b*n
2 楼
甲胺，你兄弟暗鬼屎呢？
m*n
3 楼
if there is a big drop or correction, uvxy shorters will be wiped out.
a*h
4 楼
等有真有调整的时候，UVXY早就跌成屎了，无非少赚点而已，彼得林奇说过: The
money lost in preparing for the correction is greater than the money
actually lost in the correction 无脑做空UVXY0才是正道，早一天做空早一天发财
【在 m********n 的大作中提到】
: if there is a big drop or correction, uvxy shorters will be wiped out.
m*n
5 楼
for shorting uvxy, 仓位控制is key. otherwise, it is easy to be wiped out.
N*d
6 楼
做空一年收益肯定小于100%（中间不出意外），在股版都排不上号吧
w*j
7 楼
如果你每天加仓的话，可以高于１００％。 跌了之后你马金又多了，又加满。 这样一
直满仓的话，可能有５００％的收益。
【在 N*****d 的大作中提到】
: 做空一年收益肯定小于100%（中间不出意外），在股版都排不上号吧
直满仓的话，可能有５００％的收益。
【在 N*****d 的大作中提到】
: 做空一年收益肯定小于100%（中间不出意外），在股版都排不上号吧
h*o
8 楼
2015年八月，我的short UV XY 仓位在周一一开盘价值一夜之间增长10倍，一开盘就涨
了10倍，根本没有机会出手。幸亏我的仓位非常小只有2%，如果是10%的仓位一开盘就
清零了。这个位置也比较短暂，只支撑了没两天，UV XY是怎么涨上去的再怎么跌下来。
了10倍，根本没有机会出手。幸亏我的仓位非常小只有2%，如果是10%的仓位一开盘就
清零了。这个位置也比较短暂，只支撑了没两天，UV XY是怎么涨上去的再怎么跌下来。
s*w
9 楼
我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
你说的是哪一天？
来。
【在 h********o 的大作中提到】
: 2015年八月，我的short UV XY 仓位在周一一开盘价值一夜之间增长10倍，一开盘就涨
: 了10倍，根本没有机会出手。幸亏我的仓位非常小只有2%，如果是10%的仓位一开盘就
: 清零了。这个位置也比较短暂，只支撑了没两天，UV XY是怎么涨上去的再怎么跌下来。
你说的是哪一天？
来。
【在 h********o 的大作中提到】
: 2015年八月，我的short UV XY 仓位在周一一开盘价值一夜之间增长10倍，一开盘就涨
: 了10倍，根本没有机会出手。幸亏我的仓位非常小只有2%，如果是10%的仓位一开盘就
: 清零了。这个位置也比较短暂，只支撑了没两天，UV XY是怎么涨上去的再怎么跌下来。
h*o
10 楼
Uxvy 没有升10倍，但是我的short position一天升了10倍。
: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
: 你说的是哪一天？
: 来。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
: 你说的是哪一天？
:
: 来。
: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
: 你说的是哪一天？
: 来。
【在 s**w 的大作中提到】
: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
: 你说的是哪一天？
:
: 来。
s*w
11 楼
所以我猜是你short put 的position升10倍。
这更说明UVXY的风险比put低。
如果你能忍受put的风险，那就能忍受UVXY。当然仓位要处理好。
UVXY的赢利来自两个部分：一个是contango，另一个是市场上升move带来的VIX下跌。
UVXY的风险只来自于市场的move，contango这部分是没有风险，白赚的。
相比之下，put的赢利和风险都来自市场的move。
所以从risk和reward的观点看，UVXY更适合做short。
不过你说的overnight gap up这件事，提醒我这方面的风险。UVXY 半仓short风险还是
太大。
【在 h********o 的大作中提到】
: Uxvy 没有升10倍，但是我的short position一天升了10倍。
:
:
: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
:
: 你说的是哪一天？
:
: 来。
:
这更说明UVXY的风险比put低。
如果你能忍受put的风险，那就能忍受UVXY。当然仓位要处理好。
UVXY的赢利来自两个部分：一个是contango，另一个是市场上升move带来的VIX下跌。
UVXY的风险只来自于市场的move，contango这部分是没有风险，白赚的。
相比之下，put的赢利和风险都来自市场的move。
所以从risk和reward的观点看，UVXY更适合做short。
不过你说的overnight gap up这件事，提醒我这方面的风险。UVXY 半仓short风险还是
太大。
【在 h********o 的大作中提到】
: Uxvy 没有升10倍，但是我的short position一天升了10倍。
:
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: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
:
: 你说的是哪一天？
:
: 来。
:
s*w
12 楼
其实你喜欢short option的话， binary option更适合做short。
【在 h********o 的大作中提到】
: Uxvy 没有升10倍，但是我的short position一天升了10倍。
:
:
: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
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: 你说的是哪一天？
:
: 来。
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【在 h********o 的大作中提到】
: Uxvy 没有升10倍，但是我的short position一天升了10倍。
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: 我查了一下，15年八月UVXY没有一天升10倍的。
:
: 你说的是哪一天？
:
: 来。
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