期权问题,麻烦高手来指导一下# Stocky*e2019-01-31 08:011 楼1月23日买入TSLA股价285,三月15到期340的靠一手,价值8.8刀今天1月31日,TSLA股价307,这个靠价值9刀这是为什么?股价五个交易日上涨22刀,3月15到期340的靠竟然没涨?这decay的价值多了?还是期权价格被打压?
r*e2019-01-31 08:013 楼季报是最大的volatility contributor,如果价格不变,吃掉3个百分点正常[在 yycjonnie () 的大作中提到:]:1月23日买入TSLA股价285,三月15到期340的靠一手,价值8.8刀:今天1月31日,TSLA股价307,这个靠价值9刀:这是为什么?股价五个交易日上涨22刀,3月15到期340的靠竟然没涨?:这decay的价值多了?还是期权价格被打压?
T*42019-01-31 08:014 楼昨天到14.5 , 今天跌了36%, ER 后IV大跌【在 y*******e 的大作中提到】: 1月23日买入TSLA股价285,三月15到期340的靠一手,价值8.8刀: 今天1月31日,TSLA股价307,这个靠价值9刀: 这是为什么?股价五个交易日上涨22刀,3月15到期340的靠竟然没涨?: 这decay的价值多了?还是期权价格被打压?
y*e2019-01-31 08:016 楼if so,特斯拉离340,23刀。时间有30个交易日。9刀的价格,这个靠不贵吧?【在 s******r 的大作中提到】: time decay and volatility decay
y*e2019-01-31 08:017 楼呵呵,我买了3月340的call,卖了明天340的call。【在 z****n 的大作中提到】: 楼主前几天不是一直喊跌TSLA的吗,原来偷偷买了call,呵呵
r*e2019-01-31 08:018 楼特斯拉这死样上340难,大概率下300[在 yycjonnie () 的大作中提到:]:if so,特斯拉离340,23刀。时间有30个交易日。9刀的价格,这个靠不贵吧?
y*e2019-01-31 08:0110 楼问题是,这么算的话,价格不变现在吃掉了6个百分点。【在 r*****e 的大作中提到】: 季报是最大的volatility contributor,如果价格不变,吃掉3个百分点正常: [在 yycjonnie () 的大作中提到:]: :1月23日买入TSLA股价285,三月15到期340的靠一手,价值8.8刀: :今天1月31日,TSLA股价307,这个靠价值9刀: :这是为什么?股价五个交易日上涨22刀,3月15到期340的靠竟然没涨?: :这decay的价值多了?还是期权价格被打压?
y*e2019-01-31 08:0111 楼从3,4月的期权看,今天成交量很低。持仓量依然很大。小散都不肯扔,个人感觉还要跌。。。【在 b*******n 的大作中提到】: 昨天er前和今天相同股价 期权价格相差很大,我都怀疑我是不是看错了 我和你成本差: 不多 今天sold了 留了点特斯拉正股
f*e2019-01-31 08:0112 楼那个时候是OTM,现在还是OTM,intrinsic value都是0,只有time value撑着。ER那周的IV高会让intrinsic value比平时大。季报出来了,猪了,那部分的IV清零。导致价格大跌,十分正常。我昨天季报前十几分钟把上周买的这周五到期的靠卖掉之后再转手空了几个周五到期330的靠,当时6+,今天基本成灰。这个季报本来波动性就不会太大,裁员信里面已经说的差不多了,可以冲着pre-run买一点,但收盘前卖的赢面大太多了。
h*o2019-01-31 08:0113 楼用期权赌,如果买OTM option,不但要赌对了方向,而且还要大幅度波动才能赚钱,赢钱概率比较低,但是赌对了可以回报比较大。我比较喜欢卖OTM spread, 只要方向赌对了,必赚无疑,如果大盘猪,也能赚,但是回报也固定住了,知道自己能最多赔多少,或者最多赚多少,但是赢钱概率大大的。
E*r2019-01-31 08:0114 楼其实任何position赌ER,不管一条腿还是八条腿,PnL期望值都是零。【在 h********o 的大作中提到】: 用期权赌,如果买OTM option,不但要赌对了方向,而且还要大幅度波动才能赚钱,赢: 钱概率比较低,但是赌对了可以回报比较大。我比较喜欢卖OTM spread, 只要方向赌对: 了,必赚无疑,如果大盘猪,也能赚,但是回报也固定住了,知道自己能最多赔多少,: 或者最多赚多少,但是赢钱概率大大的。
d*o2019-01-31 08:0117 楼属实但期权好处就是可以加腿来快速进出不算DT适合rh小账户拿来爽【在 E***r 的大作中提到】: 其实任何position赌ER,不管一条腿还是八条腿,PnL期望值都是零。
T*42019-01-31 08:0118 楼负的正的?Lol【在 t***3 的大作中提到】: 不会吧,我的期望值都是一百x。当然现实残酷,10x很多时候也就勉强凑合了。: : :其实任何position赌ER,不管一条腿还是八条腿,PnL期望值都是零。: :
F*s2019-01-31 08:0122 楼看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率,不到2X。【在 t***3 的大作中提到】: 不会吧,我的期望值都是一百x。当然现实残酷,10x很多时候也就勉强凑合了。: : :其实任何position赌ER,不管一条腿还是八条腿,PnL期望值都是零。: :
t*32019-01-31 08:0123 楼谢谢马老师指正,很惭愧我好像有几个major都算理科。比如你一分买,一块卖,应该怎么算?比如我昨天0.13买了fb的170c,今天1块3卖了,算回报率是多少?我去年两分买的fb put,15块卖了,算750x,还是算错了?:看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率,不到2X。:
w*k2019-01-31 08:0124 楼买期权的像你这样算是对的,卖的人则不一样【在 t***3 的大作中提到】: 谢谢马老师指正,很惭愧我好像有几个major都算理科。比如你一分买,一块卖,应该: 怎么算?: 比如我昨天0.13买了fb的170c,今天1块3卖了,算回报率是多少?: 我去年两分买的fb put,15块卖了,算750x,还是算错了?: : :看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率,不到2X。: :
F*s2019-01-31 08:0125 楼泰老师真牛,还有750X。具体分情况吧,如果先1分买,后1块卖,是100X。如果先1块卖,后1分cover,该算1.99X吧。【在 t***3 的大作中提到】: 谢谢马老师指正,很惭愧我好像有几个major都算理科。比如你一分买,一块卖,应该: 怎么算?: 比如我昨天0.13买了fb的170c,今天1块3卖了,算回报率是多少?: 我去年两分买的fb put,15块卖了,算750x,还是算错了?: : :看你这算法就知道trader1688都是文科生。你们说的100X是99%回报率,不到2X。: :
t*32019-01-31 08:0126 楼马老师你是天体物理研究糊涂了,还是数学是体育老师教的?还是没天分?空一块的option归0也不是2x。空一块的amzn option,资金量远远不止一块。炒股靠天分:泰老师真牛,还有750X。:
F*s2019-01-31 08:0127 楼为表礼貌,我用的是高级辩论里“同情的假设”技术,以对方有利的角度得到结论,真实结果只能对自己更有利。所以你也说做空option需要的保证金很多而回报率很小,其实是远远不到2X的。【在 t***3 的大作中提到】: 马老师你是天体物理研究糊涂了,还是数学是体育老师教的?还是没天分?: 空一块的option归0也不是2x。空一块的amzn option,资金量远远不止一块。: 炒股靠天分: : :泰老师真牛,还有750X。: :
g*w2019-01-31 08:0128 楼这都不懂还炒期权?期权就是炒一个预期值,ER前预期高啊,你没看医生甚至女神都狂吼TSLA TSLA TSLA,那时候一个个相信ER后冲上360,ER后,你看看医生的帖子,先保300再说。预期大降,当然call就涨不了。靠的价格=f(current_time, strike_time, current_price, strike_price, major_events, market_sentiment, political_events, weather, news_coverage, buffet_movement, elon_twits, Trump_twits...)f是个多元高阶非线性函数你的思路还停留在线性代数靠的价格=a*strike_price + b*current_price【在 y*******e 的大作中提到】: 1月23日买入TSLA股价285,三月15到期340的靠一手,价值8.8刀: 今天1月31日,TSLA股价307,这个靠价值9刀: 这是为什么?股价五个交易日上涨22刀,3月15到期340的靠竟然没涨?: 这decay的价值多了?还是期权价格被打压?
T*U2019-01-31 08:0129 楼ER前IV高,ER后IV低。你是蝌蚪,连青蛙都不是。大牛好死玩期权从大赚到大亏,马上要外婆了。:1月23日买入TSLA股价285,三月15到期340的靠一手,价值8.8刀:今天1月31日,TSLA股价307,这个靠价值9刀