沧海投资股票组合 -- 周更202000904

沧海投资股票组合 -- 周更202000904
9/04/2020
牛经沧海

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。

【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。
7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。
本周买进大部分上周卖出的仓位，增加了基因测试公司NVTA。该公司市值只有41亿，但TAM很大，故此一试。
上周的减仓动作事后看来正确，但100手IWM的期权属于画蛇添足，白瞎了26，700。尽管有此败笔，组合经受了第一次市场波动，表现优于SPY或QQQ。虽然杠杆有所发大，但账户尚有部分现金。

沧海组合表现

当前累计盈（亏）：169119.85或28.2%
 

本周买入/卖出

 
当前持仓
上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现
  
AlphaBeta组合累计超出大市SPY 1.61百分点。

YMYD