j*5
2 楼
那应该赌疯长?
c*y
4 楼
vix低点当然赌跌了。。。
w*e
7 楼
这个在一个叫Laurence A. Connors 的1998年的“connors on advanced trading
strategies”一书中就提出来过,他提出了3个利用中短期的VIX的顶部/底部来进行短
线的赌SP500 futur reverse的策略。在他的测试从1993年到1997年,这个根据VIX顶/
底部来赌reverse的方法还是很赚的。
不过我按照他的书的策略来用yahoo的数据验证过1990到现在的状况,因为没有 future
数据我就假设future差不多等于是6倍leverage的指数return。我测试的结果好像是到
了2000年之后因为不是一个90年代那种大牛市。所以不是那么适用的,很多时候会搞成
顶风接刀子的情况,尤其是在大盘2008年要崩的时候你去赌reverse如果用 future死得
可能很吓人。所以不知各位有何高见?
【在 r*******t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 不明白?
strategies”一书中就提出来过,他提出了3个利用中短期的VIX的顶部/底部来进行短
线的赌SP500 futur reverse的策略。在他的测试从1993年到1997年,这个根据VIX顶/
底部来赌reverse的方法还是很赚的。
不过我按照他的书的策略来用yahoo的数据验证过1990到现在的状况,因为没有 future
数据我就假设future差不多等于是6倍leverage的指数return。我测试的结果好像是到
了2000年之后因为不是一个90年代那种大牛市。所以不是那么适用的,很多时候会搞成
顶风接刀子的情况,尤其是在大盘2008年要崩的时候你去赌reverse如果用 future死得
可能很吓人。所以不知各位有何高见?
【在 r*******t 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 不明白?
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