Question about Panel data regression - 未名空间MITBBS历史存档

国际科技财经博客移民网络热点娱乐民生时事公众号

Redian新闻

>未名空间

>Economics - 经济

Question about Panel data regression

Question about Panel data regression# Economics - 经济

i*o2002-03-26 08:03

1 楼

我在做panel data regression的时候加了一个很显著的independent
variable,但是R^2只有很小的改变，为什么？
其他的independent variable的的estimate和t-stat也没有大的变化
应该不是multicollearity的问题吧
是不是因为我的是fixed effect model,里面用了很多time series
dummy , cross sectional dummy，因为regressors太多了，所以加一个即
使自己很显著的变量R^2变化也不会大？
请指教，多谢!

j*y2002-03-26 08:03

2 楼

What do you mean "很显著"? What is the significance of this variable?
Does not seem to be multicollinearity to me.

【在 i*****o 的大作中提到】

: 我在做panel data regression的时候加了一个很显著的independent
: variable,但是R^2只有很小的改变，为什么？
: 其他的independent variable的的estimate和t-stat也没有大的变化
: 应该不是multicollearity的问题吧
: 是不是因为我的是fixed effect model,里面用了很多time series
: dummy , cross sectional dummy，因为regressors太多了，所以加一个即
: 使自己很显著的变量R^2变化也不会大？
: 请指教，多谢!

i*o2002-03-26 08:03

3 楼

say a variable with t-stat about 50.

【在 j**y 的大作中提到】

: What do you mean "很显著"? What is the significance of this variable?
: Does not seem to be multicollinearity to me.

r*d2002-03-26 08:03

4 楼

it shouldn't be multicollnearity, because if that's the case, R-sq should
increase a lot.
how much R-sq increase after adding a new regressor depends on the partial
correlation coefficient. if i remember correctly, partial correlatin coeff. is
t^2/(t^2+d.o.f.). if the degree of freedom is too high relative to t-value,
the R-sq will not increase much even if t is very large. Greene's book has
several sections on this topic.

【在 i*****o 的大作中提到】

: say a variable with t-stat about 50.