视频回放 | FRTB倒计时网络研讨会

2019年1月，巴塞尔银行监管委员会正式发布了《市场风险最低资本要求》（简称“FRTB”）。作为最终版巴塞尔协议的重要组成部分，该文件重新修订了市场风险的整体监管框架，调整了交易账簿和银行账簿的边界定义与流程要求，更新了市场风险资本计量方法论体系，并引入了对交易台管理、中后台计量一致性、市场流动性调整、风险因子可建模性的考虑。

随着FRTB实施的时间步步临近，银行业正更加积极地交流、应对在新规落地过程中，涉及到管理、计量、数据、流程等各方面的重要挑战。彭博近期举办了FRTB倒计时网络研讨会，来自美国与欧洲的专家在本次会议中分享了他们对这一议题的专业见解，内容涵盖了主要相关区域的监管时间表以及与巴塞尔协议的差异、标准法（SA）报告要求提出的关键问题、内部模型法（IMA）的应用流程等备受关注的话题。欢迎扫描下方二维码，观看本次研讨会的视频回放。

讨论话题

• 主要相关区域的实施时间表

• 与巴塞尔协议的监管差异

• 关于PRA提案的最新反馈

• EBA最终CRRII交付路线图

• 应对风险因素分类的资金处理

• 风险因素建模方面的挑战

主讲嘉宾