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作者:石川,llanglli,刀疤连
www.factorwar.com


封面来源:https://www.pexels.com


未经授权,严禁转载。


www.factorwar.com 上新了 (IV)。


小册子系列又更新了,这次是盈利因子。


本来,我仅想延续之前《Value》《Momentum》系列,更新《因子投资:方法与实践》中 3.6 节盈利因子的实证,并补充投资实务方面的讨论。


然而,回顾本公众号的几篇相关文章,以及连长关于盈利因子以及 PEAD 异象的多篇雄文,感觉盈利因子涉及的内容之广,已经不是简单延续《Value》和《Momentum》的风格所能涵盖的了。因此,索性写成小册子。


盈利因子小册子链接如下:


https://www.factorwar.com/littlebook/profitability-factor/


另有 PDF 版本:


https://www.factorwar.com/wp-content/uploads/2022/05/BetaPlus_Profitability_Factor.pdf


这个小册子重新整合了《因子投资:方法与实践》的 3.6 节以及上述提到的公众号文章,涵盖了和盈利因子相关的方方面面。此外,针对 A 股的实证进行了全面的更新,实证窗口的终点更新至 2022 年 Q1,横跨 2000 到 2022,超过 20 年。


盈利因子小册子的目录如下:



Again,希望这样的形式能给各位带来更多便利。



备注:小册子系列包括

《时间序列分析小册子》

《趋势跟踪策略小册子》

《行为金融学小册子》



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