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彭博中国固收指数月报2023年5月 | 美国信用评级恐下调;中国境内绿债市场加速增长

彭博中国固收指数月报2023年5月 | 美国信用评级恐下调;中国境内绿债市场加速增长

财经

彭博中国固定

收益指数月报

2023年5月

彭博指数团队与彭博行业研究联合发布

彭博是全球首家将中国债券纳入全球主流指数的指数提供商。彭博中国固定收益指数系列作为衡量中国债券市场的旗舰指数,为全球投资者提供了清晰且独特视角和观察。


《彭博中国固定收益指数月报》由彭博指数团队和彭博行业研究分析师共同撰写,为您呈现月度指数回顾、短期宏观经济和债市展望。

5月关键洞察

  • 彭博中国综合指数(衡量中国债券市场的旗舰指数)本月末录得正回报,为0.70%,年至今回报达2.20%。在此期间,指数的30天波动率呈上升趋势。


  • 中国国债和政策性银行债指数5月录得0.69%的回报。在本币回报方面,人民币本月在全球综合债券指数的27种货币中排名攀升至第21位(4月为第23位),年至今的回报率为2.06%。以美元计的回报率本月上升至第19位。


  • 中资美元信用债(功夫债)指数系列(衡量以美元计价的中国信用债的旗舰指数)回吐了部分上月涨幅,指数系列的回报率为-1.21%,主要由于其高收益部分(-6.15%)本月表现不佳所致。


  • 中国综合ESG加权指数(0.68%)和中国高流动性信用债ESG加权指数(0.48%)的回报与其母指数基本持平,而中资美元信用债ESG加权指数(-1.34%)在5月表现略逊于其母指数(-1.21%)。


彭博行业研究观点

  • 鉴于中美10年期国债名义利差仍然倒挂,且实际利差也在收窄,全球投资者可能会继续买入美债,而不是中国国债。至少在名义利差重回正值区间之前,中国国债市场的资金流出趋势恐将难以持续逆转。


  • 目前的债务上限僵局引发市场关注美国政府信用指标的多层面问题。强制性支出较高,尤其是与通胀挂钩的社保和利息支出,这可能导致财政赤字维持高位,即使名义税收收入随着物价上涨而有所增加。考虑到美国的财政前景不断恶化,评级机构开始采取相应行动。惠誉已将美国的AAA评级列入负面观察名单。


  • 碳中和计划公布后,中国境内绿债市场加速增长,预计该人民币债券市场将成为全球最大的绿债市场。根据我们的计算,以人民币计价的绿色债券占全部绿债存量的8.3%。2022年,以人民币计价的绿债发行总量同比增长了131%,2023年有望再创新高。



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彭博中国高流动性信用债(LCC)指数回报率

中国综合指数的市值及债券数量变化

彭博中国、美国10年期以上国债指数的收益率差

以及更多来自彭博终端的数据与分析


彭博是全球首家将中国债券纳入全球主流指数的指数提供商。彭博指数为全球投资者提供可以满足其基准分析需求的完整解决方案。

指数月报涵盖

•  彭博中国固定收益指数月度摘要

•  彭博中国固定收益指数月度调整摘要

•  彭博行业研究本月债市精选

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