七大策略规模以上机构6月业绩快报:量化股票多头基金时隔4月重回榜首
上半年股票市场可以总结为结构牛和结构熊并存,行业分化非常严重。结构牛的部分是以人工智能为主的核心的 TMT 板块,以及中特估为核心的低估值,高分红的国企、央企投资机会;而其他的行业如化工、地产后周期、大消费和电力设备在缩量市场环境下造成了资金的持续流出。其中6月,国内经济恢复、人民币汇率仍表现出弱势的状态,叠加经济刺激政策出台依然低于市场预期,A股赚钱效应不强,万得全A上涨1.14%,沪深300下跌0.22%。
行业层面,A股整体现依然是新技术、新方向为主的主题投资机会,6月表现亮眼的主题方向为机器人、自动驾驶等领域。持续被冷落新能源领域在近期政策支持下小幅回暖。AI主题上半月加速泡沫化,下半月明显回调,波动较大。整体来看,表现靠前的行业为通信、家用电器、机械设备;而商贸零售、非银金融、医药生物回撤较深。
策略方面,主量化股票多头基金时隔4月重回榜首,主观股票多头策略次之,6月主观期货策略收益靠后。
来源:以上各基金的收益数据均由其基金管理人提供,格上研究整理
各策略私募机构业绩表现
上榜机构标准:
1. 主观股票策略:机构成立两年以上,协会规模不低于50亿。
2. 量化股票多头策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。
3. 债券策略:机构成立两年以上,协会规模不低于50亿。
4. 期货策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。
5. 相对价值:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。
6. 宏观对冲策略:机构成立两年以上,协会规模不低于10亿。
7. 各策略对外公布产品数量需大于2只。本报告仅统计净值披露日为2023.06.23-2023.06.30且对外开放的产品,如有例外均在榜单下标出。
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