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Long Straddle 对付TWTR

Long Straddle 对付TWTR# Stock

f*s2015-05-03 07:05

1 楼

回想为啥不用Long Straddle 对付TWTR这种每次ER剧烈波动的股票？ 4次ER每次都〉10
%，不是上就是下。版上有人实际用过这个strategy吗？不知道效果如何？理论上应
该管用啊

e*m2015-05-03 07:05

2 楼

IV太高了吧

j*s2015-05-03 07:05

3 楼

IV priced in 了

x*e2015-05-03 07:05

4 楼

九月和明年一月的 strike$40的call成交量最近很大，是不是说明长期还是看涨

10

【在 f**s 的大作中提到】

: 回想为啥不用Long Straddle 对付TWTR这种每次ER剧烈波动的股票？ 4次ER每次都〉10
: %，不是上就是下。版上有人实际用过这个strategy吗？不知道效果如何？理论上应
: 该管用啊

I*a2015-05-03 07:05

5 楼

有人讲讲IV吗？

f*s2015-05-03 07:05

6 楼

多谢各位。个人意见我认可IV高的理解，但是对FULL PRICED IN持保留。理论上全部
有用信息都可以说是PRICED IN了，但是对于个股和个别时候还是不一定的吧。想TWTR
这种，假设已经决定在ER前介入，是否用Long Straddle比版上很多单纯“ALL IN”或
者“无脑IN”更合适？当然任何降低风险都是以妥协收益来牺牲的，对个人也没必要
去算非常精细的GREEK。我只是想尽量找个可接受的最优（或许次优）的方案。不知道
是不是有人真的在实战中运用过Long Straddle。

【在 j**s 的大作中提到】

: IV priced in 了

j*s2015-05-03 07:05

7 楼

我感觉risk/reward差不多，赌iv和赌涨跌一样是赌，风险不一样而已。不能说看到
twtr跌了20%就马后炮说IV应该比预期高，也有可能只跌5%你的straddle就废了

TWTR

【在 f**s 的大作中提到】

: 多谢各位。个人意见我认可IV高的理解，但是对FULL PRICED IN持保留。理论上全部
: 有用信息都可以说是PRICED IN了，但是对于个股和个别时候还是不一定的吧。想TWTR
: 这种，假设已经决定在ER前介入，是否用Long Straddle比版上很多单纯“ALL IN”或
: 者“无脑IN”更合适？当然任何降低风险都是以妥协收益来牺牲的，对个人也没必要
: 去算非常精细的GREEK。我只是想尽量找个可接受的最优（或许次优）的方案。不知道
: 是不是有人真的在实战中运用过Long Straddle。