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我的对冲算法1个月整的表现
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我的对冲算法1个月整的表现# Stock
D*0
1
50% off
any clearance PC.
In-Store Coupon Code: 74261
Expires February 14, 2015
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B*r
2
从3.21收盘算起的,到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金,不预测
,不Timing,基本不操作。只赚基金损耗的钱,同时控制风险比SPY还低很多。
21个交易日中,只有两次Rebalance(目的是控制风险)。一次是4月10日portfolio的
Beta低于0.2,做rebalance(有点追涨的味道);另一次是4月15日portfolio的Beta高
于0.8,做rebalance(有点杀跌的味道)。
算法结果:+2.8%,跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现,和每天收盘的Beta值。
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f*g
3
胖子是好胖子,不知道买啥啊,最近去staples似乎没啥clearance的笔记本。。。。

【在 D*******0 的大作中提到】
: 50% off
: any clearance PC.
: In-Store Coupon Code: 74261
: Expires February 14, 2015

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B*r
4
其实rebalance是风险控制,有追涨杀跌的意思,应当尽可能避免。前面的算法表现,
我忠实于开始就定好的Beta在【0.2,0.8】的区间。如果适当放宽,可以完全避免操作
。也就是按3.21的仓位,一直持有零操作。效果会怎样呢?
对冲算法:+3.9%,跑赢S&P的+0.6%。
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D*0
5
In the computer area, there is a folder where you can find the clearance
computers in the store.

【在 f****g 的大作中提到】
: 胖子是好胖子,不知道买啥啊,最近去staples似乎没啥clearance的笔记本。。。。
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r*e
6
听着有点和一些options的spread异曲同工。
是否能换成卖6种options的组合?
毕竟能借的etf的量有限吧。
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f*g
7
俺们这旮旯从来没有这个。。

【在 D*******0 的大作中提到】
: In the computer area, there is a folder where you can find the clearance
: computers in the store.

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HQ
8
很佩服你的精神和毅力
但是我建议你考虑一下,我认为你的努力方向,对于一个散户来说有问题.如果你志在搞
代理投资,那你加油,不过我觉得会很难.
我有不少同学朋友其实都在街上干这种类似的工作.无论是理论知识还是编程能力都是
顶尖的.你现在做的,终极目标貌似是跟他们拚程序拼算法,难度很大阿.
具体到你这个.市场在比较稳健的状态,可能会不错.市场进入比较extreme状态,你这个
估计会比较惨.

【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的,到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金,不预测
: ,不Timing,基本不操作。只赚基金损耗的钱,同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中,只有两次Rebalance(目的是控制风险)。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2,做rebalance(有点追涨的味道);另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8,做rebalance(有点杀跌的味道)。
: 算法结果:+2.8%,跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现,和每天收盘的Beta值。

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D*0
9
看来每个区不一样。
我们小镇Staples 又关了一家,情人节后就剩两了。OfficeDepot 也从四家变两,
OfficeMax 从八家变五。大家生意都不好做。

【在 f****g 的大作中提到】
: 俺们这旮旯从来没有这个。。
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B*r
10
The risk is controlled by Beta.
On programming, in my life, I wrote more than 500,000 lines of C/C++ source
code.

【在 HQ 的大作中提到】
: 很佩服你的精神和毅力
: 但是我建议你考虑一下,我认为你的努力方向,对于一个散户来说有问题.如果你志在搞
: 代理投资,那你加油,不过我觉得会很难.
: 我有不少同学朋友其实都在街上干这种类似的工作.无论是理论知识还是编程能力都是
: 顶尖的.你现在做的,终极目标貌似是跟他们拚程序拼算法,难度很大阿.
: 具体到你这个.市场在比较稳健的状态,可能会不错.市场进入比较extreme状态,你这个
: 估计会比较惨.

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r*e
11
买啥好呢
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j*i
12
水平不够 无法评论
不过师傅为什么最后一周也就是这周大盘大幅度震荡,你的组合表现更好
我的理解应该是大盘稳定期你的组合表现更好才对呀

【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的,到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金,不预测
: ,不Timing,基本不操作。只赚基金损耗的钱,同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中,只有两次Rebalance(目的是控制风险)。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2,做rebalance(有点追涨的味道);另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8,做rebalance(有点杀跌的味道)。
: 算法结果:+2.8%,跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现,和每天收盘的Beta值。

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m*r
13
这是小镇子吗?至少也是个省会级别的

【在 D*******0 的大作中提到】
: 看来每个区不一样。
: 我们小镇Staples 又关了一家,情人节后就剩两了。OfficeDepot 也从四家变两,
: OfficeMax 从八家变五。大家生意都不好做。

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a*9
14
大牛,
nugt 现在是被短线高估还是压低?
我有很多呀
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L*3
15
X551mav $109
Toshiba b5352 $151 AR
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j*i
16
3倍GDX反映的很好呀 我这几天一直在做 没发现偏移的情况
不存在压低和高估

【在 a*******9 的大作中提到】
: 大牛,
: nugt 现在是被短线高估还是压低?
: 我有很多呀

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f*g
17
staples这次又是大狂欢了
可惜俺们又是雪又是冰,只能看着天气好的地方小护士们疯狂扫货眼馋了

【在 L*3 的大作中提到】
: X551mav $109
: Toshiba b5352 $151 AR

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a*9
18
nugt是不是开放式的3倍基金,是不是只要有人要,就可以随便增加总量?
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L*3
19
是哦,雪太大了。只扫了10mile 内的两店

【在 f****g 的大作中提到】
: staples这次又是大狂欢了
: 可惜俺们又是雪又是冰,只能看着天气好的地方小护士们疯狂扫货眼馋了

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a*9
20
尼玛,昨天早上杀入,收盘时还在水下呢

【在 j*******i 的大作中提到】
: 3倍GDX反映的很好呀 我这几天一直在做 没发现偏移的情况
: 不存在压低和高估

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f*g
21
牛,不过胖子现在据说用不了,得override,再看看大雪
还是老老实实呆家里睡觉吧

【在 L*3 的大作中提到】
: 是哦,雪太大了。只扫了10mile 内的两店
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a*9
22
咋判断偏移?

【在 j*******i 的大作中提到】
: 3倍GDX反映的很好呀 我这几天一直在做 没发现偏移的情况
: 不存在压低和高估

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m*g
23
买到HP 21-H010,清仓价515.50,胖子可以用。

【在 D*******0 的大作中提到】
: 50% off
: any clearance PC.
: In-Store Coupon Code: 74261
: Expires February 14, 2015

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s*d
24
Go and put real money in now. You will guarantee become rich! LOL

【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的,到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金,不预测
: ,不Timing,基本不操作。只赚基金损耗的钱,同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中,只有两次Rebalance(目的是控制风险)。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2,做rebalance(有点追涨的味道);另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8,做rebalance(有点杀跌的味道)。
: 算法结果:+2.8%,跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现,和每天收盘的Beta值。

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m*d
25
说服manager是clearance pc,override coupon还是挺有难度的。

【在 f****g 的大作中提到】
: 牛,不过胖子现在据说用不了,得override,再看看大雪
: 还是老老实实呆家里睡觉吧

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B*r
26
Low vixs kill leveraged bear ETFs
High vix kills ALL leveraged ETFs

【在 j*******i 的大作中提到】
: 水平不够 无法评论
: 不过师傅为什么最后一周也就是这周大盘大幅度震荡,你的组合表现更好
: 我的理解应该是大盘稳定期你的组合表现更好才对呀

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r*e
27

同意

【在 m****d 的大作中提到】
: 说服manager是clearance pc,override coupon还是挺有难度的。
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j*i
28
太牛鼻了 真是体会到了 听君一席话,胜读十年书的感觉
总结的多好呀
师傅你是哪六个 基金来着?

【在 B**********r 的大作中提到】
: Low vixs kill leveraged bear ETFs
: High vix kills ALL leveraged ETFs

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a*g
29
coupon店里用不了。说是系统问题。难道开始能用,后来改了?
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B*r
30
I have done for years shorting all those leveraged ETFs.

【在 s*********d 的大作中提到】
: Go and put real money in now. You will guarantee become rich! LOL
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S*r
31
xxsl

【在 a***g 的大作中提到】
: coupon店里用不了。说是系统问题。难道开始能用,后来改了?
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p*o
32
大牛,问题最大的问题是short的利息,一个月你的回报才跑赢大盘0.6%,利息也0.3%
了吧?做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的,到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金,不预测
: ,不Timing,基本不操作。只赚基金损耗的钱,同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中,只有两次Rebalance(目的是控制风险)。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2,做rebalance(有点追涨的味道);另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8,做rebalance(有点杀跌的味道)。
: 算法结果:+2.8%,跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现,和每天收盘的Beta值。

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f*g
33
manager override

【在 a***g 的大作中提到】
: coupon店里用不了。说是系统问题。难道开始能用,后来改了?
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B*S
34
In case S &P drops, can you still get positive return?

【在 B**********r 的大作中提到】
: 从3.21收盘算起的,到这个周末就1个月整。严格按照我给的比例做空6个基金,不预测
: ,不Timing,基本不操作。只赚基金损耗的钱,同时控制风险比SPY还低很多。
: 21个交易日中,只有两次Rebalance(目的是控制风险)。一次是4月10日portfolio的
: Beta低于0.2,做rebalance(有点追涨的味道);另一次是4月15日portfolio的Beta高
: 于0.8,做rebalance(有点杀跌的味道)。
: 算法结果:+2.8%,跑赢S&P的+0.6%。图中显示算法表现,和每天收盘的Beta值。

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L*i
35

胖子铺天盖地,deal一个木有。。。

【在 f****g 的大作中提到】
: 胖子是好胖子,不知道买啥啊,最近去staples似乎没啥clearance的笔记本。。。。
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r*e
36
我觉得这个回报是计算了利息后的回报吧。

【在 p********o 的大作中提到】
: 大牛,问题最大的问题是short的利息,一个月你的回报才跑赢大盘0.6%,利息也0.3%
: 了吧?做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
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f*g
37
买了怎么出啊?偶昨天看到HP和toshiba的了,可是查了下二手没人收,就没敢买

【在 m**********g 的大作中提到】
: 买到HP 21-H010,清仓价515.50,胖子可以用。
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p*o
38
基本肯定不是,上个月除了最后一周有震荡,其实损耗都不大。不过lz的etf选择和比
例控制优化很好。

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

【在 r*****e 的大作中提到】
: 我觉得这个回报是计算了利息后的回报吧。
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r*e
39
看店看经理了
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J*s
40
I thought it beats The market more than 2%?

【在 p********o 的大作中提到】
: 大牛,问题最大的问题是short的利息,一个月你的回报才跑赢大盘0.6%,利息也0.3%
: 了吧?做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
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n*1
41
这两天爆乱啊,难道发的胖子都不行?上周发的那个30off hp printer的胖子,in-
store code根本就说是invalid coupon
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p*o
42
是呀,我看错了。不过那说明他的etf选择特别好

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

【在 J******s 的大作中提到】
: I thought it beats The market more than 2%?
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f*i
43
did anybody use the coupon today? when I tried in a store this morning, the
manager said there was even no option to override.

【在 D*******0 的大作中提到】
: 50% off
: any clearance PC.
: In-Store Coupon Code: 74261
: Expires February 14, 2015

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J*s
44
All 3x ETFs lose value in long run. The question is how to benefit from this
property regardless of market direction.

【在 p********o 的大作中提到】
: 是呀,我看错了。不过那说明他的etf选择特别好
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

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p*r
45
那,你在那里知名度一定很高吧?谁见谁都认识。
再说了,就这几家店,护士神医只好轮流扫贷了不是。

【在 D*******0 的大作中提到】
: 看来每个区不一样。
: 我们小镇Staples 又关了一家,情人节后就剩两了。OfficeDepot 也从四家变两,
: OfficeMax 从八家变五。大家生意都不好做。

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p*o
46
他的组合持有一个月有3.6%回报,同期spx的三倍bear都只损失了3.2%,说明他的六只
etf不是track同期spx指数的,而是包括其他类型asset的合成组合,拥有较小beta。

this
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

【在 J******s 的大作中提到】
: All 3x ETFs lose value in long run. The question is how to benefit from this
: property regardless of market direction.

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f*g
47
周二开始胖子work了

the

【在 f********i 的大作中提到】
: did anybody use the coupon today? when I tried in a store this morning, the
: manager said there was even no option to override.

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r*k
48
为什么你们short要收利息,偶在scottrade多年short股票从来没被收过利息。

【在 p********o 的大作中提到】
: 大牛,问题最大的问题是short的利息,一个月你的回报才跑赢大盘0.6%,利息也0.3%
: 了吧?做空这些基金基本每日万分之一的利息跑不了。
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

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D*0
49
Good to know. Thanks

【在 f****g 的大作中提到】
: 周二开始胖子work了
:
: the

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p*o
50
因为你没有short这些有损耗的etf。你试试看,然后告诉大家利息多少。
ib目前利息tza之类的大概每年5%

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

【在 r***k 的大作中提到】
: 为什么你们short要收利息,偶在scottrade多年short股票从来没被收过利息。
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f*i
51
there are few clearance laptops left in 100-miles areas around...

【在 f****g 的大作中提到】
: 周二开始胖子work了
:
: the

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m*s
52
看short的是股票/etf借出时的难易程度,有的利息甚至100%或者更多,而且有时候会
被强制平仓。
这也是为什么许多老手不愿意short的原因。

【在 p********o 的大作中提到】
: 因为你没有short这些有损耗的etf。你试试看,然后告诉大家利息多少。
: ib目前利息tza之类的大概每年5%
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

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r*k
53
偶持有的fas/faz short仓位已经几年了,从来没被收过利息。不过很久以前就再借不
到了,偶现在加仓只能加short SDS之类的。

【在 p********o 的大作中提到】
: 因为你没有short这些有损耗的etf。你试试看,然后告诉大家利息多少。
: ib目前利息tza之类的大概每年5%
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

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p*o
54
你是scottrade?不错啊,那我也要换

★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.7

【在 r***k 的大作中提到】
: 偶持有的fas/faz short仓位已经几年了,从来没被收过利息。不过很久以前就再借不
: 到了,偶现在加仓只能加short SDS之类的。

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