对量化金融、定量分析感兴趣？不如先来实践一下！

2023-01-06 04:01

很多同学经常感到迷茫，对申请目标，甚至未来职业发展方向拿不定主意，不知道要如何选择。想提前通过实习来进行全方位的了解，但无奈实习门槛高、试错机会少，而项目实战，却是个高性价比的选择。

通过精心设计的项目，可以了解并体验到业界常规的作业模式和需要掌握的技能，真实的实践场景更能让你提前感知是否是自己的兴趣所在。这对你发现职业兴趣、提升相关技能、积累实操经历都非常有益。

量化金融类专业，强调定量分析方法在金融领域的应用，其细分领域包括证券定价、资产配置、量化交易、风险管理等等。

指南者的量化金融项目实战，就以量化投资为切入点，利用相关项目实战，由指导老师带领学员，进行因子策略与事件策略的构建，实践数据获取、处理分析、因子挖掘、组合构建、回测评价等环节，体验量化金融的实际应用，带你切实感受量化金融。

我们一起来看看在《基于通货状态的行业配置策略研究》项目中，同学们都做了什么。

PROGRAM

通胀在经济金融活动中具有重要意义，大类资产价格波动与通胀水平变化关系紧密。通胀相关指标较多，如CPI、PPI、RPI、PRI-RM、CGPI、iCPI、固定资产投资价格指数等，其中尤以CPI与PPI最为常用，前者体现了消费者的成本，后者体现生产者的成本变化。

考虑到PPI与实体企业经营情况的联系更为紧密，本项目将使用PPI衡量通胀周期，首先从通胀存量水平、边际变化两个维度，对通胀状态进行划分；其次利用回归分析，分析通胀对各行业收益的解释力度，总结在不同通胀状态下表现较佳的行业；在此基础上，构建行业配置策略，以中信一级行业等权为基准，进行策略回测与评价。

优秀学员报告展示（左右滑动，放大查看）

这个项目主要涉及到宏观指标在行业配置中的应用，连接了宏观与中观的分析视角，需要对通货膨胀状态与趋势、行业轮动、策略构建与回测等都有一定程度的了解，并具备代码实现能力，才能较好完成。

从最终我们呈现出来的报告看，该同学在各个部分都有不错的表现，包括资料搜集与总结能力、数据获取与处理、模型构建与分析等各个方面。具体来说：

对宏观经济数据的理解在整个项目中至关重要，比如CPI与PPI之间的比较，PPI各项构成，利用高频数据对PPI 进行预测等等，这些都需要主动搜集资料进行理解，L同学表现得非常积极主动。
代码能力方面，这个项目涉及了对numpy，pandas，matplotlib，statsmodels等第三库的综合应用，尤其像滚动回归、定期模型更新的操作，需要有较为灵活的操作，才能让代码运行效率提高，这方面L同学完成非常好，举一反三能力较强。
对于项目经历后续在留学申请中的应用，我们也有进行交流，这个项目在申请定量金融，金融学，经济学中都有利用空间，不同方向的申请可以侧重不同方面。比如申请经济学，文书中可以将重点放在对通货膨胀的理解和应用上；申请定量金融专业，则可以把不同通胀状态驱动行业配置的决策逻辑作为重点，更加强调量化模型和代码能力。后续申请文书中，选择最为贴合目标专业的侧重点进行最大化利用，可以让项目经历产生更好的效果。