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问几个基本的计量经济的问题

问几个基本的计量经济的问题# Economics - 经济

s*r2004-06-07 07:06

1 楼

1. 使用CLR, 数据中出现autoregression的时候,比如用lagged value来预测, 违反了假
设,
怎么处理呢?
如果发现测量错误， measurement error,怎么处理呢?
2. fixed effect model vs. random effect model
相比之下, fixed effect model 可以带来无偏, random effect model 节省effi
ciency. 对吗?
fixed effect model是假设某些变量的值不变，比如性别，但是失去了估计性别对
dependent variable的影响..
random effect model 里面的参数是可变的，重点是参数的方差, 为什么呢?
3. 时间序列数据出现的时候,是不是同时存在自关联和自回归? 有什么特别的分析方法么
？
我不是学经济的，看的书是peter kennedy的书, 多数是语言描述,很少数学推
理,所以很吃力.前面有人说太简单乐.
4.我还在看James Heckmen的论文"characterising se

m*e2004-06-07 07:06

2 楼

I am not too interested in time-series analysis. Just would like to share my
thoughts on Fixed Effect and Random Effect with you. Other really niu ren,
please correct me if I am wrong.
Fixed effect and Random effect really depends on the assumption you may make
about the effect. It should be a group-wise effect that should be controled by
dummy variables or you believe the effect has nothing to do with other
independent variables and it is random in the disturbance term.
Fixed effect would lead

【在 s**r 的大作中提到】

: 1. 使用CLR, 数据中出现autoregression的时候,比如用lagged value来预测, 违反了假
: 设,
: 怎么处理呢?
: 如果发现测量错误， measurement error,怎么处理呢?
: 2. fixed effect model vs. random effect model
: 相比之下, fixed effect model 可以带来无偏, random effect model 节省effi
: ciency. 对吗?
: fixed effect model是假设某些变量的值不变，比如性别，但是失去了估计性别对
: dependent variable的影响..
: random effect model 里面的参数是可变的，重点是参数的方差, 为什么呢?