j*7
2 楼
l*e
3 楼
http://cgi.ebay.com/1997-2008-Platinum-American-Eagle-Proof-Set-NGC-PF70-/32
0528927184?cmd=ViewItem&pt=Coins_Bullion&hash=item4aa10349d0
真jb贵呀。
0528927184?cmd=ViewItem&pt=Coins_Bullion&hash=item4aa10349d0
真jb贵呀。
l*y
4 楼
As she dances, wiggles, the words move like a pair of legs that kick and
turn to the beat.
The room's cozy even though outside's cold, and these words are thrown from
the crib with glee.
It's a first song.
turn to the beat.
The room's cozy even though outside's cold, and these words are thrown from
the crib with glee.
It's a first song.
a*h
5 楼
新买的sony晚上盖上盖,第二天早晨所有原打开的窗口都被关了
这样就很麻烦,所有的窗口要重新打开
请教一下是哪里设置的问题吗
是应该能重新设置成,再打开电脑所有窗口还在的状态吧
否则就得退了这个sony的laptop了吗
谢谢
这样就很麻烦,所有的窗口要重新打开
请教一下是哪里设置的问题吗
是应该能重新设置成,再打开电脑所有窗口还在的状态吧
否则就得退了这个sony的laptop了吗
谢谢
D*n
6 楼
如何做的?前几天被一个高年级的学生说得我一头雾水。
d*i
7 楼
钓大鱼.
我来算一下按市场价自己整一套NGC PF70:
1997: $6000
1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2007: $4500 *6
2001: $5000
2003: $5500
2004: $7500
2005: $5000
2008: $5500
那就是$61500.这已经是给懒人收藏参考的市场价了.
$90000 is a $30000 profit.
【在 l*********e 的大作中提到】
: http://cgi.ebay.com/1997-2008-Platinum-American-Eagle-Proof-Set-NGC-PF70-/32
: 0528927184?cmd=ViewItem&pt=Coins_Bullion&hash=item4aa10349d0
: 真jb贵呀。
我来算一下按市场价自己整一套NGC PF70:
1997: $6000
1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2007: $4500 *6
2001: $5000
2003: $5500
2004: $7500
2005: $5000
2008: $5500
那就是$61500.这已经是给懒人收藏参考的市场价了.
$90000 is a $30000 profit.
【在 l*********e 的大作中提到】
: http://cgi.ebay.com/1997-2008-Platinum-American-Eagle-Proof-Set-NGC-PF70-/32
: 0528927184?cmd=ViewItem&pt=Coins_Bullion&hash=item4aa10349d0
: 真jb贵呀。
a*u
10 楼
你都全了?
恭喜恭喜
恭喜恭喜
w*r
18 楼
楼上的说的差不多了。不过跟Monte Carlo类似的说法准确地说是神似形不似。
Calibration 很难说它是estimation,把它当做inference可能更恰当些。 Estimation
通常都可以把参数写成样本的函数,也就是从data出发找参数,但是Calibration显然
做不到。正是因为estimation的函数写不出来或者很复杂。我们换个思路,从参数出发
,去找data。然后看generated的数据跟真实数据的match程度。如果很match,我们不
能argue我的模型就是最真实的(事实上又有哪个模型做到呢?),但是我们说它是有
解释力的。如果我们能够得到一些contradiction,那就是著名的puzzle了,如Equity
Premium Puzzle。当然,宏观发展到现在,很多人开始不愿意用Calibration了,因为
Bayesian Estimation通常都能搞定。
Calibration 很难说它是estimation,把它当做inference可能更恰当些。 Estimation
通常都可以把参数写成样本的函数,也就是从data出发找参数,但是Calibration显然
做不到。正是因为estimation的函数写不出来或者很复杂。我们换个思路,从参数出发
,去找data。然后看generated的数据跟真实数据的match程度。如果很match,我们不
能argue我的模型就是最真实的(事实上又有哪个模型做到呢?),但是我们说它是有
解释力的。如果我们能够得到一些contradiction,那就是著名的puzzle了,如Equity
Premium Puzzle。当然,宏观发展到现在,很多人开始不愿意用Calibration了,因为
Bayesian Estimation通常都能搞定。
f*5
19 楼
关键是你的flexiblity 不能太大阿。必须要和现实接近。
所以那些人基本也和做regression的人一样,
左调调,右调调,最后把所有的参数都调到一个reasonable的区间。
but usually, 他们会觉得自己做的东西比做regression的人牛屄。因为用了很多数学
,很多运算,看起来很fancy。
去年我去afa听王能的presentation,他做的就是这种dynamic theory。
blah blah一堆,他的discussant是个stanford的做static theory的大牛,上来就毫不
留情的说,
with这么多参数,i don't know how much insight we can get from it。
整个就是一个static vs dynamic。
【在 D******n 的大作中提到】
: I see. 但为什么接近就可靠啊?貌似不管什么模型,只要有一定的 flexibility,并
: 且参数空间足够大,总能拟合啊。
所以那些人基本也和做regression的人一样,
左调调,右调调,最后把所有的参数都调到一个reasonable的区间。
but usually, 他们会觉得自己做的东西比做regression的人牛屄。因为用了很多数学
,很多运算,看起来很fancy。
去年我去afa听王能的presentation,他做的就是这种dynamic theory。
blah blah一堆,他的discussant是个stanford的做static theory的大牛,上来就毫不
留情的说,
with这么多参数,i don't know how much insight we can get from it。
整个就是一个static vs dynamic。
【在 D******n 的大作中提到】
: I see. 但为什么接近就可靠啊?貌似不管什么模型,只要有一定的 flexibility,并
: 且参数空间足够大,总能拟合啊。
D*n
20 楼
Thanks!
但是这个理论有基础吗?即使采用的模型是正确的。但如果没有动态的稳定性,那参数
哪怕变一点,产生的数据完全可以和观察到的有很大不同啊。我感觉象一些有唯一解,
而且解是参数的连续函数的东西或许还勉强说的通一些,是吧?
Estimation
Equity
【在 w****r 的大作中提到】
: 楼上的说的差不多了。不过跟Monte Carlo类似的说法准确地说是神似形不似。
: Calibration 很难说它是estimation,把它当做inference可能更恰当些。 Estimation
: 通常都可以把参数写成样本的函数,也就是从data出发找参数,但是Calibration显然
: 做不到。正是因为estimation的函数写不出来或者很复杂。我们换个思路,从参数出发
: ,去找data。然后看generated的数据跟真实数据的match程度。如果很match,我们不
: 能argue我的模型就是最真实的(事实上又有哪个模型做到呢?),但是我们说它是有
: 解释力的。如果我们能够得到一些contradiction,那就是著名的puzzle了,如Equity
: Premium Puzzle。当然,宏观发展到现在,很多人开始不愿意用Calibration了,因为
: Bayesian Estimation通常都能搞定。
但是这个理论有基础吗?即使采用的模型是正确的。但如果没有动态的稳定性,那参数
哪怕变一点,产生的数据完全可以和观察到的有很大不同啊。我感觉象一些有唯一解,
而且解是参数的连续函数的东西或许还勉强说的通一些,是吧?
Estimation
Equity
【在 w****r 的大作中提到】
: 楼上的说的差不多了。不过跟Monte Carlo类似的说法准确地说是神似形不似。
: Calibration 很难说它是estimation,把它当做inference可能更恰当些。 Estimation
: 通常都可以把参数写成样本的函数,也就是从data出发找参数,但是Calibration显然
: 做不到。正是因为estimation的函数写不出来或者很复杂。我们换个思路,从参数出发
: ,去找data。然后看generated的数据跟真实数据的match程度。如果很match,我们不
: 能argue我的模型就是最真实的(事实上又有哪个模型做到呢?),但是我们说它是有
: 解释力的。如果我们能够得到一些contradiction,那就是著名的puzzle了,如Equity
: Premium Puzzle。当然,宏观发展到现在,很多人开始不愿意用Calibration了,因为
: Bayesian Estimation通常都能搞定。
D*n
21 楼
如果要是调不出来,是不是再把模型改改?如果真那样的话,那...
【在 f***5 的大作中提到】
: 关键是你的flexiblity 不能太大阿。必须要和现实接近。
: 所以那些人基本也和做regression的人一样,
: 左调调,右调调,最后把所有的参数都调到一个reasonable的区间。
: but usually, 他们会觉得自己做的东西比做regression的人牛屄。因为用了很多数学
: ,很多运算,看起来很fancy。
: 去年我去afa听王能的presentation,他做的就是这种dynamic theory。
: blah blah一堆,他的discussant是个stanford的做static theory的大牛,上来就毫不
: 留情的说,
: with这么多参数,i don't know how much insight we can get from it。
: 整个就是一个static vs dynamic。
【在 f***5 的大作中提到】
: 关键是你的flexiblity 不能太大阿。必须要和现实接近。
: 所以那些人基本也和做regression的人一样,
: 左调调,右调调,最后把所有的参数都调到一个reasonable的区间。
: but usually, 他们会觉得自己做的东西比做regression的人牛屄。因为用了很多数学
: ,很多运算,看起来很fancy。
: 去年我去afa听王能的presentation,他做的就是这种dynamic theory。
: blah blah一堆,他的discussant是个stanford的做static theory的大牛,上来就毫不
: 留情的说,
: with这么多参数,i don't know how much insight we can get from it。
: 整个就是一个static vs dynamic。
r*s
22 楼
好像偏宏观和金融用的比较多,当你提出一种新的机制来说明模型解释力的时候,
calibration算是最简单有效的,直接说明你提出的这个东西有什么用,而且基于参数
合理的情况,从贡献角度这就可以了。structural模型一般解起来就很复杂,
estimation更复杂,nonlinear的情况还不稳定,比较麻烦。
【在 D******n 的大作中提到】
: Thanks!
: 但是这个理论有基础吗?即使采用的模型是正确的。但如果没有动态的稳定性,那参数
: 哪怕变一点,产生的数据完全可以和观察到的有很大不同啊。我感觉象一些有唯一解,
: 而且解是参数的连续函数的东西或许还勉强说的通一些,是吧?
:
: Estimation
: Equity
calibration算是最简单有效的,直接说明你提出的这个东西有什么用,而且基于参数
合理的情况,从贡献角度这就可以了。structural模型一般解起来就很复杂,
estimation更复杂,nonlinear的情况还不稳定,比较麻烦。
【在 D******n 的大作中提到】
: Thanks!
: 但是这个理论有基础吗?即使采用的模型是正确的。但如果没有动态的稳定性,那参数
: 哪怕变一点,产生的数据完全可以和观察到的有很大不同啊。我感觉象一些有唯一解,
: 而且解是参数的连续函数的东西或许还勉强说的通一些,是吧?
:
: Estimation
: Equity
w*r
23 楼
My pleasure. Surely, we need the existence of equilibrium. All our analyses
are around the equilibrium point. Uniqueness is also required. However, most
papers neglect this requirement as it is really hard to prove. But it is OK
, since we still can show that our model works well by matching the data.
【在 D******n 的大作中提到】
: Thanks!
: 但是这个理论有基础吗?即使采用的模型是正确的。但如果没有动态的稳定性,那参数
: 哪怕变一点,产生的数据完全可以和观察到的有很大不同啊。我感觉象一些有唯一解,
: 而且解是参数的连续函数的东西或许还勉强说的通一些,是吧?
:
: Estimation
: Equity
are around the equilibrium point. Uniqueness is also required. However, most
papers neglect this requirement as it is really hard to prove. But it is OK
, since we still can show that our model works well by matching the data.
【在 D******n 的大作中提到】
: Thanks!
: 但是这个理论有基础吗?即使采用的模型是正确的。但如果没有动态的稳定性,那参数
: 哪怕变一点,产生的数据完全可以和观察到的有很大不同啊。我感觉象一些有唯一解,
: 而且解是参数的连续函数的东西或许还勉强说的通一些,是吧?
:
: Estimation
: Equity
D*n
24 楼
I see. Thanks!
analyses
most
OK
【在 w****r 的大作中提到】
: My pleasure. Surely, we need the existence of equilibrium. All our analyses
: are around the equilibrium point. Uniqueness is also required. However, most
: papers neglect this requirement as it is really hard to prove. But it is OK
: , since we still can show that our model works well by matching the data.
analyses
most
OK
【在 w****r 的大作中提到】
: My pleasure. Surely, we need the existence of equilibrium. All our analyses
: are around the equilibrium point. Uniqueness is also required. However, most
: papers neglect this requirement as it is really hard to prove. But it is OK
: , since we still can show that our model works well by matching the data.
b*e
26 楼
我觉得楼上诸位解释的都挺好的
反正大概的说,calibration就是一种不是很scientific的estimation吧
反正大概的说,calibration就是一种不是很scientific的estimation吧
C*n
27 楼
calibration= paper writing made easy + fishy hand-waving parameter setting,
so people all like it!
so people all like it!
x*n
30 楼
我天天calibration, 想哭啊,调参数,调效用函数的设置,大的intuition对了以后,
完全就是凑答案。凑到想要的结果为止...............版上的大牛求罩
完全就是凑答案。凑到想要的结果为止...............版上的大牛求罩
m*e
31 楼
Start of calibration:
Time to Build and Aggregate Fluctuations
Author(s): Finn E. Kydland and Edward C. Prescott
Source: Econometrica, Vol. 50, No. 6 (Nov., 1982), pp. 1345-1370
This paper and their 1977 JPE paper led to their Nobel.
Time to Build and Aggregate Fluctuations
Author(s): Finn E. Kydland and Edward C. Prescott
Source: Econometrica, Vol. 50, No. 6 (Nov., 1982), pp. 1345-1370
This paper and their 1977 JPE paper led to their Nobel.
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