桥水HR: 不会说中文的, 婉拒了哈。

相比起今年裁员不断的八大投行，对冲基金成了金融求职的最佳去处。作为金融行业的天花板，对冲基金的薪资也是相当的豪华

说起对冲基金就一定要提到桥水。虽然Citadel如此这般的财大气粗，但是桥水还是稳坐全世界Top1对冲基金宝座，管理资产达到1264亿

对冲基金最爱聘请亚洲人担任量化分析师，其中美国量化分析师中有55%都是亚洲人。Uni酱就曾给大家分享了一个北大出身的量化er成为城堡CEO的故事。

*图片来源：《财富》杂志

这位北大出身的量化天才，单挑华尔街大牛们，一路过关斩将成为了城堡的CEO! Citadel甚至专门为他设了一个首席科学家的职位让他研究量化技术

这个思路也给了同学们带来了启示，那就是：留美，不一定要到最强的部门，而是到重要但是薄弱且缺人的部门。量化，就是个好选择！

宏微观经济学：了解刻画宏观经济运行的各种经济指标的含义，以及公布的时间点，频率等等，这在量化建模中非常重要，现在有很多研究所都在从宏观基本面做量化择时和经济周期预测。

证券投资学：证券投资学中给了很多常用的量价指标，当然这些也可以在别的地方去看，python的talib模块中基本都能实现，不用自己动手写。

会计：估值、盈利、成长等等各种因子都是基于财务指标定义的，有助于理解和挖掘新因子。

金融工程：金融工程是比较泛的说法，具体来说，可以看期权、期货及其衍生品那本书，主要掌握各种金融产品的特点及定价方法，当然如果是做权益量化，BSM也用不到。

高数/数学分析、线代/高代、概率论、数理统计：本科大二以上，这些能力基本都是有的，矩阵一定要熟，比如均值方差模型和风险平价这些模型的优化部分会有矩阵的求导以及各种转置相乘。

常用的统计模型、机器学习模型：见编程部分。

*图片来源：网络

微分方程：常微分、偏微分方程及数值解，如果要做衍生品，这些是基本功，但权益的话，不一定用得到，有时候看宏观、计量方面的文献会遇到。

数值分析：各种非线性方程的数值解法、蒙特卡洛模拟的理论以及实现，用蒙特卡洛方法模拟股价波动是金融工程课上的基本操作。