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请问这个MODEL如何estimate

请问这个MODEL如何estimate# Economics - 经济

w*h2008-10-06 07:10

1 楼

【以下文字转载自 CS 讨论区】
发信人: wmbyhh (wmbyhh), 信区: CS
标题: Matlab函数变量问题，需要循环产生、添加到变量列中，该如何实现？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 26 22:44:28 2008)
请问，Matlab的函数变量如果开始不确定，需要循环产生、添加到变量中，该如何实现。
就是说，开始input_para=null
for i=1:N (N不确定可变）
{input_para}={input_para, vi};
Addevent(input_para);
end
最后依次执行Addevent(v1);
Addevent(v1,v2);
Addevent(v1,v2,v3);
...............
Addevent(v1,v2,...vn)

r*e2008-10-06 07:10

2 楼

y(t)=a+b*X(t)+c*X(t)*y(t-1)+error term
要estimate a, b and c.
太长时间没碰计量了。请问如何estimate? 有没有matlab程序？
多谢！

k*f2008-10-06 07:10

3 楼

参数为array或者cell array

现。

【在 w****h 的大作中提到】

: 【以下文字转载自 CS 讨论区】
: 发信人: wmbyhh (wmbyhh), 信区: CS
: 标题: Matlab函数变量问题，需要循环产生、添加到变量列中，该如何实现？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Tue Feb 26 22:44:28 2008)
: 请问，Matlab的函数变量如果开始不确定，需要循环产生、添加到变量中，该如何实现。
: 就是说，开始input_para=null
: for i=1:N (N不确定可变）
: {input_para}={input_para, vi};
: Addevent(input_para);
: end

i*e2008-10-06 07:10

4 楼

左边应该是y(t)？

w*h2008-10-06 07:10

5 楼

就是说输入参数是array, 如input[],
然后动态改变input[],每次array有不同的数值和长度?

【在 k****f 的大作中提到】

: 参数为array或者cell array
:
: 现。

r*e2008-10-06 07:10

6 楼

对的。改正了。
谢谢。

【在 i*******e 的大作中提到】

: 左边应该是y(t)？

s*h2008-10-06 07:10

7 楼

不太明白楼主想问什么
不过我想kukutf说的应该可以。
structure或者cell都不错，cell可能更灵活些。

i*e2008-10-06 07:10

8 楼

如果没有stationarity的问题，貌似直接用一般的OLS就可以估计吧，采用robust var-
cov来做inference。当然，有很多fancy的方法来提高efficiency。

s*h2008-10-06 07:10

9 楼

想了想，这种循环里还是用cell比较好

r*e2008-10-06 07:10

10 楼

If we use OLS, should we worry about serial correlation?
Thanks.

var-

【在 i*******e 的大作中提到】

: 如果没有stationarity的问题，貌似直接用一般的OLS就可以估计吧，采用robust var-
: cov来做inference。当然，有很多fancy的方法来提高efficiency。

o*o2008-10-06 07:10

11 楼

residual from OLS will deliver info on serial correlation

【在 r******e 的大作中提到】

: If we use OLS, should we worry about serial correlation?
: Thanks.
:
: var-

t*g2008-10-06 07:10

12 楼

No endogeneity, OLS is ok to use. Once you get residuals, use residuals to
estimate variance_covariance to achieve efficiency.
If you know the serial correlation structure, say MA(1), then it is easy to
correct it; if you do not know the serail correlation structure, say, you
only know it is generally an ARMA, then you have to apply HAC or some non-
parametric estimation method.
The best thing to do, if you are willing to make assumptions on the
distribution of error term, is to apply MLE.

【在 r******e 的大作中提到】

: If we use OLS, should we worry about serial correlation?
: Thanks.
:
: var-