本周热招来袭!公募私募,选择多多
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招聘信息
多家量化私募团队
基金经理
岗位职责
1.开发与管理股票Alpha投资策略;
2.持续改进核心交易模型,模拟回测, 并负责实盘策略的调整;
3.监控策略运行情况,定期进行绩效分析;
4.协助完善公司现有的量化投资体系。
任职要求
1.2年以上优异的股票Alpha策略实盘业绩,包括但不限于:短周期趋势策略、日内高频等;
2.5年以上量化策略投资领域相关工作经验;
3.扎实而top的理工科学习背景,包括计算机、数学、物理、概率统计、金融工程等硬核理工科专业背景硕士及以上学历出身;
4.优秀的编程能力,熟练掌握 Python 和 C++,熟悉常见关系数型数据库;
加分项
有海外头部量化私募高频/股票Alpha等实盘工作经验。
工作地点:北京/上海/深圳/杭州/香港
小型量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
高频策略合伙人
岗位职责
1.负责高频股票量化投资组合管理,搭建公司的量化平台结构体系,搭建团队;
2.参与量化投资策略的开发,包括但不限于股票多因子策略的因子挖掘和投资组合构建方法研究、量价模型研究、探索机器学习策略在因子优化和组合管理上的应用。
任职要求
1.985或海外知名高校,硕士及以上学历,数理分析及编程能力优异;
2.具有 5年以上国内外优秀量化机构从业经验;
3.熟悉高频量化及对冲策略,有过可验证的优秀实盘操作经历;
4.拥有带团队能力优先。
工作地点:上海
某大型公募基金公司
股票研究员
岗位职责
1.股票因子研究;
2.量化模型研究;
3.完成基金经理分配的各项研究任务;
4.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
任职要求
1.对数据模型研究具有浓厚兴趣;
2.国内外名校毕业,理工科背景;
3.有机器学习、神经网络、深度学习等相关的项目经验、实习经验或工作经验;
4.聪明勤奋,有强烈的求知欲和自我驱动力,具备良好的沟通表达和抗压能力;
5.优秀的编程能力,熟练掌握 Python/C++,熟悉常见关系数型数据库。
工作地点:上海
Top自营量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
量化研究员(全职/实习,可转正)
岗位职责
1.通过各类渠道或方法,进行股票因子挖掘,包括盈利性因子、风险因子、风格因子等;
2.因子数据收集、清洗,因子数据库维护,因子算法优化、新算法开发等工作;
3.构建单因子评价方法框架,测试因子的有效性、盈利性、相关性等,留下优秀的因子;
4.构建风险因子归因模型,如barra风险因子模型等;
5.构建多因子组合方法框架,实现多因子选股,并用历史数据回测,形成多因子分析报。
任职要求
1.国内外一流名校硕士以上学历,数学、物理、计算机或相关专业,本科阶段GPAtop20%;
2.具备扎实的数学功底和量化的创新意识;
3.熟悉至少一门编程语言(Python/MATLAB/R);
4.能够快速阅读英文文献,具备很强的学习能力;
5.IMO/ACM获奖者优先。
工作地点:北京/上海
多家量化私募基金
组合优化研究员
岗位职责
1.编写高质量代码,逐步完善和加速投资组合优化器,根据投资逻辑与业务需求开发新功能;
2.协助量化交易员构建和优化投资组合;
3.定期对投资组合的业绩进行归因分析。
任职要求
1.本科以上学历,数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业,有良好的数学基础;
2.1年以上组合优化经验,对(Optimization)理论有较深入了解,对线性和非线性规划、凸优化、锥优化等领域比较熟悉;
3.熟悉linux,精通python,具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验;富有创造力与洞察力,乐于创造,不拘泥于课本,能在实践中独立思考发现并解决问题。
加分项
1.在AI领域的顶会发表相关论文;
2.Kaggle机器学习竞赛获得优秀名次者优先考虑。
工作地点:上海/北京/深圳
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简历投递
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