的底牌你看不到。而你的底牌庄家一清二楚。
【在 s****8 的大作中提到】
: 设
: 概率 p1 = 已经涨了10天，第11天的涨的概率
: 概率 p2 = 连续涨11天
: 你要理解这两个概率是两回事
: p2 肯定是小概率事件。 但 p1 理论上/统计上 都是 0.5
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