涵德投资 | 量化全职+实习岗位招聘

独立和合作研发股票和期货的成交算法，具体包括：

1. 重点：基于公司现有的股票高频因子，研发成交算法，执行日频alpha的换仓交易；

2. 基于公司现有的期货高频因子，研发成交算法，执行中高频期货策略的交易；

3. 研究股票和期货的高频因子和因子组合，其中股票是重点也具有更高优先级。研发出的高频因子除了用于股票和期货的成交，也会用于期货高频自营策略以及股票T0的交易。

【职位要求】

1. 2年以上高频股票或期货的成交算法研发经验，历史业绩良好，同时具有高频因子和因子组合研究经验的优先；

2. 熟练使用C++，能够独立开发或与量化工程师合作开发成交策略，熟练使用matlab 或python 脚本语言进行量化研究；

3. 具有高频成交的仿真评价系统相关开发经验的优先。

工作地点：北京/上海

独立和合作研发股票T0、商品或金融期货高频（日内分钟级别持仓）的量化交易策略，包括但不限于：

1. 高频因子库的研究和扩充；

2. 高频量化策略的研究和开发；

3. 高频交易系统的优化。

【职位要求】

1. 2年以上高频期货或股票的量化研究或实盘交易经验，独立或主要参与高频量化策略的研究或开发，历史业绩表现良好；

2. 熟练使用C++，能够独立开发或与量化工程师合作开发交易策略，熟练使用matlab 或python 脚本语言进行量化研究。

工作地点：北京/上海

独立管理自营账户的可转债交易，包括因子研究和策略研究（数据整理、回测、上线开发和成交执行有专门的团队支持）。

【职位要求】

1. 熟悉可转债交易，有丰富的因子和策略研究经验，包括期权定价模型、转债量价策略研究；

2. 3年以上可转债研究和交易经验，1年以上trade record(preferred)；

3. 扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯；

4. 熟悉C++，python或其他同类型语言。

工作地点：北京/上海

1. 研究中国股票和期货市场的量化交易模型；

2. 配合基金经理优化、监控中国股票和期货市场的量化交易策略；

3. 分析市场和交易数据的统计特性。

【职位要求】

1. 具备3-5年股票量化策略研究经验或5年及以上期货量化策略研究经验；

2. 具备实盘经验。

工作地点：北京/上海

1. 应用机器学习/深度学习开发量化策略；

2. 配合基金经理优化、监控中国股票市场的量化交易策略。

【职位要求】

1. 国内或国际顶尖高校硕士及以上学历，数学，物理，计算机，人工智能或自动化等相关专业；1-3年工作经验均可；

2. 在学期间主要科研项目与深度学习相关；

3. 具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握概率、统计等分析方法；

4. 具备良好的编程基础，至少熟练使用一种编程语言：C/C++/Python；

5. 热爱量化研究，有探索精神，能够深入思考，具备快速学习能力，注重细节；

6. 加分项：在顶级期刊或会议上发表论文；高中或大学阶段获得国际或全国级别的数学/物理/信息学竞赛一等奖。

工作地点：北京/上海

1. 研究中国股票市场的量化交易模型；

2. 配合基金经理优化、监控中国股票市场的量化交易策略;

3. 分析市场和交易数据的统计特性。

【职位要求】

1. 国内外顶尖高校本科及以上学历，数学，物理，计算机或自动化专业；

2. 具备扎实的数理分析和逻辑推断能力，充分掌握概率、统计等分析方法；

3. 具备良好的编程基础，至少精通一种编程语言：C/C++/Python；

4. 热爱量化研究，有探索精神，能够深入思考，具备快速学习能力，注重细节；

5. 加分项：高中阶段获得全国数学/物理/信息学竞赛一等奖。

工作地点：北京

• 基于公司回测平台进行量价因子研究，对于给定的因子从数据、构造细节、相关市场规律方面进行深入研究，并尝试寻找新的因子。

• 挖掘不同维度数据包含的信息，验证逻辑推论与市场数据的关系，寻找交易规律并用合适的指标表示。
  

• 开发高速并行回测系统和极速并行计算模块，探索前沿技术和架构，优化提升各个子系统的性能。

工作地点：北京