第三届分布式转型高峰论坛：坚守合规底线 重构风控平台 助力行业高质量发展

华锐金融科技研究所负责人曹雷深度分析了《证券期货业网络和信息安全管理办法》及应对措施。曹雷指出，目前行业信息技术领域呈现五大特征：一是网络安全事件时有发生；二是经营机构持续加大信息技术资金及人员投入；三是经营机构不断加速金融科技生态建设；四是经营机构越发重视IT治理水平与发展的匹配性，治理体系不断完善；五是资本市场改革全面深化，监管日益趋严。

围绕《证券期货业网络和信息安全管理办法》的落地问题，他指出，经营机构要重视“网络和信息安全防护体系”建设，牢筑“治理、合规风控、评估（审计）”三道防线，从五大方向采取应对措施：一是要高度重视IT治理与管控水平提升；二是完善内部制度体系；三是重视第三方专业评估及赋能（大体检/IT审计），提高投入产出效能；四是选择优秀业务合作伙伴，重视合作方的合规意识和水平；五是及时充电，以各类专业交流、会议等补充行业知识。

围绕近期发布的主板异常交易监控细则，华锐技术风控产品部高级产品经理陈婧归纳出四大变化：一是新增三类拉抬后反向的异常交易监控情形；二是针对盘中虚假申报、盘中伪市场跌停，新增部分监控指标；三是借鉴创业板、科创板的部分有效监控指标；四是针对风险警示股票，交易所设置了更严格的监控阈值。

陈婧表示，华锐异常交易风控系统ARC已全面完成注册制适配改造，监控效率和精准度优势显著。目前，华锐异常交易监控系统全面覆盖证监会、交易所等监管机构要求的异常交易行为、程序化交易监控等监控规则，支持多业务类型、多业务品种交易行为实时监控，并提供基于大数据分析技术的盘后智能分析服务和一体化业务流程闭环管理，在避免客户交易行为触发交易所异常交易行为监管的同时，助力证券公司满足监管合规管理要求。

申万宏源证券信息技术开发总部靳赟婷围绕如何基于多个交易系统，形成统一的事前风控系统，从而帮助公司去应对高波动、高风险的市场进行了探讨，并分享实践与成效。

为构筑公司事前风控体系，他认为，在建设思路上要满足三个要求：覆盖各类需求的同时满足监管要求、极速化和个性化接入；在建设内容上要关注四个点：覆盖的业务范围、风控方式、体外信息交互及平台定位。

靳赟婷表示，在建设实践中，为满足极速增长的客户需求，申万宏源基于华锐解决方案建立了涵盖普通交易、策略交易、做市等多种业务的事前联合风控平台。未来随着投资品类的不断增加，券商风控技术体系将朝着跨市场、跨资产、全天候去发展。

华泰证券信息技术部FICC交易平台部落联席负责人王辉围绕FICC全面风险管理体系中实时交易风控能力建设，分享了华泰证券FICC大象平台的整体架构及风控系统设计实践。

他指出，大象FICC多资产实时定价及交易做市平台上线了四大功能终端：交易员工作站、风险管理中心、场外交易终端及展业平台，全面支持FICC业务数字化转型。平台围绕实时、全面、融合和灵活四个目标，打造了分布式、低时延的FICC交易风控系统。

具体实践涉及五方面：一是通过分布式事务语义的统一解决异构系统融合难点；二是采用华锐分布式中间件底座，实现系统高可用；三是高性能设计满足不同业务场景下的处理要求；四是通过配置中心实时更新风控节点，实现灰度发布和高可扩展性；五是采用统一的规则抽象定义实现异构系统的综合配置和模版化，简化风控配置，降低操作风险。

国信证券金融科技总部合规风控系统研发团队负责人刘威认为，在信创改造时，单机在中间件和硬件层面的可靠性和性能会下滑，通过分布式技术加持可以提升整体的可用性和可扩展性。他表示，国信证券交易实时智能风控平台即采用华锐分布式低时延消息中间件AMI。

目前，公司在分布式高性能核心系统信创改造方面存在三大挑战：一是从业务角度，要保证合规底线稳、交易监控快、管理成效准；二是从技术角度，要保证高可用、高性能、高并发等；三是从管理角度，要降低风险、加快交付。此外，公司在核心系统信创改造上始终坚持安全稳定运行的底线及兼顾业务、数据、性能和体验的原则。在改造方案上，对于系统级，技术上一次切换，业务逐步迁移；对于组件级，按组件分批切换；对于实例级，单个组件下信创与非信创实例混搭；三大方案，因时制宜，完成信创改造。

招商证券机构业务部数字化产品经理胡骋指出，随着私募行业快速发展，证券公司在为量化私募等各类专业投资机构客户提供交易服务时呈现方案专业性要求高、服务响应及时性要求高等变化趋势。这一方面对证券行业极速行情、极速交易服务等为代表的科技硬实力提出了更高要求，另一方面也给证券公司运营软实力带来了极大考验。

在此背景之下，招商证券与华锐金融科技研究所经过多轮深度交流，针对专业交易运营体系的数字化思路共同进行探索，最终构建了机构交易一体化运营平台。平台建设主要基于五点思路：一是以流程场景化为牵引，构建数字化运营体系框架；二是逐步建设数字化服务工具，最终形成平台化的服务能力；三是优化客户服务全链路，提升客户、分支机构的服务办理体验；四是事前、事中、事后全方位落实监管及业务管理的合规要求；五是数据驱动服务模式创新，重视数据治理，助力客户合规交易。

华锐金融科技研究所咨询业务合伙人张引指出，由于证券经营机构信息技术资金投入规模、人员规模快速膨胀，信息系统规模、复杂度显著提升，行业信息技术制度体系建设不完善、不健全、指导性不强等问题渐趋凸显，制约着经营机构信息技术风险管控能力与治理水平的提升。

在此背景下，他认为，聚焦信息技术风险和合规体系建设尤其是在各部门、风险管理和内部审计间完善三道防线建设，将为业务发展带来价值。具体来看，华锐研究所的解决方案首先是将自主研发的控制点模型覆盖所有合规要点，然后以模型作为参考，评估、建设信息技术制度体系，最后通过迭代完成三道防线的建设。目前，华锐研究所的该套解决方案已在多家头部券商落地实践。

华锐技术风控产品部总经理谭泉洲指出，历经多年发展，华锐实时风控平台ARC合作客户超过30家，覆盖TOP20证券公司中的16家，稳定运行4年以上，其监控效率和精准度全行业领先，在助力证券公司合规及提升券商客户服务效果方面成绩斐然。在此过程中，华锐公司级联合风控平台成熟度最高，价值十分显著。

在本次论坛上，谭泉洲指出华锐实时风控产品三大方向：一是精准高效的异常交易事前风控。华锐对券商提供自定义阈值的阻断和实时监控服务，从而增强事前控制能力。二是业务全面的公司级联合风控。公司级联合风控平台建设已成为行业趋势，华锐聚焦于从两个维度提升联合风控平台的能力：业务维度，朝着全市场、全产品覆盖的方向迈进；性能维度，通过软硬融合的方案去满足最苛刻性能场景的需求。三是松耦合高性能的资管风控引擎。华锐基于分布式低时延架构重构资管风控引擎，着力大幅提升事前、事中、事后风控效率和能力。

上述三大方向的风控平台，华锐已全部实现全栈信创。

PingCAP副总裁刘松认为，分布式改造对于证券行业的创新包含三大任务：一是如何用新技术解决核心场景的问题；二是如何释放数据价值的问题；三是自主架构创新的问题，即如何解决国产化的问题，答案可能是国产化全栈方案。

他提到，TiDB在分布式改造方面跟华锐多次合作实现共赢，在行业中助力多家证券公司完成分布式和国产化改造，实现了高可用、扩展性、低时延特性，解决了时效性差、无动态智能告警、风控采集侵入业务及无法动态加载风控规则的行业痛点。

知行合一跨雄关漫道，见规行矩达方圆之间。华锐技术始终践行核心信创战略，匠心打造全信创风控平台，助力客户在数字化发展浪潮中坚守合规底线，重构实时风控平台，助力行业高质量发展。