量化金融书单｜哥大金融MFE专业必读的10本书，看完思路打开

本书追溯了华尔街的起源。从早期学者的开创性工作以及风险、估值和投资回报方面新理论的发展，到这些理论在现实投资管理领域的实际执行，作者讲述了为现代投资理论做出贡献的各种金融天才的故事，以及他们是如何改变了今天我们所认知的投资管理的？

为什么市场不断崩溃？为什么金融危机的规模越大越大？作为华尔街顶尖风险经理，作者分享了他在摩根士丹利、所罗门和花旗集团等银行内部看到的金融内幕。过去30年，世界最有权势的金融人物犯下的过错是如何对市场产生灾难性的影响的？一切尽在这本精彩的金融读物中。

这是所有量化交易员必读的书。作者分享了自己作为第一批在华尔街工作的高能粒子物理学家的经历，分析了交易员和量化师不相容的角色，并讨论了物理学和金融学知识的不同性质。他还提到了如何将物理学的经验应用于金融市场，帮助读者提升跨学科思维能力。

本书为没有金融背景的人提供了量化交易的入门知识：首先讨论了金融业的运作和不同类型的华尔街公司的商业模式，然后描述了这些公司如何在主要金融市场交易中赚钱的机制，后半部分重点介绍了华尔街技术的主要领域，并解释了金融模型和系统是如何被创建和使用的。

1993年成立时，LTCM被誉为历史上最令人瞩目的对冲基金。该公司作为一个赚取1000亿美元的巨无霸让华尔街眼花缭乱，但四年后它遭受了灾难性的损失，严重影响到了华尔街整个金融体系。作者揭示了基金是如何赚钱的，以及合伙人的个性是如何影响公司发展的？

本书对数学金融的发展进行了简明的教学讨论，特别适合具有科学或工程背景的读者。作者从物理学家的角度来书写，提供对衍生品定价背后的方法和假设的理解，帮助读者掌握华尔街最新的金融创新。书中将理论知识和实际应用相结合，让金融新人少走许多弯路。

金融工程硕士可能是研究生院中最热门的学位之一，而本书是自学金融工程的必读书目。它为你理解金融工程中使用的定量模型奠定了坚实的数学基础。书中包含了175道练习题，其中许多是经常被问到的面试问题，书的最后还附加了解答手册，给予每道习题详细的解答。

本书是市面上最好的投资入门教科书之一，向读者解释了投资概念的要点，并说明这些概念是如何被专业投资者应用的。它的优点在于用简单明了的语言解释理论知识，用大量实际案例去佐证重要观点，并为CFA和MBA金融提供了很好的问题集。

过去二十年里，金融市场中量化方法的使用有了很大变化。金融专业人士经常在投资组合管理、自营交易、风险管理、金融咨询和证券监管中使用复杂的统计技术。本书是为博士生、MBA学生和对金融建模的计量经济学感兴趣的行业专业人士编写的，涵盖了实证金融的全部内容。

本书重点介绍了金融工程的随机过程的几个主要领域和随机过程的多样性应用，包括马尔科夫链、布朗运动和泊松过程。这本书的优点是非常有条理，每一章都包含了所有需要的定义和公式，以及对其含义的深入讨论、证明和例子。缺点是阅读起来极具挑战性，需要你有扎实的数学基础。