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2022年百亿量化私募管理人业绩排名

2022年百亿量化私募管理人业绩排名

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重要提醒:本文内容仅对合格投资人开放!私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,并且符合这些相关标准的单位和个人:

(一)净资产不低于1000万元的单位;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

说明下,金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。最后,私募基金风险大,文章内容仅供参考交流,不构成投资建议哦~


2022年已经过去,我们一起看看私募管理人的成绩单。今天就系统分析一下目前百亿量化管理人的业绩情况,对比对比到底哪家长期业绩更好和原因,以及2023年哪些量化管理人值得关注


以下超额数据还是用管理人的500指增超额为例。


首先说下2022年的情况,统计了26家百亿量化管理人(可能会有遗漏,但是希望能尽量统计全)将管理人的超额按高低排名分成了四类,红色代表第一梯队,黄色代表第二梯队,蓝色代表第三梯队,绿色代表第四梯队

(数据来源:火富牛)


可以看到2022年超额表现最好的量化管理人分别是思勰、衍复、宽德、佳期和幻方


幻方是让我意外能重新回到第一梯队的管理人,因为2021年幻方的超额仅有3.19%,同时超额回撤有14.88%,2022年还因为业绩表现管理人公开道歉。2022年上半年超额不到6%,但是下半年异军突起全年达到20%+,量化巨头又带着他的业绩表现重回了大众视野。


思勰的超额表现也是比较奇特,和幻方的超额正好是相反的表现,思勰在2022年5月中上就达到了35%+,上半年的业绩表现傲视全雄,但是之后的超额基本没有怎么动,全年也就维持在了35%上下,并且全年超额波动率达到超过了10%也是比较大的管理人。


衍复、宽德、佳期则是老牌超额表现良好又稳健的管理人了。


第二梯队的灵均、明汯、诚奇、黑翼、卓识、致远、世纪前沿超额表现和回撤控制的也不错,也是2022年表现很优秀的管理人。


第三梯队的管理人2022年超额比较平淡,有的因为敞口较大,前期超额回撤大;有的因为基本面为主,全年超额爆发性不是太强。


第四梯队的管理人就比较令人唏嘘了,像凡二、星阔是2021年超额王者,但是2022年却双双垫底;天演也是之前几年表现很好,但是2022年业绩变脸。


然后把2022、2021、2020三年这些管理人的业绩放一起比较起来看就会很有意思。

(数据来源:火富牛 *代表数据为超额年化收益,因为业绩不满足一年)


管理人颜色红色和黄色越多的代表当年策略表现优异,三年数据也能看出来哪些管理人是昙花一现,哪些管理人是有长久的生命力。


最后这五家管理人在过去3年里的业绩长期排在前列,分别是佳期、诚奇、宽德、世纪前沿和思勰


佳期的500指增一直表现很优秀,都是超额回撤控制的非常好,处于封盘状态很久了,管理人表现确实不错。


宽德是26家管理人里唯一一个连续三年超额都在20%+的量化管理人,超额表现多年都在第一二梯队,同时超额回撤3年都控制在5%左右,管理人值得关注。


世纪前沿、诚奇都是量价为主策略,在2020和2021年是头部业绩,2022年稍微又些下滑;思勰业绩表现不错长期,但是超额回撤较大,超额波动率也比较大,可以多关注关注业绩走向。


翻看每年超额表现能明显感觉到超额正在递减:这26家百亿量化管理人在2020年第一梯队的超额在30%+,超额在10%以下的都没有;到了2021年,第一梯队业绩超额还能维持在30%+,但是10%以下管理人开始变多;到了2022年,第一梯队管理人超额业绩能保持在20%+就很不错,同时10%以下超额表现的管理人相比2021年也在增多。


当然也取决于当年的市场行情,毕竟贝塔好的时候超额好的概率更大,但是整体赛道拥挤,管理人要做到超额也越来越卷,纯超额逐年下降。但是反过来说哪怕量化管理人超额再下降,但是这两年明显量化战胜了主观多头,电脑战胜了人脑,2023年的情况又如何呢?拭目以待~



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