本周最新热招！多家顶级量化+百亿团队
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招聘信息
中型量化私募团队(老牌私募/团队稳定)
基金经理
岗位职责
1.负责量化策略的研究、设计、开发及策略管理，及时跟踪并团队讨论沟通研究进度及研究成果（包括但不限于股票策略、指数增强、行业轮动、宏观择时、CTA、期权策略等）；
2.参与交易策略程序的编写、调试、优化、维护、监控以及数据管理；
3.负责对投资组合进行及时跟踪和风险监控，根据市场变化调整组合与策略；
4.根据公司业务发展方向、产品需求，提出相应的策略和模型思路，包括核心的创新点；
5.在严格控制风险的前提下，努力实现预定业绩目标，并对所管理账户的风险与收益负责任；
6.完成公司安排的其它工作任务。
任职要求
1.985或海外名校本科及以上学历，金融学、金融工程、数学、统计学、计算机、软件、物理类等相关专业，具有金融与理工科复合背景优先，博士生优先；
2.3年以上实盘交易经验，管理规模1亿以上，具备扎实的金融投资理论，对量化投资、股指期货、商品期货、对冲、套利等有深入研究，具备完善的投资逻辑及编程能力；
3.有可展示的资产管理业绩情况，拥有成熟领先的、可验证的量化策略模型，对代表性策略有大致描述及近五年的回测情况，并能够直接应用到投资实践中；
4.具备良好的团队合作精神、沟通协调能力、敬业精神与职业操守；具有团队组建和管理经验的优先考虑。
工作地点：深圳
多家量化私募基金
机器学习量化研究员（实习/社招）
岗位职责
1.使用机器学习将市场更好的分类预测，开发量化策略模型；
2.开发部署自动化机器学习加速量化策略迭代效率；
3.开发并实施强化学习分析和预测市场动态，动态仓位控制构建和优化交易策略。
任职要求
1.硕士及以上学历，国内外知名院校计算机科学或相关专业，研究生阶段研究课题为深度学习或者强化学习，具有扎实的理论基础；
2.必须具有应用经验，自身科研课题具有极强的先进性与实践性并与本职位相关联，或者具备含金量的实习背景（实习经历的含金量是主要考察指标）；
3.富有创造力与洞察力，乐于创造，不拘泥于课本，能在实践中独立思考发现并解决问题。
加分项
1.在AI领域的顶会发表相关论文；
2.Kaggle机器学习竞赛获得优秀名次者优先考虑。
工作地点：上海/北京/深圳
多家量化私募团队
量化研究员/基金经理
岗位职责（任一方向）：
1.因子挖掘，研发股票和期货市场预测模型；
2.模型集成和投资组合优化；
3.交易执行优化。
任职要求
1.国内外一流名校硕士以上学历，数学、物理、计算机或相关专业；
2.具备扎实的数学功底和量化的创新意识；
3.熟悉至少一门编程语言（Python/MATLAB/R）；
4.IMO/ACM获奖者优先；
5.基金经理要求1年以上5000万以上规模的实盘经验，实盘表现在同策略前30%；
6.学习能力强，极具好奇心，极富进取精神，认同开放共进的企业文化。
工作地点：北京/上海/深圳/香港
百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
算法交易研究员
岗位职责
1.研究、开发和维护覆盖各个市场的交易算法，了解并掌握最前沿的算法思路、交易规则和执行方法；
2.利用多维度的金融市场数据，运用统计分析等手段建立算法交易模型；
3.接入交易基础设施，协助交易算法的实现和落地；
4.持续追踪执行效果，评估执行可提升的空间，减少市场冲击成本及损耗；
5.对接核心开发工程师和量化研究员，跟踪每日交易绩效。
任职要求
1.海内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；
2.2年以上工作经验，具备算法交易研究或开发相关经验，熟悉常见算法交易模型，对市场微观结构有深入了解；
3.熟练掌握C++/C或Python，低延迟执行算法和系统开发设计经验优先；
4.熟悉任一机器学习分支领域（如统计学习，深度学习，强化学习，组合优化等）；
5.工作细致、严谨，具有良好的团队协作能力，能够在快节奏和高压环境下工作，对技术有热情，肯钻研，有较强的学习能力。
工作地点：上海
多家量化私募基金
C++初级工程师
岗位职责
1.量化交易系统开发 (技术层面和业务层面) ；
2.量化交易系统性能调优和网络优化；
3.底层架构以及基础模块设计与开发。
任职要求
1.211、985高校，计算机相关专业；
2.1-5年以内工作经验（接受应届实习）；
3.有一线互联网公司、AI科技公司或国际顶尖量化公司工作经验的候选人优先考虑；
4.编程基本功扎实，掌握C/C++开发语言、常用算法和数据结构；
5.熟悉TCP/UDP网络协议及相关编程、进程间通讯编程；
6.全面、扎实的软件知识结构，掌握操作系统、数据结构、网络等专业知识；
7.了解分布式系统设计与开发、负载均衡技术，系统容灾设计，高可用系统等知识；
8.有开源开发经验以及开源代码阅读习惯的候选人优先考虑。
工作地点：北京/上海/深圳/杭州
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简历投递
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