寻找一起做一个自动交易系统的同仁 (westchester NY)# Programming - 葵花宝典
g*a
1 楼
理科专业，你会怎么选择？
新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
m*n
2 楼
我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
谢谢。本人在westchester NY。
后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
谢谢。本人在westchester NY。
l*g
3 楼
哟 这俩也开始比较啦
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
w*g
4 楼
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
刚写了两个程序爬内部交易网站. 估计这种爬不同网站的程序得写不少.
大致想法是用yahoo或者别的公开数据训练按日预测的模型, 先做一些研究.
大致确定反为后去网上买一些分钟数据, 训练
实时模型. 实时预测时根据最近的feed, 预测未来1, 5, 10分钟, ...一串时间点
的概率分布, 这样其实就产生了一条预测曲线. 根据这条曲线确定:
- open信号
- 止损/close条件
- 分数
- 对于现有的position, 可以计算position的健康值. (实际走势是否和预测符合)
(股票曲线在不同的时间scale上都可以做预测, 我觉得应该需要对不同scale
的预测值进行整合.)
然后实时交易界面分左右两个窗口. 左边显示所有的候选股, 按分数着色.
点一下就自动open position.
右边显示所有position, 按健康值着色, 点一下自动close.
鼠标移到那个ticker上, 自动显示visualization.
这样人做的事情就是点来点去.
我完全外行, 随便想的.
问题: 如果每年搞几万个交易, IB会不会不让, 然后怎么报税? 难道打印
一本书报上去?
com
【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
刚写了两个程序爬内部交易网站. 估计这种爬不同网站的程序得写不少.
大致想法是用yahoo或者别的公开数据训练按日预测的模型, 先做一些研究.
大致确定反为后去网上买一些分钟数据, 训练
实时模型. 实时预测时根据最近的feed, 预测未来1, 5, 10分钟, ...一串时间点
的概率分布, 这样其实就产生了一条预测曲线. 根据这条曲线确定:
- open信号
- 止损/close条件
- 分数
- 对于现有的position, 可以计算position的健康值. (实际走势是否和预测符合)
(股票曲线在不同的时间scale上都可以做预测, 我觉得应该需要对不同scale
的预测值进行整合.)
然后实时交易界面分左右两个窗口. 左边显示所有的候选股, 按分数着色.
点一下就自动open position.
右边显示所有position, 按健康值着色, 点一下自动close.
鼠标移到那个ticker上, 自动显示visualization.
这样人做的事情就是点来点去.
我完全外行, 随便想的.
问题: 如果每年搞几万个交易, IB会不会不让, 然后怎么报税? 难道打印
一本书报上去?
com
【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。
s*g
5 楼
如果你对忽悠funding和忽悠国内好学生有自信的话，你可以去美国50多的
新加坡的好处是不缺funding和好学生
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
新加坡的好处是不缺funding和好学生
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
f*2
6 楼
对，这种零和博弈的问题没法公开，只能用自己的钱或者成立小基金，用私有策略。
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条
裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C 预测接
口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C 做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时
跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到
了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C 1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条
裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C 预测接
口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C 做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时
跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到
了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C 1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
y*7
7 楼
新加坡热呀潮呀
咋办？？？？？？？？？？？
咋办？？？？？？？？？？？
d*c
8 楼
感兴趣的话可以看看quantconnect，有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全，
backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。
报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每
一条才对。
backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。
报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每
一条才对。
g*6
9 楼
好学生宁愿去新加坡不去美国50多的？看来我out了。
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果你对忽悠funding和忽悠国内好学生有自信的话，你可以去美国50多的
: 新加坡的好处是不缺funding和好学生
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果你对忽悠funding和忽悠国内好学生有自信的话，你可以去美国50多的
: 新加坡的好处是不缺funding和好学生
b*r
10 楼
visulization可以用pyqtgraph，挺快的，我用它画传感器数据，几百Hz
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
m*m
11 楼
这个排名不是给找faculty的人看的
你应该看看你要去的戏里面的人水平怎么样
新加坡国立这些年可是有很多牛人了
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
你应该看看你要去的戏里面的人水平怎么样
新加坡国立这些年可是有很多牛人了
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
d*r
12 楼
好奇为啥是C#实现的. 银行的人不都爱用 Java/C++ 的么?
【在 d******c 的大作中提到】
: 感兴趣的话可以看看quantconnect，有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全，
: backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。
: 报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每
: 一条才对。
【在 d******c 的大作中提到】
: 感兴趣的话可以看看quantconnect，有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全，
: backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。
: 报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每
: 一条才对。
s*y
13 楼
我怎么听说新加坡的学校对华人并不好？
很多新加坡的人都回流到大陆去了，但是不知道具体到新加坡国立这个学校如何。
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
很多新加坡的人都回流到大陆去了，但是不知道具体到新加坡国立这个学校如何。
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
e*o
14 楼
这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的
我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
当然牛人怎么干啥都赚钱
纳税那个小事情 只要赚到钱
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
当然牛人怎么干啥都赚钱
纳税那个小事情 只要赚到钱
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
p*a
15 楼
被殖民的后遗症！
w*g
16 楼
看了一眼，数据不能下载，所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。
【在 d******c 的大作中提到】
: 感兴趣的话可以看看quantconnect，有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全，
: backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。
: 报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每
: 一条才对。
【在 d******c 的大作中提到】
: 感兴趣的话可以看看quantconnect，有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全，
: backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。
: 报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每
: 一条才对。
s*g
17 楼
那是南洋理工，南洋理工最近转型研究型大学，以前赖着不走不做research的人统统要
另找出路了
新加坡国立师资本来就很强，待遇，funding也很好，没有人想回国的
【在 s******y 的大作中提到】
: 我怎么听说新加坡的学校对华人并不好？
: 很多新加坡的人都回流到大陆去了，但是不知道具体到新加坡国立这个学校如何。
另找出路了
新加坡国立师资本来就很强，待遇，funding也很好，没有人想回国的
【在 s******y 的大作中提到】
: 我怎么听说新加坡的学校对华人并不好？
: 很多新加坡的人都回流到大陆去了，但是不知道具体到新加坡国立这个学校如何。
w*g
18 楼
都是体力活。我干了好几年体力活了，唉。劳力者役于人。
【在 e*******o 的大作中提到】
: 这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的
: 我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
: 当然牛人怎么干啥都赚钱
: 纳税那个小事情 只要赚到钱
:
: 最多
【在 e*******o 的大作中提到】
: 这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的
: 我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
: 当然牛人怎么干啥都赚钱
: 纳税那个小事情 只要赚到钱
:
: 最多
s*g
19 楼
有个美国排名30多的华人教授跟我说他现在的主力是巴基斯坦人了，中国好学生都招不
到。他不是变态ap。
新加坡你可以招一些英语不好，没gre成绩的。国内大把的人才，相当一部分确实是英
语不行来不了美国。
【在 g******6 的大作中提到】
: 好学生宁愿去新加坡不去美国50多的？看来我out了。
到。他不是变态ap。
新加坡你可以招一些英语不好，没gre成绩的。国内大把的人才，相当一部分确实是英
语不行来不了美国。
【在 g******6 的大作中提到】
: 好学生宁愿去新加坡不去美国50多的？看来我out了。
d*e
20 楼
这些东西都存在一万年了。
具体到你的想法，简单说不可能。
测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
具体到你的想法，简单说不可能。
测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
s*e
21 楼
巴铁。
【在 s******g 的大作中提到】
: 有个美国排名30多的华人教授跟我说他现在的主力是巴基斯坦人了，中国好学生都招不
: 到。他不是变态ap。
: 新加坡你可以招一些英语不好，没gre成绩的。国内大把的人才，相当一部分确实是英
: 语不行来不了美国。
【在 s******g 的大作中提到】
: 有个美国排名30多的华人教授跟我说他现在的主力是巴基斯坦人了，中国好学生都招不
: 到。他不是变态ap。
: 新加坡你可以招一些英语不好，没gre成绩的。国内大把的人才，相当一部分确实是英
: 语不行来不了美国。
w*g
22 楼
话是这么说. 但是搞这个的人前赴后继啊.
而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.
大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
如果不信这个那确实一切都免谈了.
【在 d******e 的大作中提到】
: 这些东西都存在一万年了。
: 具体到你的想法，简单说不可能。
: 测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
:
: 最多
而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.
大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
如果不信这个那确实一切都免谈了.
【在 d******e 的大作中提到】
: 这些东西都存在一万年了。
: 具体到你的想法，简单说不可能。
: 测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
:
: 最多
m*m
23 楼
我听说的case都是拿不到tenure才走的
而拿不到tenure是因为research达不到要求，不是因为学校对华人不好
【在 s******y 的大作中提到】
: 我怎么听说新加坡的学校对华人并不好？
: 很多新加坡的人都回流到大陆去了，但是不知道具体到新加坡国立这个学校如何。
而拿不到tenure是因为research达不到要求，不是因为学校对华人不好
【在 s******y 的大作中提到】
: 我怎么听说新加坡的学校对华人并不好？
: 很多新加坡的人都回流到大陆去了，但是不知道具体到新加坡国立这个学校如何。
d*e
24 楼
你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单，就是赌场怎么抽头的问题。
钱就那么多。开场子的要抽一部分。
market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样，谁下单快谁赚到钱呗。
否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。
你眼中的市场还是一条曲线，还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子，止
损单，市价单，limit单，怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.
你上limit单人家就在你前面成交，就让你买不到。
就这么简单。
【在 w***g 的大作中提到】
: 话是这么说. 但是搞这个的人前赴后继啊.
: 而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
: 想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
: IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.
: 大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
: 如果不信这个那确实一切都免谈了.
g*r
25 楼
新加坡的学校也很难申请吧，看了下，都没什么opening啊。
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
【在 g****a 的大作中提到】
: 理科专业，你会怎么选择？
: 新加坡国立的年薪高一些，teaching load也低一些
w*g
26 楼
散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
你说的HF不适用散户.
刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
研究算法比较省心.
【在 d******e 的大作中提到】
:
: 你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单，就是赌场怎么抽头的问题。
: 钱就那么多。开场子的要抽一部分。
: market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样，谁下单快谁赚到钱呗。
: 否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。
: 你眼中的市场还是一条曲线，还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子，止
: 损单，市价单，limit单，怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.
: 你上limit单人家就在你前面成交，就让你买不到。
: 就这么简单。
你说的HF不适用散户.
刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
研究算法比较省心.
【在 d******e 的大作中提到】
:
: 你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单，就是赌场怎么抽头的问题。
: 钱就那么多。开场子的要抽一部分。
: market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样，谁下单快谁赚到钱呗。
: 否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。
: 你眼中的市场还是一条曲线，还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子，止
: 损单，市价单，limit单，怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.
: 你上limit单人家就在你前面成交，就让你买不到。
: 就这么简单。
c*9
27 楼
去新加坡不如回国, 或者香港.
那地方, 真的没有什么特别的.除了小.
那地方, 真的没有什么特别的.除了小.
g*t
28 楼
你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
20万工资相当于100万投资20%利润。
假定你每年都是10万工资，投资有复利。
等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
10%年复利很难持续稳定做到。
【在 w***g 的大作中提到】
: 散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
: 你说的HF不适用散户.
: 刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
: 危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
: 研究算法比较省心.
20万工资相当于100万投资20%利润。
假定你每年都是10万工资，投资有复利。
等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
10%年复利很难持续稳定做到。
【在 w***g 的大作中提到】
: 散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
: 你说的HF不适用散户.
: 刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
: 危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
: 研究算法比较省心.
w*g
29 楼
工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷.
不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.
【在 g****t 的大作中提到】
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
: 假定你每年都是10万工资，投资有复利。
: 等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
: 10%年复利很难持续稳定做到。
不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.
【在 g****t 的大作中提到】
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
: 假定你每年都是10万工资，投资有复利。
: 等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
: 10%年复利很难持续稳定做到。
g*t
30 楼
1.
是，钱少其实相当于维度少，所以高收益的可能会大一些。
钱少到0，就是纸交。纸交赢大盘很容易。
但是1M不少了，年年赢大盘有难度。
2.
要不你写个Kgraph炒股的系统？我刚才想了下,
nearest neighbourhood algorithm可以炒股。
【在 w***g 的大作中提到】
: 工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷.
: 不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
: 我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
: 得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
: 有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
: 主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
: 这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.
是，钱少其实相当于维度少，所以高收益的可能会大一些。
钱少到0，就是纸交。纸交赢大盘很容易。
但是1M不少了，年年赢大盘有难度。
2.
要不你写个Kgraph炒股的系统？我刚才想了下,
nearest neighbourhood algorithm可以炒股。
【在 w***g 的大作中提到】
: 工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷.
: 不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
: 我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
: 得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
: 有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
: 主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
: 这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.
w*g
31 楼
10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有
k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
没有信心. deep learning在预测曲线方面要
好得多, 比如这个:
http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
【在 g****t 的大作中提到】
: 1.
: 是，钱少其实相当于维度少，所以高收益的可能会大一些。
: 钱少到0，就是纸交。纸交赢大盘很容易。
: 但是1M不少了，年年赢大盘有难度。
: 2.
: 要不你写个Kgraph炒股的系统？我刚才想了下,
: nearest neighbourhood algorithm可以炒股。
k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
没有信心. deep learning在预测曲线方面要
好得多, 比如这个:
http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
【在 g****t 的大作中提到】
: 1.
: 是，钱少其实相当于维度少，所以高收益的可能会大一些。
: 钱少到0，就是纸交。纸交赢大盘很容易。
: 但是1M不少了，年年赢大盘有难度。
: 2.
: 要不你写个Kgraph炒股的系统？我刚才想了下,
: nearest neighbourhood algorithm可以炒股。
d*c
32 楼
数据是个大问题，能下载的实际问题很多，因为股票有split，有变更名字，免费的数
据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。
这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网
站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
【在 w***g 的大作中提到】
: 看了一眼，数据不能下载，所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。
据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。
这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网
站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
【在 w***g 的大作中提到】
: 看了一眼，数据不能下载，所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。
g*t
33 楼
我个人觉得：
无论什么预测，都需要知道噪音的假设条件什么的吧？
无论什么算法只能提供一个框架，最后还是要填参数。
不同的domain，这些条件不一样。
数学和算法过硬之后，需要有domain knowledge给噪音条件
才行。另外有的预测在本质上是很难的，例如地震。
天气预报相对来说容易些。
另外还有个你的观测的频率，和系统变化频率的快慢协调问题。
【在 w***g 的大作中提到】
: 10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有
: k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
: 没有信心. deep learning在预测曲线方面要
: 好得多, 比如这个:
: http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
无论什么预测，都需要知道噪音的假设条件什么的吧？
无论什么算法只能提供一个框架，最后还是要填参数。
不同的domain，这些条件不一样。
数学和算法过硬之后，需要有domain knowledge给噪音条件
才行。另外有的预测在本质上是很难的，例如地震。
天气预报相对来说容易些。
另外还有个你的观测的频率，和系统变化频率的快慢协调问题。
【在 w***g 的大作中提到】
: 10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有
: k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
: 没有信心. deep learning在预测曲线方面要
: 好得多, 比如这个:
: http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
g*t
34 楼
算法能做的东西有一定限度。
例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢？
总有很多corner cases。
需要domain knowledge case by case解决。
【在 g****t 的大作中提到】
: 我个人觉得：
: 无论什么预测，都需要知道噪音的假设条件什么的吧？
: 无论什么算法只能提供一个框架，最后还是要填参数。
: 不同的domain，这些条件不一样。
: 数学和算法过硬之后，需要有domain knowledge给噪音条件
: 才行。另外有的预测在本质上是很难的，例如地震。
: 天气预报相对来说容易些。
: 另外还有个你的观测的频率，和系统变化频率的快慢协调问题。
例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢？
总有很多corner cases。
需要domain knowledge case by case解决。
【在 g****t 的大作中提到】
: 我个人觉得：
: 无论什么预测，都需要知道噪音的假设条件什么的吧？
: 无论什么算法只能提供一个框架，最后还是要填参数。
: 不同的domain，这些条件不一样。
: 数学和算法过硬之后，需要有domain knowledge给噪音条件
: 才行。另外有的预测在本质上是很难的，例如地震。
: 天气预报相对来说容易些。
: 另外还有个你的观测的频率，和系统变化频率的快慢协调问题。
d*e
35 楼
info, info, info！
你的算法要比别人强，输入就要更多。就像军事上，你有了先进雷达，就是一面的屠杀
。简单的市场数据下，你肯定干不过HF.
但是你有FA,news, senti，那么就不一样了。不过，这也不是一般散户拿点什么
Deepleanring就能啃下来的了。
大量的infra.大量的NLP。
【在 w***g 的大作中提到】
: 散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
: 你说的HF不适用散户.
: 刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
: 危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
: 研究算法比较省心.
你的算法要比别人强，输入就要更多。就像军事上，你有了先进雷达，就是一面的屠杀
。简单的市场数据下，你肯定干不过HF.
但是你有FA,news, senti，那么就不一样了。不过，这也不是一般散户拿点什么
Deepleanring就能啃下来的了。
大量的infra.大量的NLP。
【在 w***g 的大作中提到】
: 散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
: 你说的HF不适用散户.
: 刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
: 危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
: 研究算法比较省心.
d*e
36 楼
花钱搞个wealth lab pro.人家都给你做的好好的。
fideltiy一年72个交易就够了资格用。
【在 d******c 的大作中提到】
: 数据是个大问题，能下载的实际问题很多，因为股票有split，有变更名字，免费的数
: 据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。
: 这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网
: 站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
fideltiy一年72个交易就够了资格用。
【在 d******c 的大作中提到】
: 数据是个大问题，能下载的实际问题很多，因为股票有split，有变更名字，免费的数
: 据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。
: 这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网
: 站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
l*s
37 楼
slipage should be part of model
【在 d******e 的大作中提到】
: 这些东西都存在一万年了。
: 具体到你的想法，简单说不可能。
: 测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
:
: 最多
【在 d******e 的大作中提到】
: 这些东西都存在一万年了。
: 具体到你的想法，简单说不可能。
: 测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
:
: 最多
N*m
38 楼
fees too
【在 l*********s 的大作中提到】
: slipage should be part of model
【在 l*********s 的大作中提到】
: slipage should be part of model
w*g
39 楼
这个网站用的数据是quantquote的, 应该是可以找到的最好的.
【在 d******c 的大作中提到】
: 数据是个大问题，能下载的实际问题很多，因为股票有split，有变更名字，免费的数
: 据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。
: 这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网
: 站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
【在 d******c 的大作中提到】
: 数据是个大问题，能下载的实际问题很多，因为股票有split，有变更名字，免费的数
: 据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。
: 这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网
: 站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
w*g
40 楼
所以说目前网上的那些平台给的trading API都太简单,
如果真心要做, 这些远远不够, 还是得自己写.
【在 l*********s 的大作中提到】
: slipage should be part of model
如果真心要做, 这些远远不够, 还是得自己写.
【在 l*********s 的大作中提到】
: slipage should be part of model
z*i
41 楼
你列的这些都属于花拳绣腿，在trading firm里打杂的思路。
唯有策略是值得动脑子的，现如今除了hft，其他几乎都是无成本的。
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
唯有策略是值得动脑子的，现如今除了hft，其他几乎都是无成本的。
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
E*a
42 楼
自己搞好交易策略。简单的可以用excel实现。如果交易策略稳定有效，即使雇人搞交
易系统也是小钱
易系统也是小钱
s*k
43 楼
HFT跟你的交易不在一个领域内，互相并不影响
换句话说你呼吸的是空气，HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
本不影响你呼吸
【在 d******e 的大作中提到】
: info, info, info！
: 你的算法要比别人强，输入就要更多。就像军事上，你有了先进雷达，就是一面的屠杀
: 。简单的市场数据下，你肯定干不过HF.
: 但是你有FA,news, senti，那么就不一样了。不过，这也不是一般散户拿点什么
: Deepleanring就能啃下来的了。
: 大量的infra.大量的NLP。
换句话说你呼吸的是空气，HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
本不影响你呼吸
【在 d******e 的大作中提到】
: info, info, info！
: 你的算法要比别人强，输入就要更多。就像军事上，你有了先进雷达，就是一面的屠杀
: 。简单的市场数据下，你肯定干不过HF.
: 但是你有FA,news, senti，那么就不一样了。不过，这也不是一般散户拿点什么
: Deepleanring就能啃下来的了。
: 大量的infra.大量的NLP。
s*k
44 楼
看好楼主和一楼的想法，不过感觉需要先确定好time scope，在什么频段内做交易。
不同频段内的模型方法千差万别。高频和超高频，自己开发的东西不可能做，低频又没
有做复杂系统的必要，研究一些daily信号，execution自己手动提交单子都可以
感觉这种系统唯一的意义就是中频了，根据liquidity不同，每小时交易几次到几十次
的。
不同频段内的模型方法千差万别。高频和超高频，自己开发的东西不可能做，低频又没
有做复杂系统的必要，研究一些daily信号，execution自己手动提交单子都可以
感觉这种系统唯一的意义就是中频了，根据liquidity不同，每小时交易几次到几十次
的。
f*2
45 楼
这个说法靠谱（是不是去华尔街有待商榷）。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来
站到风口上兜一圈，确实浪费了。
ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的（15-6年前你要是OS专家，你在
market上横着走----不是说今天这些人没工作，但是横向比的收入值肯定不如从前了）
趁风口赚两年钱，capitalize自己的专长（还是干自己喜欢干的，只不过换个环境），
是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
: 假定你每年都是10万工资，投资有复利。
: 等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
: 10%年复利很难持续稳定做到。
【在 g****t 的大作中提到】
: 算法能做的东西有一定限度。
: 例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢？
: 总有很多corner cases。
: 需要domain knowledge case by case解决。
站到风口上兜一圈，确实浪费了。
ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的（15-6年前你要是OS专家，你在
market上横着走----不是说今天这些人没工作，但是横向比的收入值肯定不如从前了）
趁风口赚两年钱，capitalize自己的专长（还是干自己喜欢干的，只不过换个环境），
是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
: 假定你每年都是10万工资，投资有复利。
: 等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
: 10%年复利很难持续稳定做到。
【在 g****t 的大作中提到】
: 算法能做的东西有一定限度。
: 例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢？
: 总有很多corner cases。
: 需要domain knowledge case by case解决。
w*g
46 楼
我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
【在 f******2 的大作中提到】
: 这个说法靠谱（是不是去华尔街有待商榷）。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来
: 站到风口上兜一圈，确实浪费了。
: ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的（15-6年前你要是OS专家，你在
: market上横着走----不是说今天这些人没工作，但是横向比的收入值肯定不如从前了）
: 趁风口赚两年钱，capitalize自己的专长（还是干自己喜欢干的，只不过换个环境），
: 是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。
:
:
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
:
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
:
: 假定你每年都是10万工资，投资有复利。
【在 f******2 的大作中提到】
: 这个说法靠谱（是不是去华尔街有待商榷）。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来
: 站到风口上兜一圈，确实浪费了。
: ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的（15-6年前你要是OS专家，你在
: market上横着走----不是说今天这些人没工作，但是横向比的收入值肯定不如从前了）
: 趁风口赚两年钱，capitalize自己的专长（还是干自己喜欢干的，只不过换个环境），
: 是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。
:
:
: 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
:
: 20万工资相当于100万投资20%利润。
:
: 假定你每年都是10万工资，投资有复利。
f*2
47 楼
太谦虚了:-)
能和feifei li合作搞startup的有几个人？
btw：
感觉这个世界上的牛人不是在你学什么，而是在你做什么，是不是有first mover
advantage（是否有机会和引领方向的人坐到一辆车里）。感觉networking领域如此，
distributed systems领域也是如此，有几个牛人都是学物理的。
不过这轮deep learning感觉血统论还是很重要的，似乎和前面两轮不太一样。
: 我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
【在 w***g 的大作中提到】
: 我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
能和feifei li合作搞startup的有几个人？
btw：
感觉这个世界上的牛人不是在你学什么，而是在你做什么，是不是有first mover
advantage（是否有机会和引领方向的人坐到一辆车里）。感觉networking领域如此，
distributed systems领域也是如此，有几个牛人都是学物理的。
不过这轮deep learning感觉血统论还是很重要的，似乎和前面两轮不太一样。
: 我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
【在 w***g 的大作中提到】
: 我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
f*2
49 楼
新司机，求带路。
有大牛用NN玩这个，我来打下手
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
【在 e*******o 的大作中提到】
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
有大牛用NN玩这个，我来打下手
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
【在 e*******o 的大作中提到】
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
G*G
50 楼
May I ask why you have time to do this?
Is this your part-time job or full-time job?
com
【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。
Is this your part-time job or full-time job?
com
【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。
G*G
51 楼
May I ask if this is your part-time or full-time job?
If you already have a full-time job, how do you have extra hours to deal
with
the algo?
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
If you already have a full-time job, how do you have extra hours to deal
with
the algo?
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
w*g
52 楼
这不就是预测股票价格吗?
楼上有人搞吗?
【在 f******2 的大作中提到】
: 新司机，求带路。
: 有大牛用NN玩这个，我来打下手
:
:
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
:
楼上有人搞吗?
【在 f******2 的大作中提到】
: 新司机，求带路。
: 有大牛用NN玩这个，我来打下手
:
:
: https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
:
G*G
53 楼
我很好奇，你们怎么有时间业余玩这个？
难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？
单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？
另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？
难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？
假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
【在 w***g 的大作中提到】
: 这不就是预测股票价格吗?
: 楼上有人搞吗?
难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？
单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？
另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？
难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？
假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
【在 w***g 的大作中提到】
: 这不就是预测股票价格吗?
: 楼上有人搞吗?
e*o
54 楼
我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。
现在老板还真不知道我在哪干活，我现在发帖是因为开会太无聊了。
【在 G***G 的大作中提到】
: 我很好奇，你们怎么有时间业余玩这个？
: 难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？
: 单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？
: 另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？
: 难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
: 最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？
: 假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
现在老板还真不知道我在哪干活，我现在发帖是因为开会太无聊了。
【在 G***G 的大作中提到】
: 我很好奇，你们怎么有时间业余玩这个？
: 难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？
: 单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？
: 另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？
: 难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
: 最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？
: 假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
G*G
55 楼
你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务，都是永无完成的呢？
难道，我的老板是另类？
还是你们的老板太好？
有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？
这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
【在 e*******o 的大作中提到】
: 我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。
: 现在老板还真不知道我在哪干活，我现在发帖是因为开会太无聊了。
难道，我的老板是另类？
还是你们的老板太好？
有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？
这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
【在 e*******o 的大作中提到】
: 我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。
: 现在老板还真不知道我在哪干活，我现在发帖是因为开会太无聊了。
w*g
56 楼
白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
【在 G***G 的大作中提到】
: 我很好奇，你们怎么有时间业余玩这个？
: 难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？
: 单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？
: 另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？
: 难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
: 最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？
: 假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
【在 G***G 的大作中提到】
: 我很好奇，你们怎么有时间业余玩这个？
: 难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？
: 单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？
: 另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？
: 难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
: 最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？
: 假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
G*G
57 楼
你是专职的？牛。
这个能挣钱养活一家人吗？
兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个，结局就是失业。
【在 w***g 的大作中提到】
: 白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
: 我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
这个能挣钱养活一家人吗？
兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个，结局就是失业。
【在 w***g 的大作中提到】
: 白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
: 我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
w*g
58 楼
将将能养活. 净光, 偶尔还要老婆补贴点.
【在 G***G 的大作中提到】
: 你是专职的？牛。
: 这个能挣钱养活一家人吗？
: 兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个，结局就是失业。
【在 G***G 的大作中提到】
: 你是专职的？牛。
: 这个能挣钱养活一家人吗？
: 兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个，结局就是失业。
e*o
59 楼
想办法自动化你的工作。
我有时间，不过事情也多，algo 搞不动。
【在 G***G 的大作中提到】
: 你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务，都是永无完成的呢？
: 难道，我的老板是另类？
: 还是你们的老板太好？
: 有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
: 成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？
: 这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
我有时间，不过事情也多，algo 搞不动。
【在 G***G 的大作中提到】
: 你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务，都是永无完成的呢？
: 难道，我的老板是另类？
: 还是你们的老板太好？
: 有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
: 成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？
: 这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
S*g
60 楼
可以先去kaggle参加比赛试试。最近新开了一个比赛
h*b
61 楼
其实中期长期思路更容易实现。
hft门槛太高了。
炒股需要天赋，我自己全职daytrade过几年，最多一年十几万吧，后来那个strategy不
行了，一年也就赚个麦当劳打工的钱, 又找不出新的思路，就回正轨了。
炒股赚钱难度真心不亚于电子竞技和德州扑克，祝福楼主成功。不要怕什么hedge fund
, 那些人崩盘的还少了？ Perry Capital那个级别的一样倒闭，你的strategy一旦失
灵，就好像剑客的剑招被破，很可能再也找不回来感觉了。
hft门槛太高了。
炒股需要天赋，我自己全职daytrade过几年，最多一年十几万吧，后来那个strategy不
行了，一年也就赚个麦当劳打工的钱, 又找不出新的思路，就回正轨了。
炒股赚钱难度真心不亚于电子竞技和德州扑克，祝福楼主成功。不要怕什么hedge fund
, 那些人崩盘的还少了？ Perry Capital那个级别的一样倒闭，你的strategy一旦失
灵，就好像剑客的剑招被破，很可能再也找不回来感觉了。
h*e
62 楼
能否用ml把价格变动的噪声去掉，然后对趋势反转比较敏感，可靠性比较高的？
比如rut，djt等最近趋势都很明显，如果ml能帮忙确定趋势反转的概率的话，
波段做一下上option应该比hft要轻松点
【在 w***g 的大作中提到】
: 白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
: 我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
比如rut，djt等最近趋势都很明显，如果ml能帮忙确定趋势反转的概率的话，
波段做一下上option应该比hft要轻松点
【在 w***g 的大作中提到】
: 白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
: 我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
L*r
63 楼
花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和算法，
3. 与交易所实时高速的连接。
前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
com
【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。
3. 与交易所实时高速的连接。
前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
com
【在 m****n 的大作中提到】
: 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。
: 后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不
: 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* */
: 谢谢。本人在westchester NY。
m*n
64 楼
很惭愧的说，我哪样也没有
有的只是兴趣。就希望你喝点汤，不指望吃肉了
，
【在 L********r 的大作中提到】
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和算法，
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
:
: com
有的只是兴趣。就希望你喝点汤，不指望吃肉了
，
【在 L********r 的大作中提到】
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和算法，
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
:
: com
m*n
65 楼
大牛，希望你能加入。
自动交易这块可以大家一起。至于策略的确和量有关系。 大家可以讨论，也可以在自
动交易系统上加栽各自的策略。
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
自动交易这块可以大家一起。至于策略的确和量有关系。 大家可以讨论，也可以在自
动交易系统上加栽各自的策略。
最多
【在 w***g 的大作中提到】
: 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
: 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
: - 数据库和管理界面用django
: - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
: 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
: - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
: 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
: 似乎挺好用.
: - 用IB的API.
f*2
66 楼
hft好像还真没什么fancy算法，所以（1）没有外边传的那么凶，听牛人说的，当时很
skocked
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和
算法，
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
: com
【在 L********r 的大作中提到】
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和算法，
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
:
: com
skocked
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和
算法，
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
: com
【在 L********r 的大作中提到】
: 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和算法，
: 3. 与交易所实时高速的连接。
: 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
:
: com
g*t
67 楼
去中国出差，找几个客户，绑定一下.
就可以天天灌水了。
如果你的工作跟钱没有直接关系，最后往往会被掌握利润兑现渠道的人
玩弄。
【在 G***G 的大作中提到】
: 你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务，都是永无完成的呢？
: 难道，我的老板是另类？
: 还是你们的老板太好？
: 有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
: 成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？
: 这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
就可以天天灌水了。
如果你的工作跟钱没有直接关系，最后往往会被掌握利润兑现渠道的人
玩弄。
【在 G***G 的大作中提到】
: 你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务，都是永无完成的呢？
: 难道，我的老板是另类？
: 还是你们的老板太好？
: 有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
: 成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？
: 这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
A*T
68 楼
懂点DL，用过两个框架，上班也很无聊，求带一起玩
w*g
69 楼
我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
魏老师是专家, 可惜他也不来了.
在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
魏老师是专家, 可惜他也不来了.
在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
r*g
70 楼
你这样的，hedge fund抢着要。我们招都招不到你这样水平的。
不要高频，短期交易策略还有大量空间可以做。
【在 w***g 的大作中提到】
: 我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
: HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
: HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
: 我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
: 只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
: 我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
: 魏老师是专家, 可惜他也不来了.
: 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
不要高频，短期交易策略还有大量空间可以做。
【在 w***g 的大作中提到】
: 我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
: HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
: HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
: 我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
: 只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
: 我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
: 魏老师是专家, 可惜他也不来了.
: 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
l*n
71 楼
最重要的是得靠老婆的insurance...
【在 w***g 的大作中提到】
: 将将能养活. 净光, 偶尔还要老婆补贴点.
【在 w***g 的大作中提到】
: 将将能养活. 净光, 偶尔还要老婆补贴点.
w*g
72 楼
你说对了.
【在 l******n 的大作中提到】
: 最重要的是得靠老婆的insurance...
【在 l******n 的大作中提到】
: 最重要的是得靠老婆的insurance...
b*s
73 楼
not exactly
【在 s******k 的大作中提到】
: HFT跟你的交易不在一个领域内，互相并不影响
: 换句话说你呼吸的是空气，HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
: 本不影响你呼吸
【在 s******k 的大作中提到】
: HFT跟你的交易不在一个领域内，互相并不影响
: 换句话说你呼吸的是空气，HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
: 本不影响你呼吸
b*s
74 楼
if you are talking about MM, yes it is.
【在 w***g 的大作中提到】
: 我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
: HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
: HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
: 我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
: 只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
: 我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
: 魏老师是专家, 可惜他也不来了.
: 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
【在 w***g 的大作中提到】
: 我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的.
: HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
: HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
: 我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
: 只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
: 我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
: 魏老师是专家, 可惜他也不来了.
: 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
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