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AI下场炒股!这类基金火了,打不过就加入?

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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:蜗牛和兔子

来源:雪球

今年公募量化基金火起来了

分析原因可能是多方面的首先最核心的当然是一批优秀的公募主动量化基金冒出来了凭着优秀的业绩和良好的持有体验吸引了投资人的关注其次呢是这两年大部分主动权益基金经理表现都差强人意表现让人失望

量化和非量化基金表现相对比就自然得火起来了

公募主动量化基金业绩优秀的原因也是多方面的一方面自然是技术的进步一些先行者开始将AI模型应用在了量化投资上使得模型的适应性和超额收益的捕捉上更为稳定另一方面也是公募量化基金抓住时机不断迭代优化模型

我筛选了今年以来收益率在10%以上的量化基金有18只

数据来源蝶蜂数据收益统计截止日期为2023年7月28日

表格中既有我们熟悉的基金经理如马芳&姚加红王平孙蒙和苏秉毅更有很多我们不那么熟悉的新星持股集中度很低是他们的共同特征

我们详细看看他们

1南华丰汇混合015245

黄志钢的南华丰汇混合排在了量化基金的榜首黄志钢是一位长期深耕在量化岗位上的基金经理从2022年7月开始单独管理这只基金并在去年12月份对模型做了一次迭代优化迭代优化后的模型效果有比较大的改观今年以来的收益率达到了23.21%

2大成景恒混合090019

苏秉毅的大成景恒混合090019也是我之前提到过多次的一只基金长期业绩优秀严格来说这只基金并不是一只纯粹的量化基金而是手工+量化的结合体苏秉毅只是将量化作为了一个辅助决策工具

大成景恒混合一直是中小盘投资风格主要采用逆向反转策略

3华夏智胜先锋股票(LOF) (501219)&华夏智胜价值成长股票(002871)

这两只基金都是由孙蒙主导管理的中证500指增基金华夏智胜价值成长的任职时间为2020年3月华夏智胜先锋的任职起始时间为2021年12月

华夏孙蒙是一名新锐基金经理从业年限3.38年投资中使用基于AI算法的指数增强策略是公募中AI量化策略的先行者

我们对比两只基金和中证500的收益走势如下

可以看到2只基金的走势非常相似且相对于中证500都有比较稳定的超额收益华夏智胜先锋股票的业绩略好于华夏智胜成长主要在于在指增策略中对华夏智胜先锋的约束更小一些华夏智胜成长和中证500的相关性更高

截止今年二季度孙蒙的在管基金有6只管理规模已经达到了140.43亿两只基金当前都是限购状态限额50万人民币

4招商量化精选股票(001917)

王平管理的招商量化精选股票是我们的老朋友了之前多次写过这只基金的深度分析文章

一只连续6年跑赢中证500近5年年化超额收益达到17.79%的主动量化基金

截止今年二季度招商量化精选股票的规模也已经达到了34亿好在王平的限购比较给力二季度规模与一季度基本持平

5国金量化多因子(006195)&国金量化精选混合(014805)&国金量化多策略(005443)

国金的这3只基金大家应该也都不陌生了马芳&姚加红团队打造的这3只量化基金是公募量化基金中的爆款合计规模已经达到133.42亿

从三只产品的业绩走势来看国金量化多因子和国金量化精选走势高度一致事实上也是如此这两只产品的策略是完全一致的国金量化多策略的定位则更偏大盘股对标沪深300指数

马芳&姚加红团队也是采用AI算法来做量化策略对模型的适应性和业绩稳定性起到了很大的帮助三只基金尽管规模已经比较大了但是业绩依然优秀

6国泰君安量化选股混合发起(016466)

国泰君安胡崇海也是一个备受关注的新锐基金经理属于公募量化中的异类之所以这么说是因为当前公募量化主要还是以基本面数据为主来构建模型而胡崇海的量化模型则引入了较多的高频量价因子因此产品的交易换手方面也显著高于其他的量化公募

根据二季报中的信息胡崇海还在进一步挖掘另类因子

为了进一步强化模型的选股能力在未来的研究方面我们将加大另类因子的挖掘力度在扩充有效因子库的基础上根据市场特征的演化有针对性地改进了模型提升了模型整体的性能

由于基本面量化和高频量价在信号层面较低的相关性我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的Alpha

不管怎样胡崇海的尝试在公募基金中是很有意义的期待看到产品更为优秀的表现

其他的几只基金在今年也收获了较好的业绩表现看二季报中的分析及总结或多或少与近期的因子和模型优化有关模型的稳定性可能还需要更多的观察有兴趣的可以保持跟踪


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