震撼!量化私募大佬2.85亿买豪宅猛扒!网友异常愤怒?
量化交易最受伤的是散户股民。量化上涨的时候拉得太快,股民来不来买或者不敢追;下跌的时候突然砸盘,股民还没反应过来就被套牢。这种量化交易太伤人,操盘者吃相太难看。
现实市场交易必然是复杂的,但机构对整个市场的影响力可以达到80%左右,机构投资者除了固定仓位不动外,还有20%的机动仓位,如果机构都用量化做短线,那么散户是不是要被清理掉呢?
如果过度量化交易,散户被清理是必然的。一旦散户意识到可能就不玩了。试问,机构之间互玩量化交易意义何在?韭菜没了割谁?
这个事情不是什么小事。
2022年,
比如2015年下半年A股出现异常波动期间,曾出现过伊世顿公司操纵期货市场案。该案的最大特点即是高频交易。证监会的调查表明,伊世顿公司由境外人员远程操控电脑交易软件,以每秒33次的超高速度,通过网络频繁进行股指期货交易,且在短短25个交易日内,就从期指市场中获利3.89亿元,短期内获利金额巨大。而因为高频量化交易,对我国期指市场也产生了严重的负面影响。
这个事情是上了高院的典型案例。
其中第七个就是这个案例。
案例相当离谱……
2013年6月起至2015年7月间,伊世顿公司为逃避证券期货监管,通过被告人高燕、金文献介绍,以租借或者收购方式,实际控制了19名自然人和7个法人期货账户,与伊世顿公司自有账户组成账户组,采用高频程序化交易方式从事股指期货合约交易。
其间,伊世顿公司隐瞒实际控制伊世顿账户组、大量账户从事高频程序化交易等情况,规避中金所的监管措施,从而取得不正当交易优势;还伙同金文献等人,将自行研发的报单交易系统非法接入中金所交易系统,直接进行交易,从而非法取得额外交易速度优势。2015年6月1日至7月6日间,伊世顿公司及高燕、梁泽中伙同金文献,利用以逃避期货公司资金和持仓验证等非法手段获取的交易速度优势,大量交易中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约合计377.44万手,非法获利人民币3.893亿余元。
综合来看,高频量化交易的危害主要表现在多个方面。一是量化交易中的高频交易,无形中会扰乱资本市场正常的交易秩序,也会损害其他投资者的利益。二是高频量化交易的本质属于超短线的投机行为,不仅与监管部门倡导的价值投资、理性投资、长期投资的理念不符,不利于市场树立正确的投资理念,而且会进一步助长市场的投机行为。高频量化交易的背后,与“薅市场羊毛”并没有什么区别。此外,一旦高频量化交易出现交易规模过大,交易方向趋同的现象,无疑会产生严重的负面影响。所有这一切,显然都是值得商榷的。
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