沧海投资股票组合第 16周

11/6/2020

牛经沧海

 

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。

【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现）。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，β值1.2。7月22日按计划建仓。迄今为止，每一笔交易均在每周更新中贴出。

上周下跌始料未及，ITD盈利得而复失。本周上涨正好收复失地。其中多次分享的两个图功不可没。

 

沧海组合表现

 

当前累计盈（亏）：344,972或57.5%

 

本周买入/卖出

3次减仓QQQ期权，减仓FB期权，roll forward FB, BABA Calls, 收到由LVGO置换的TDOC及现金，减低持仓敞口风险。

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

AlphaBeta组合同步理论表现

AlphaBeta组合累计超越大市SPY 10.09百分点。实际操作中ILMN， REGN已经换仓为LVGO， NVTA，SHOP已经清仓。

 

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