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used ML350 AWD 2015, 6000 麦, $46500
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s*n
2
is it a good deal? 从私人买的话如何分期付款?
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M*t
3
nugt? LOL

【在 d********1 的大作中提到】
: 还有人说这种正向的3倍etf也是要归零的么?
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T*0
4
Get a car loan from a bank, the bank + your down payment to pay off the car,
then you pay the bank, 分期付款.

【在 s***n 的大作中提到】
: is it a good deal? 从私人买的话如何分期付款?
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a*a
5
哇,才发现今年SPY长25%, TNA长了144%. 让我们盈利不超过5%的蝌蚪情何以堪
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s*n
6
thanks

car,

【在 T*********0 的大作中提到】
: Get a car loan from a bank, the bank + your down payment to pay off the car,
: then you pay the bank, 分期付款.

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r*m
7
还是要归零的。只不过正好碰上了大牛市而已。
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v*z
8
not that good deal max 44k
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E*r
9
你到熊市看看
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t*x
10
看配置吧,
如果配置好就买,如果不好就算了。如果配下来msrp 63k+, 应该不错。

【在 s***n 的大作中提到】
: is it a good deal? 从私人买的话如何分期付款?
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E*r
11
偶玩FAS/FAZ,TZA/TNA好几年了,正赶上大牛市,当然FAS和TNA涨好多。这种不能Long
的股票,打一枪换一个地方。
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s*n
12
thanks

【在 v*****z 的大作中提到】
: not that good deal max 44k
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d*1
13
这种三倍etf的价格只要有underlying的价格就可以准确地模拟。我早就说过我模拟过
道指有史以来的3倍etf。即使是经过大萧条那样的大熊市,总体的3倍etf不但没归零,
而且还beat道指的。

【在 r*m 的大作中提到】
: 还是要归零的。只不过正好碰上了大牛市而已。
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s*n
14
thanks

【在 t**x 的大作中提到】
: 看配置吧,
: 如果配置好就买,如果不好就算了。如果配下来msrp 63k+, 应该不错。

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E*r
15
归零不会,因为一直可以并股

【在 d********1 的大作中提到】
: 这种三倍etf的价格只要有underlying的价格就可以准确地模拟。我早就说过我模拟过
: 道指有史以来的3倍etf。即使是经过大萧条那样的大熊市,总体的3倍etf不但没归零,
: 而且还beat道指的。

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a*a
16
厉害, 用数据说话

【在 d********1 的大作中提到】
: 这种三倍etf的价格只要有underlying的价格就可以准确地模拟。我早就说过我模拟过
: 道指有史以来的3倍etf。即使是经过大萧条那样的大熊市,总体的3倍etf不但没归零,
: 而且还beat道指的。

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B*r
17
你这个说法是不合理的。
你用3x DOW的风险,取得了超过1x DOW的收益

【在 d********1 的大作中提到】
: 这种三倍etf的价格只要有underlying的价格就可以准确地模拟。我早就说过我模拟过
: 道指有史以来的3倍etf。即使是经过大萧条那样的大熊市,总体的3倍etf不但没归零,
: 而且还beat道指的。

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r*m
18
我有个数学上的问题请教一下:
我以为3倍正指和3倍反指是对称的。但事实上3倍反指大都迅速归零了,但3倍正指没有
。除了股市整体在上涨这个因素外, 有没有数学上的原因?
此外, 像3倍vix这种没有方向性的东西, 是不是正的反的都要归零?

【在 d********1 的大作中提到】
: 这种三倍etf的价格只要有underlying的价格就可以准确地模拟。我早就说过我模拟过
: 道指有史以来的3倍etf。即使是经过大萧条那样的大熊市,总体的3倍etf不但没归零,
: 而且还beat道指的。

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d*1
19
别扯三倍一倍的。你挂在嘴上的不是三倍etf都要归零么?

【在 B**********r 的大作中提到】
: 你这个说法是不合理的。
: 你用3x DOW的风险,取得了超过1x DOW的收益

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d*1
20
股票如果价格总体持平,那么正向3倍etf表现要好于反向3倍etf。

【在 r*m 的大作中提到】
: 我有个数学上的问题请教一下:
: 我以为3倍正指和3倍反指是对称的。但事实上3倍反指大都迅速归零了,但3倍正指没有
: 。除了股市整体在上涨这个因素外, 有没有数学上的原因?
: 此外, 像3倍vix这种没有方向性的东西, 是不是正的反的都要归零?

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M*t
21
你去模拟下nugt和gdx的三年表现,和你说的不符合。

【在 d********1 的大作中提到】
: 这种三倍etf的价格只要有underlying的价格就可以准确地模拟。我早就说过我模拟过
: 道指有史以来的3倍etf。即使是经过大萧条那样的大熊市,总体的3倍etf不但没归零,
: 而且还beat道指的。

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M*t
22
gdx nugt最近三年

【在 d********1 的大作中提到】
: 股票如果价格总体持平,那么正向3倍etf表现要好于反向3倍etf。
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r*m
23
我的问题正在这里, 为啥它们不是对称的?

【在 d********1 的大作中提到】
: 股票如果价格总体持平,那么正向3倍etf表现要好于反向3倍etf。
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B*r
24
我都说过很多次了,n(n-1)规则
n=3, n(n-1)=6
n=-3, n(n-1)=12
所以TNA损耗10%的话,TZA损耗两次10%

【在 r*m 的大作中提到】
: 我有个数学上的问题请教一下:
: 我以为3倍正指和3倍反指是对称的。但事实上3倍反指大都迅速归零了,但3倍正指没有
: 。除了股市整体在上涨这个因素外, 有没有数学上的原因?
: 此外, 像3倍vix这种没有方向性的东西, 是不是正的反的都要归零?

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c*h
25
大牛厉害
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r*m
26
我数学不好, 能不能说的通俗易懂一点?

【在 B**********r 的大作中提到】
: 我都说过很多次了,n(n-1)规则
: n=3, n(n-1)=6
: n=-3, n(n-1)=12
: 所以TNA损耗10%的话,TZA损耗两次10%

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B*r
27
说话要依据事实,不能有任何挖苦人的方式支持你的观点。不要说我“挂在嘴上”,而
用“说”这样中性的字眼进行辩论。请你理解,才能辩论。
损耗,就是越来越低,不是要归零。还要考虑到underlying的指数涨,那就有个3次方
的涨。

【在 d********1 的大作中提到】
: 别扯三倍一倍的。你挂在嘴上的不是三倍etf都要归零么?
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d*1
28
你看看tna五年以来“损耗”了多少?有人认为他买两个股票,总体上是涨是跌取决于
两个股票价格的乘积,而不是和。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 说话要依据事实,不能有任何挖苦人的方式支持你的观点。不要说我“挂在嘴上”,而
: 用“说”这样中性的字眼进行辩论。请你理解,才能辩论。
: 损耗,就是越来越低,不是要归零。还要考虑到underlying的指数涨,那就有个3次方
: 的涨。

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M*t
29
但是有损耗不等于没有优点,比如手续费缴税上面TNA最近几年长期持有是不错,另外还
有连续上涨时候的计算上的bonus。如果要达到同样表现去买option,会有大量的手续费
,bid ask
spread,time vale的损失。
假如是机构上千万的交易,买卖TNA还是很划得来的。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 说话要依据事实,不能有任何挖苦人的方式支持你的观点。不要说我“挂在嘴上”,而
: 用“说”这样中性的字眼进行辩论。请你理解,才能辩论。
: 损耗,就是越来越低,不是要归零。还要考虑到underlying的指数涨,那就有个3次方
: 的涨。

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d*1
30
另外,我一直说学术上没有震荡损耗这个说法。
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B*r
31
tna五年以来损耗了很多。如果没有损耗,以3x ETF的风险,你应该有TNA=$330
你看到的是一个单边的牛市。高Leverage的3x涨势,掩盖了损耗,只是你没看到而已。
你去看看NUGT/DUST,或UGAZ/DGAZ。

【在 d********1 的大作中提到】
: 你看看tna五年以来“损耗”了多少?有人认为他买两个股票,总体上是涨是跌取决于
: 两个股票价格的乘积,而不是和。

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B*r
32
Loss of value due to volatility.
No loss if the movement is perfectly smooth.
“震荡损耗”是很好的说法。如果以前没有,我现在就定义它。你不必为这个纠缠。

【在 d********1 的大作中提到】
: 另外,我一直说学术上没有震荡损耗这个说法。
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l*o
33
康南是真大牛。用简化的模型抓本质,头脑非常清楚。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 我都说过很多次了,n(n-1)规则
: n=3, n(n-1)=6
: n=-3, n(n-1)=12
: 所以TNA损耗10%的话,TZA损耗两次10%

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d*1
34
你定义算啥。太把自己当回事了。

【在 B**********r 的大作中提到】
: Loss of value due to volatility.
: No loss if the movement is perfectly smooth.
: “震荡损耗”是很好的说法。如果以前没有,我现在就定义它。你不必为这个纠缠。

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d*1
35
你这个规则是扯淡。你给我看那篇paper我都给你指出错误了,你恐怕都看不懂。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 我都说过很多次了,n(n-1)规则
: n=3, n(n-1)=6
: n=-3, n(n-1)=12
: 所以TNA损耗10%的话,TZA损耗两次10%

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B*r
36
你去找原作者说吧。

【在 d********1 的大作中提到】
: 你这个规则是扯淡。你给我看那篇paper我都给你指出错误了,你恐怕都看不懂。
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d*1
37
tna的值跟underlying的具体变化有关,不同的underlying变化就会导致不同的tna价格
。不存在tna“应该”的价格。你说的tna“应该”的价格只有在iwm每天微量上涨,从
不下跌的
情况才能出现。
说一个在增值的东西实际上是在衰减很弱智。

【在 B**********r 的大作中提到】
: tna五年以来损耗了很多。如果没有损耗,以3x ETF的风险,你应该有TNA=$330
: 你看到的是一个单边的牛市。高Leverage的3x涨势,掩盖了损耗,只是你没看到而已。
: 你去看看NUGT/DUST,或UGAZ/DGAZ。

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d*1
38
我说过我敢跟你赌$10,000美元,那个paper是错的。你不敢接受。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 你去找原作者说吧。
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B*r
39
一边增值,一边衰减。只是增值那部分超过衰减那部分。
再说一句,不要用“弱智”这样的主管判断侮辱别人。就算你认为是对的,别人认为是
错的;但是你不能假定自己是对的。更不能用“弱智”来说,并不能增强你的辩论。
再次强调,做人。

【在 d********1 的大作中提到】
: tna的值跟underlying的具体变化有关,不同的underlying变化就会导致不同的tna价格
: 。不存在tna“应该”的价格。你说的tna“应该”的价格只有在iwm每天微量上涨,从
: 不下跌的
: 情况才能出现。
: 说一个在增值的东西实际上是在衰减很弱智。

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d*1
40
买tna就是赌大牛市。不是大牛市的话tna不见得跟得上iwm。但是大牛市tna收益可以远
超iwm。总之还是要正确time market才能beat index。

外还

【在 M*****t 的大作中提到】
: 但是有损耗不等于没有优点,比如手续费缴税上面TNA最近几年长期持有是不错,另外还
: 有连续上涨时候的计算上的bonus。如果要达到同样表现去买option,会有大量的手续费
: ,bid ask
: spread,time vale的损失。
: 假如是机构上千万的交易,买卖TNA还是很划得来的。

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B*r
41
加注一下。这个赌,风险/回报比很差。
1)就算这个大牛市,你全仓TNA五年,也就只有3倍。
2)如果1/3仓位空TZA,中间加仓空若干次,就能至少5到6倍。
看看这两个方法。(1)的收益只有(2)一半,而任何一个时间点的风险是(2)的3倍。

【在 d********1 的大作中提到】
: 买tna就是赌大牛市。不是大牛市的话tna不见得跟得上iwm。但是大牛市tna收益可以远
: 超iwm。总之还是要正确time market才能beat index。
:
: 外还

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l*o
42
我的原则是不参与吵架,但今天不得不出来奉劝大西瓜几句:你盛气凌人地说别人的观
点不对,却说不清问什么不对,还故作神秘地要赌1w元什么的。如果你要真心讨论问题
,建议你用以下口气:我觉得你说的不对,因为xxx我觉得不应该这么算,应该是xxx,
大家说对吗? 这样即使你的观点错了,康南和其他人也会心平气和地指出来,你也会
受益。也不伤人品。
康南的水平有目共睹,为人也平和,乐于助人。他在股票是青蛙们的幸事。希望你还是
礼貌些好。

【在 d********1 的大作中提到】
: 你定义算啥。太把自己当回事了。
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B*r
43
这不是水平问题。
我不主观地侮辱别人。辩论就要说事实,不要嘴巴厉害但是色厉内荏。

【在 l***o 的大作中提到】
: 我的原则是不参与吵架,但今天不得不出来奉劝大西瓜几句:你盛气凌人地说别人的观
: 点不对,却说不清问什么不对,还故作神秘地要赌1w元什么的。如果你要真心讨论问题
: ,建议你用以下口气:我觉得你说的不对,因为xxx我觉得不应该这么算,应该是xxx,
: 大家说对吗? 这样即使你的观点错了,康南和其他人也会心平气和地指出来,你也会
: 受益。也不伤人品。
: 康南的水平有目共睹,为人也平和,乐于助人。他在股票是青蛙们的幸事。希望你还是
: 礼貌些好。

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d*1
44
你不妨模拟一下,看看能不能赚“5到6倍”,别想当然。
关于三倍etf的计算很容易模拟。我非常受不了你的一点是连做模拟的能力都没有,却
敢硬充大牛。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 加注一下。这个赌,风险/回报比很差。
: 1)就算这个大牛市,你全仓TNA五年,也就只有3倍。
: 2)如果1/3仓位空TZA,中间加仓空若干次,就能至少5到6倍。
: 看看这两个方法。(1)的收益只有(2)一半,而任何一个时间点的风险是(2)的3倍。

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E*r
45
顶!

【在 l***o 的大作中提到】
: 我的原则是不参与吵架,但今天不得不出来奉劝大西瓜几句:你盛气凌人地说别人的观
: 点不对,却说不清问什么不对,还故作神秘地要赌1w元什么的。如果你要真心讨论问题
: ,建议你用以下口气:我觉得你说的不对,因为xxx我觉得不应该这么算,应该是xxx,
: 大家说对吗? 这样即使你的观点错了,康南和其他人也会心平气和地指出来,你也会
: 受益。也不伤人品。
: 康南的水平有目共睹,为人也平和,乐于助人。他在股票是青蛙们的幸事。希望你还是
: 礼貌些好。

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d*1
46
我给他以前的回帖早就指出了那个paper为什么是错的。他看不懂不是我的错。

【在 l***o 的大作中提到】
: 我的原则是不参与吵架,但今天不得不出来奉劝大西瓜几句:你盛气凌人地说别人的观
: 点不对,却说不清问什么不对,还故作神秘地要赌1w元什么的。如果你要真心讨论问题
: ,建议你用以下口气:我觉得你说的不对,因为xxx我觉得不应该这么算,应该是xxx,
: 大家说对吗? 这样即使你的观点错了,康南和其他人也会心平气和地指出来,你也会
: 受益。也不伤人品。
: 康南的水平有目共睹,为人也平和,乐于助人。他在股票是青蛙们的幸事。希望你还是
: 礼貌些好。

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B*r
47
How did you know?
你嘴巴厉害

【在 d********1 的大作中提到】
: 我给他以前的回帖早就指出了那个paper为什么是错的。他看不懂不是我的错。
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d*1
48
你把你的模拟贴出来吧。

【在 B**********r 的大作中提到】
: How did you know?
: 你嘴巴厉害

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M*t
49
1/3仓空tza,11
年会很难受

【在 d********1 的大作中提到】
: 你不妨模拟一下,看看能不能赚“5到6倍”,别想当然。
: 关于三倍etf的计算很容易模拟。我非常受不了你的一点是连做模拟的能力都没有,却
: 敢硬充大牛。

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d*1
50
1/3空仓tza,结果是熊市心惊肉跳,牛市underperform。
另外,我如果没记错的话1/3空仓过去五年似乎会有margin call

【在 M*****t 的大作中提到】
: 1/3仓空tza,11
: 年会很难受

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l*o
51
请告诉我在哪里?谢谢。

【在 d********1 的大作中提到】
: 我给他以前的回帖早就指出了那个paper为什么是错的。他看不懂不是我的错。
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d*1
52
大师已经把那个threat挖出来了,你不妨去看看他说的那篇paper,看看能不能找出错
误。
那是一个概率上很基本的错误。

【在 l***o 的大作中提到】
: 请告诉我在哪里?谢谢。
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B*r
53
2011年没有任何问题。那一年,TZA和TNA基本都腰斩。
2009年3月初,会有马金靠,需要减仓。但是TNA被腰斩两次。

【在 M*****t 的大作中提到】
: 1/3仓空tza,11
: 年会很难受

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d*1
54
过去5年,tza最高从低点涨到2.65倍。1/3空仓早爆仓了。这还说明了你根本就没模拟
过五年1/3空仓tza。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 2011年没有任何问题。那一年,TZA和TNA基本都腰斩。
: 2009年3月初,会有马金靠,需要减仓。但是TNA被腰斩两次。

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B*r
55
可以减仓啊,而且就只有2009年3月一次。你自己试试模拟。我说的5倍多,没问题的。
无就不跟你辩论了,你一直说话很不礼貌。我没空陪你说。

【在 d********1 的大作中提到】
: 过去5年,tza最高从低点涨到2.65倍。1/3空仓早爆仓了。这还说明了你根本就没模拟
: 过五年1/3空仓tza。

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d*1
56
interactivebroker的margin requirement要求烧3倍etf必须%100 margin,也就是说你
有100元可以烧100元。按这个要求即使是略过2009年3月你还是要有margin call。
对于三倍etf,你批评说是高风险。实际上你烧1/3仓tza的做法同样是高风险的。你号
称的1/3仓,表面上看似乎是只是等于全仓iwm的风险。实际上当tza涨的时候你的仓位
就搞过1/3了。如果tza涨了一倍,那么你就已经是全仓烧tza了,这时的风险和全仓tna
是差不多的。
你的策略好过市场的原因还是因为高风险。
烧tza之类的长期模拟我做过很多,效果都不好。要么小仓位跑不过市场,要么大仓位
熊市爆仓。

【在 B**********r 的大作中提到】
: 可以减仓啊,而且就只有2009年3月一次。你自己试试模拟。我说的5倍多,没问题的。
: 无就不跟你辩论了,你一直说话很不礼貌。我没空陪你说。

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