国金量化专访——公募量化黑马（产品篇）

来源：格上研究

关于产品业绩

国金量化公募产品策略脱胎于成熟的公募专户策略，专户产品多以绝对收益为导向，对策略超额的稳定和持续性要求比较高，经过六年多时间的实盘运作，其超额体现了稳定持续的特征。国金量化策略以技术为特色，模型具有较强的迭代优化驱动力。

数据来源：wind

国金量化多因子股票A，业绩比较基准指数为中证500，以量化选股的方式获取超额收益。以国金量化多因子股票A近三年的数据为例，截止2023年7月12日，区间累计收益率60.85%，年化收益17.17%，最大回撤21.07%，以中证500指数为基准累计获得了71.54%的超额收益，年化超额收益23.8%，在同类策略基金中排名领先。即使在市场震荡的2022年，也依然取得了12.23%的绝对收益，获取了约32%的超额收益（对标中证500指数）。

数据来源：wind

根据wind2022年年报的数据，从Brinson和行业占比分布来看，国金量化多因子A产品行业控制比较严格，偏离较小，基本行业偏离大多在2%以内。从近三年行业配置来看，也可以发现国金量化多因子A行业分布相对均衡。

数据来源：wind

国金量化多策略灵活配置混合A，主观对标沪深300指数，以量化的方式获取超额收益。以国金量化多策略灵活配置混合A近三年的数据为例，截止2023年7月12日，累计收益率40.09%，年化收益12.33%，在同类策略基金中排名领先。即使在市场震荡的2022年，也依然取得了6.39%的绝对收益。

数据来源：wind

根据wind，2022年年报的数据，从Brinson和行业占比分布来看，国金量化多策略A产品行业控制比较严格，偏离较小，基本行业偏离大多在2%。从近三年行业配置来看，也可以发现国金量化多策略A行业分布相对均衡。

对于产品布局，国金量化业务将充分发挥量化业务的核心竞争力，利用策略的多样性及团队投资特色，建立全面的量化产品线。利用单一策略或组合策略，布局专户产品，追求绝对收益。构建多策略组合，布局纯量化公募产品及与固收投资相结合的混合型公募产品，追求相对收益。通过“专户+公募”，满足投资者的多样性投资需求，提供适应不同市场环境下的量化产品。

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