市场动荡资产荒别怕！掌握套利的逻辑，风浪越大鱼越贵

公众号新闻

2024-08-14 05:08

近年来，随着长端利率中枢的持续下降，投资“难”、“资产荒”已经成为了市场投资者广泛关注的问题。

但事实真是如此？——其实市场上有许多我们“看不见”的钱可以赚。

先看一组数据：据私募排排网统计，2023年私募公司五大策略整体收益表现中，期货与衍生品策略平均收益率为5.67%，仅次于去年大火的债券策略，且2023年有近70%衍生品策略的私募基金实现了正收益。

2024年上半年，衍生品策略收益率依旧表现强劲，平均收益率维持在了3.03%，正收益公司占比依旧在60%以上。

而从部分私募业绩表现来看，某深圳衍生品策略的私募基金在2024年上半年的投资回报率就已经超过了100%！实现了投资收益的“翻倍”！

所以说，只要把视野打开，不再“死磕”单一投资策略，或许是未来实现财富保值增值的重要因素。以英仕曼集团为例，作为全球CTA策略的鼻祖，其长期深耕于另类投资于衍生品策略，目前已经发展成全球最大的对冲基金之一，坐拥超过1500亿美元的资产。

值得关注的是，与股票策略不同，期货及衍生品策略可以进行多空交易进行套利，而非单纯通过主观多头策略进行盈利，给了投资者及机构操盘手更多的操作空间。

但是，相对于股票策略而言，期货及衍生品策略投资的“门槛”也相对较高，规定复杂的期货合约以及期权非线性的收益率让不少投资者们“望而却步”。

但值得注意的是，期货投资自带“高杠杆”属性，小白轻易入场很容易出现亏损甚至爆仓的风险，需经过系统性的学习后才能够做好风险控制，实现盈利。

为了解决市场痛点，帮助投资者找到一套切实有效的方法论，8月24日，华尔街见闻大师课团队重磅推出《套利的艺术》大师课，试图帮助大家理解金融投资的底层逻辑，发掘更多的投资机遇。

这门线下课程目前是早鸟售票阶段，现在下单优惠500元，感兴趣的朋友可以查看下图海报，扫描图中二维码直接购票或添加小助手微信咨询详情。

本门课程的主讲嘉宾是熵研咨询的创始合伙人——戴苏娟老师与刘源老师（授课先后顺序）。

戴老师拥有14年的钢铁全产业链深度研究及期现实操经验，曾为多家500强企业提供采购咨询和投资服务。

2018年创业以来，专注于CTA投资策略及期现业务的量化研究，目前已经开发的《商品库存周期研发体系》、《风险对冲量化交易系统》以及诸多内外贸的期现策略模型均已被成功应用于各大实体企业的实际业务中。

刘源老师拥有17年的黑金产业链深度量化研究经验，专注于期、现货策略的研究及业务实操，擅长建立各种数据研究模型来发现市场规律。

自2015年来就从事黑金盘面套利工作，并担任国内某大型贸易公司的策略投资总监，负责期货相关的策略研究，并连续数年取得正收益。

为什么从黑色金属讲起？

黑金产业链套利是目前国内最重要的投资领域之一。2023年，中国粗钢产量达到10.19亿吨，占全球钢铁产量的比重高达53.86%，是全球最重要的钢铁供给国。在金融市场上，从最上游的铁矿石、焦煤、焦炭到中下游的螺纹钢、线材、热轧卷板均有已经上市的期货投资标的，黑色金属产业链是目前国内商品期货市场投资标的最全的产业链。

了解黑色金属产业链套利逻辑，是您研究衍生品投资、读懂大宗商品投资逻辑的重要基石。

通过本次课程您能得到什么？

本次课程，我们将围绕黑色金属产业链展开，分享黑金产业链“九大套利策略”，解析大宗商品“价格五大驱动力模型”，帮助您全面了解衍生品套利的底层逻辑。

最后再次提醒一下，本次见闻大师课将于8月24日在上海举行，目前报名可享受早鸟特惠价，节省500元。早鸟价有效期截至8月19日，感兴趣的朋友可以抓紧点击上面的课程海报或者扫描下方二维码添加小助手咨询。

*大师课为甄选第三方合规机构人士，讲授投研理论课程之平台，所授内容不构成对任何具体产品的买卖或投资建议。平台课程所表述的意见仅供学习与参考，不代表华尔街见闻的意见或观点，也不解决用户特殊的投资目标、财务状况或需求。市场具有波动性和不确定性，平台不对任何与您依赖课程观点或信息而遭受的损失承担责任。投资有风险，须谨慎决策。

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来源: qq

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