一种简易计算YTD方法# Investment - 投资
K*D
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Version 0.8:
http://www.geocities.com/wuyang65/YTD_KennyD.xls
由于偶对Morningstar的YTD计算深表怀疑,故在此推出一种本人研究出来的
简易方法。
假设你想要计算所有账号combine的YTD,你需要的数据有:
1) 你所有investment账号在12/31/2008这一天的balance之和。
2) 从1/1/2009开始,你的每一笔向investment账号里deposit的金额和日期。
3) 从1/1/2009开始,你的每一笔从investment账号里withdraw的金额和日期。
4) 你所有账号今天的balance之和。
怎么得到这些数据因人而异,但是通常你的broker都应该有这些记录可供查询。
搞到这些数据后,你便可以用附件里的excel计算你的YTD。当然你需要有一定
的excel知识,以便customize表格供你自己使用。
Q&A
1) 你的算法的基本原理是啥?
Answer: Excel's XIRR function. XIRR是用来计算annualized yield的,但
http://www.geocities.com/wuyang65/YTD_KennyD.xls
由于偶对Morningstar的YTD计算深表怀疑,故在此推出一种本人研究出来的
简易方法。
假设你想要计算所有账号combine的YTD,你需要的数据有:
1) 你所有investment账号在12/31/2008这一天的balance之和。
2) 从1/1/2009开始,你的每一笔向investment账号里deposit的金额和日期。
3) 从1/1/2009开始,你的每一笔从investment账号里withdraw的金额和日期。
4) 你所有账号今天的balance之和。
怎么得到这些数据因人而异,但是通常你的broker都应该有这些记录可供查询。
搞到这些数据后,你便可以用附件里的excel计算你的YTD。当然你需要有一定
的excel知识,以便customize表格供你自己使用。
Q&A
1) 你的算法的基本原理是啥?
Answer: Excel's XIRR function. XIRR是用来计算annualized yield的,但