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补充一下UWTI, DWTI的震荡/振幅损耗

补充一下UWTI, DWTI的震荡/振幅损耗# Stock

a*o2015-05-19 07:05

1 楼

理论上，如果WTI价格每日以极小的幅度上涨或者下跌，是没有所谓的振荡损耗的。
如果油价单日波动不大，那么损耗比较小。不考虑成交量的影响。如果油价单日涨3%，
次日再跌回原来价格，UWTI损耗0.5%, DWTI损耗1%。如果油价波动是1%，那么UWTI损耗
只有0.06%, 而DWTI是0.1%。这种影响可以是累加的。比如油价要是有100个交易日的波
动幅度每天有约1%，那么100天后油价回到原来地方，UWTI会大致有5%的损耗，DWTI则
是10%。
象今天，油价要是跌了3%的话，UWTI就有了约0.26%（~1.03^3-1.09）的损耗。要是将
来某天回涨时猛一点，会加剧损耗。

p*52015-05-19 07:05

2 楼

现在UWTI 3.33，可以入个短线吗？
短期损耗应该不太大

A*a2015-05-19 07:05

3 楼

good article

a*o2015-05-19 07:05

4 楼

我一点不了解美元指数的走向，不敢入UWTI。如果你能够判断美元指数不再上涨，入
uwti应该是不错的短线。

【在 p**5 的大作中提到】

: 现在UWTI 3.33，可以入个短线吗？
: 短期损耗应该不太大

p*32015-05-19 07:05

5 楼

损耗就是近期二月交割产生损耗.比如UGAZ-5月价格是3元,6月价格是3.07元,UGAZ当月
可能损耗1角5分.

【在 a****o 的大作中提到】

: 理论上，如果WTI价格每日以极小的幅度上涨或者下跌，是没有所谓的振荡损耗的。
: 如果油价单日波动不大，那么损耗比较小。不考虑成交量的影响。如果油价单日涨3%，
: 次日再跌回原来价格，UWTI损耗0.5%, DWTI损耗1%。如果油价波动是1%，那么UWTI损耗
: 只有0.06%, 而DWTI是0.1%。这种影响可以是累加的。比如油价要是有100个交易日的波
: 动幅度每天有约1%，那么100天后油价回到原来地方，UWTI会大致有5%的损耗，DWTI则
: 是10%。
: 象今天，油价要是跌了3%的话，UWTI就有了约0.26%（~1.03^3-1.09）的损耗。要是将
: 来某天回涨时猛一点，会加剧损耗。