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请教cointegration...# Economics - 经济
C*r
1
目前在学校当research associate,学校是e-verify的,很久之前问国际学生办公室能
不能办opt extension,国际学生办公室说只要有e-verify就可以,今天去HR问e-verify
number,却被告知:
Our university is an e-verify employer on a limited basis as a federal
contractor. However, our e-verify number is not eligible for use in
securing the OPT extension....
说要给我办H1B...晕啊!我的OPT还有3个月过期,现在办来得及吗?另外我正在让律师
帮我办EB1A绿卡,本想opt extension 下来之后再递上去,现在既然要办H1B,我能现
在就把绿卡申请递上去吗?这回影响我的学术界H1B申请吗?
多谢大家!
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S*t
2
我有一个表
username itemname
a i1
a i2
b i1
b i3
a i4
...
我希望能够吧某个user的所有item放在一行里,就像这样
username itemname
a i1,i2,i4
b i1,i3
我用了 select * from table1 group by username;
好像只能出现第一个itemname.
sql能够实现这样的功能吗?我用的mysql
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s*g
3
【 以下文字转载自 CS 讨论区 】
发信人: smugmug (摄影—记录生活中的点点滴滴), 信区: CS
标 题: Re: infocom老是通不过edas检查
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 22 11:20:52 2010, 美东)
\usepackages[margin=1 (or required number)in]{geometry}
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J*y
4
X_t - X_{t-1} ~ IID N(0, 1),
Y_t - Y_{t-1} ~ IID N(0, 1),
而且上面两个deltaX, deltaY还是相互独立的,
请问X和Y是cointegrated吗?
要分析X和Y的correlation,应该怎么操作?
如果更进一步,想要看看
X_t和X_{t-1}以及Y_{t-1}有何关系,
Y_t和Y_{t-1}以及X_{t-1}有何关系,
应该如何做test呢?
我是想estimate一个Vector AR model,
但是不知道cointegration对我的Vector AR model 会有何影响。
还请大家指点一下。
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P*D
5
选出来不困难,你写的那句就是把某一user的所有item选出来。关键是选出来之后怎么
把丫们变成一个变量放到一行里。
找SQL的字符串操作函数弄它。
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a*9
6
\usepackage[nohead,
left=0.75in,right=0.75in,top=1in,
footskip=0.5in,bottom=1in, % Room for page numbers
columnsep=0.33in
]{geometry}
我的经验是这样能过edas了

【在 s*****g 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 CS 讨论区 】
: 发信人: smugmug (摄影—记录生活中的点点滴滴), 信区: CS
: 标 题: Re: infocom老是通不过edas检查
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 22 11:20:52 2010, 美东)
: \usepackages[margin=1 (or required number)in]{geometry}

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J*y
7
我不是经济的,正在自学,因此有困难。
还请大牛指点。
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k*l
8
老兄是不是应该去看看概率论与统计方面的书
想自学,这个基础是少不了的

【在 J**********y 的大作中提到】
: X_t - X_{t-1} ~ IID N(0, 1),
: Y_t - Y_{t-1} ~ IID N(0, 1),
: 而且上面两个deltaX, deltaY还是相互独立的,
: 请问X和Y是cointegrated吗?
: 要分析X和Y的correlation,应该怎么操作?
: 如果更进一步,想要看看
: X_t和X_{t-1}以及Y_{t-1}有何关系,
: Y_t和Y_{t-1}以及X_{t-1}有何关系,
: 应该如何做test呢?
: 我是想estimate一个Vector AR model,

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b*n
9
X and Y are not cointegrated, but you will find significant correlation,
which is called "spurious". If you already know the series are nonstationary
. Most package offers test on cointegration. You need to use VECM to
estimate the model, instead of VAR.
Here is the link on wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Cointegration
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