沧海投资股票组合 -- 周更20200821

沧海投资股票组合 -- 周更20200821

8/21/2020

牛经沧海

 

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不承担任何投资责任。

【背景】组合操作策略：精选成长型大市值股票为核心，持仓股票或其LEAPS，辅以适当的波段交易与对冲，期望实现超越大市的表现（大于组合β乘以SPY同期表现）。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池，实际β值1.2。7月22日按计划建仓。当周买进12支候选票之中10支，余者暂以QQQ 长期期权替代。

沧海组合一周表现

 

当前累计盈（亏）：131,021.36或21.8%

 

本周买入/卖出

 

组合持仓：

08/21/20   Bought    CALL FB 01/15/21 200 FACEBOOK INC C... -37,002.57

 

波段交易：

08/20/20   Sold    120 of TWLO @ $257.00 (Order #16215)

  30,839.30

 

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。

 

 

AlphaBeta组合同步理论表现

  

本周疫情受益股反弹。AlphaBeta组合累计超出大市SPY 4.51百分点。

 

YMYD