深度好文|当我进了中台做Quant后,相当于直接45度半躺平
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业界流传在金融都市纽约,“码农”(Software Engineer)只能算是二等公民,而“矿工“(Quant)才是宇宙的中心!作为金融、数学和编程的交叉学科,Quant无疑是现下金融领域最火的职业之一,而中台-Quant更是香饽饽中的香饽饽的!
中台-Quant
中台通常是金融机构内部提供支持和服务的部门,与前台的交易团队和后台的风险管理团队相对应。中台的Quant是指在金融机构中从事量化金融研究与分析的专业人员。他们一般不直接参与交易,但是他们做的数据、模型或者框架是前台赚钱很重要的基础。
值得注意的是,Mid Office Quant不直接辅助某个特定的Trading Desk,而是服务于其他中台(Middle Office)的部门,比如Market Risk Quant,Chief Investment Office Quant等等。
Quant在中台的角色主要是运用数学、统计学和计算机科学等方法,开发和优化金融模型、算法和交易策略,以帮助机构实现盈利目标。在中台的量化金融部门中,通常存在以下几个岗位:
1
Researcher Quant:负责开展量化金融研究,包括数据分析、模型开发、统计分析等,以发现和验证交易策略的有效性。
2
Quant Developer:基于研究员的工作成果,负责将量化交易策略转化为可执行的算法,编写相关代码并进行测试和优化。
3
Risk Controller:负责监控和管理量化交易的风险,制定风险管理策略和限制,确保交易活动符合风险承受能力和合规要求。
4
System Engineer:负责构建和维护量化交易系统的基础设施,包括硬件、软件、网络等,确保系统的稳定性和高效性。
5
Data Engineer:负责构建和维护大规模数据处理和存储系统,以支持量化研究和交易活动所需的数据管理和处理。
中台的Quant在金融机构中扮演着重要的角色,他们的工作也是比较复杂、非常忙碌的。因此,他们的一天可能是这样的👇:
进行市场数据的收集、整理和分析,以获取对金融市场的了解和洞察➡开展量化金融研究,包括统计分析、模型开发和验证,以发现和改进交易策略➡进行量化交易策略的编写、测试和优化,以确保策略的有效性和可执行性➡监控交易系统的运行情况,处理交易指令,并及时解决系统问题和异常情况➡进行风险管理和控制,包括监控交易风险、制定风险限制和策略,以确保交易活动符合风险承受能力和合规要求。
在此过程中,还需要与前台的交易团队和后台的风险管理团队进行沟通和协作,共同推动量化交易活动的顺利进行;不断学习和探索新的量化金融方法和技术,以提升交易策略的水平和效果。
前台-Quant
前台的Quant是在金融机构中直接参与交易决策和交易执行的专业人员。他们与交易团队紧密合作,负责定价建模、做市、风险对冲、销售和交易、模型开发、风险管理和报告等工作。通过利用量化金融模型和算法进行交易策略的开发、优化和执行,以获取市场上的利润。
前台的Quant在金融机构中扮演着重要的角色,他们的工作主要包括以下方面:
◽交易策略研究和开发:前台的Quant负责开展量化金融研究,利用数学模型、统计学方法和计算机技术,分析金融市场数据,发现和验证交易信号和模式,并开发新的交易策略。
◽ 模型构建和优化:前台的Quant使用数学模型和算法构建交易模型,通过对历史数据和市场行情的分析,不断优化模型的参数和规则,以提高交易策略的盈利能力和风险控制能力。
◽ 风险管理和控制:前台的Quant需要与风险管理团队密切合作,对交易策略进行风险评估和监控,制定和执行风险控制措施,确保交易活动符合机构的风险承受能力和合规要求。
总体而言,前台的Quant在金融市场中利用量化金融工具和技术,通过研究、开发和执行交易策略,追求投资组合的高收益和风险控制,为机构创造利润。他们需要具备深厚的数学、统计学和计算机科学知识,同时具备对金融市场和产品的理解和洞察力。
由此可以看出,前台和中台的Quant工作都是非常重要的。但是,除了工作吃香以外,“矿工们”的收入还是很令人心动的😍!
对于顶级投行来说,刚入职的起薪一般在$125K到$165K不等,之后逐年递增。年终奖根据公司和工作性质差别还是不小的,偏前台的职位可能会达到30%-50%,偏实际执行类的相对少一点,不同的组根据每年的业绩差别也有很大的区别。有的银行对刚毕业的学生还有$40K-$50K的签约奖。
这可真香呀!一般情况下Quant的薪酬结构=基本工资+年终奖金+绩效奖金。还有一些优秀的Quant人会得到交易利润分红或者股票期权。
💴基本工资(Base Salary):这是Quant薪酬的基础部分,是固定的、周期性支付的工资。基本工资通常是根据个人的经验、学历和专业背景等因素确定的。
💲年终奖金(Annual Bonus):年终奖金是Quant薪酬中的重要组成部分。它通常基于个人和团队的绩效表现以及机构的盈利情况来确定。年终奖金的数额可以根据量化交易策略的盈利表现、风险控制能力、贡献度和市场竞争情况等因素进行调整。
💹绩效奖金(Performance Bonus):除了年终奖金外,Quant还可能根据短期绩效目标的达成情况获得额外的绩效奖金。绩效奖金的金额可能根据个人和团队的交易绩效、风险控制能力、创新能力等因素来确定。
据不完全统计,截至2023年5月15日,美国Quant的平均年薪为173,254美元。大多数Quant工资目前在127,500美元至198,000美元之间,美国各地的最高收入者每年赚取258,500美元。
根据2022年全球Quant发展报告,对每个地区又分别对PhD毕业生、卖方和买方情况进行说明。总体来看,2022年亚太地区Quant们的整体薪酬水平对比2021年均有所提升。
总之,这一领域的薪酬待遇非常优渥,这从侧面反映了公司的交易平台有着非常强大的盈利能力,这对于Quant们来说也是非常有吸引力的。因此,此时不入“矿门”更待何时!赶紧行动起来成为“矿工”吧~
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