本周热招！多家私募+百亿团队
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招聘信息
多家量化私募基金
机器学习量化研究员（实习/社招）
岗位职责
1. 使用机器学习将市场更好的分类预测，开发量化策略模型；
2. 开发部署自动化机器学习加速量化策略迭代效率；
3. 开发并实施强化学习分析和预测市场动态，动态仓位控制构建和优化交易策略。
任职要求
1. 计算机、数学、统计学、运筹学等相关专业，博士学历；
2. 计具有扎实的深度学习知识基础，熟悉automl，对MDP / Bellman Optimality / Dynamic Programming / Policy Optimization / Policy Gradient 等强化学习概念有较深理解；
3. 熟悉强化学习领域内的代表性算法，并对强化学习某一子领域有一定的研究深度；
4. 熟悉至少一种深度学习框架（PyTorch、TensorFlow等），能够独立实现研究算法的开发与验证；
5. 优秀的分析和解决问题的能力，对解决具有挑战性的问题充满激情，良好的沟通和团队合作能力。
加分项
1. 在AI领域的顶会发表相关论文
2. Kaggle 机器学习竞赛获得优秀名次者优先考虑
工作地点：上海/北京
百亿量化私募团队(老牌私募/团队稳定)
C++开发工程师
岗位职责
1. 低延迟高频交易系统的设计开发与维护；
2. 代码的优化，包括设计结构的优化与延迟的优化；
3. 策略风控与监测系统的开发与维护；
4. 组内代码质量的维护，包括code review等工作。
任职要求
1. 985本科及以上的计算机相关的理工科专业；
2. 熟练地掌握C++开发，能用C++实现各种常用的数据结构与算法，设计模式；
3. 对计算机底层架构，操作系统，编译原理有着深刻的理解；
4. 熟悉CMake等生产工具；
5. 责任心强，有良好的沟通能力和团队协助能力；
6. 对量化交易高频交易有足够的兴趣，希望在这个行业长期发展。
工作地点：北京/上海/深圳
中小型量化私募团队(老牌私募/团队稳定)
C++初级工程师
1. 开发面向金融数据的量化的离线研究和在线推断框架；
2. 金融机器学习模型在线推断开发；
3. 海量数据研究工具、高并发低延迟交易系统相关基础设施开发；
4. 参与高并发低延迟交易系统的开发，优化和维护。
任职要求
1. 计算机相关专业本科及以上学历；
2. 熟练掌握计算机体系架构、操作系统、算法和数据结构等；
3. 熟练使用linux系统和相关开发工具链；
4. 熟悉C++和Python，有并发编程经验者为佳。
工作地点：北京/上海
多家量化私募基金
市场经理
岗位职责
1. 负责对接银行、信托、券商等大型金融机构，完成产品发行所需的尽职调查及材料对接；
2. 负责与机构客户、高净值个人客户保持沟通，维护良好联系；
3. 协助进行基金路演、资金募集、品牌推广等宣传推介工作；
4. 完成团队交办的其他工作。
任职要求
1. 本科及以上学历，可接受出差；
2. 学习能力强、悟性强、逻辑思维清晰，做事仔细认真，能承担工作压力;
3. 有金融机构、三方财富等相关工作/实习经验者优先；
4. 熟练使用office、具备一定的金融基础知识。
工作地点：北京/上海/广州/深圳
百亿量化私募团队(业绩优秀/团队稳定)
基金运营
岗位职责
1. 负责公司基金产品的日常运营维护，做好基金估值及增值税核算、数据整理等工作；
2. 协助产品总监设计、发布基金产品，撰写产品合同条款等相关文件，产品上线准备工作以及合规备案，对接基金业协会、证监会、托管方、经纪商等机构完成基金产品的备案、检查、开户等工作，做好信息披露；
3. 完成上级交办的其他工作。
任职要求
1. 国内外知名院校本科及以上学历，金融、会计、统计、法律相关专业优先；
2. 1-2年以上相关工作经历，有二级市场基金公司产品/基金运营相关经验优先；
3. 较强的团队协作、沟通协调，认真细致及高度责任心。
工作地点：深圳
百亿量化私募团队(老牌私募/团队稳定)
基金运营（宣发方向）
岗位职责
1. 负责产品运行表现跟进，包括但不限于各类绩效指标跟踪、产品策略迭代更新相关情况说明等数据整理工作；
2. 负责公司策略产品PPT、一页通及产品材料包制作等；
3. 协助兼任产品部其他工作部分的B岗。
任职要求
1. 毕业于985/211或海外知名高校，本科及以上学历，财务、法律 、金融、经济等相关专业优先；
2. 有资管行业基金宣传相关工作经验，了解量化基金评价指标各维度计算方式，熟练使用各类数据处理工具；
3. 熟悉私募基金管理运作模式及行业的法律法规和相关政策。
工作地点：深圳
小型量化私募团队(业绩稳定/氛围自由)
交易研究岗
岗位职责
1. 完成公司产品的交易工作；
2. 对市场数据进行处理、加工和分析，完成或协助完成投资策略的开发；
3. 协助完成公司投资与研究的其他工作。
任职要求
1. 国内外名校数学、金融工程、计算机等相关专业，硕士毕业生，获得基金从业资格证书；
2. 熟练使用Python、MATLAB等软件编程；
3. 有量化策略开发、模型建立等相关工作经验者优先。
工作地点：上海
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