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【广发策略】上周两融规模下降,南下资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第1期)

【广发策略】上周两融规模下降,南下资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第1期)

公众号新闻




报告摘要

(说明:数据来源于wind数据库,数据截至2022年12月4日。)

 股市流动性跟踪

一级市场:上周IIPO规模为58亿元,前一周IPO规模为50亿元。

二级市场:上周两融规模下降,新发基金规模下降,A股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行55亿元,北上资金流入265亿元;流出方面,两融融资减少7亿元,南下资金流入84亿元,重要股东减持131亿元,交易费用93亿元

2022年12月(截至12月2日),北上资金净流入155亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、电力设备、非银金融、家用电器、汽车,净流出行业前五名是公用事业、煤炭、石油石化、通信、环保

2022年12月(截至12月2日),南下资金净流入7亿元。当月净买入个股前五为药明生物、香港交易所、碧桂园、石药集团、中国海洋石油

恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、地产建筑业、金融业;恒生二级行业净买入前三名为药品及生物科技、地产、其他金融

投资者情绪上周融资交易占比为7.1%,前一周为7.0%;上周日度换手率为1.2%,前一周为1.1%;上周机构资金流入84亿元

限售股解禁:上周限售股解禁1307亿元,前一周限售股解禁294亿元,预计本周限售股解禁552亿元


全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

     基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼2940亿元。上周投放逆回购230亿元,有3170亿元逆回购到期,逆回购净回笼2940亿元
    信用货币派生:2022年10月,M1增速5.8%(前一期6.4%);M2增速11.8%(前一期12.1%)。2022年10月新增社融0.91万亿元(前一期约3.54万亿元),金融机构新增人民币贷款0.62万亿元

 全市场流动性跟踪——价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行14BP,R001上行11BP,R007下行29BP,DR007下行9BP,3个月同业存单收益率上行6BP

国债市场:上周1Y国债收益率上行9BP至2.16%,10Y国债收益率上行4BP至2.87%,期限利差下行5BP至0.71%。


 风险提示:疫情反复,全球经济下行超预期,全球通胀超预期




报告正文

、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2022年12月4日)。

1.1一级市场和二级市场资金流

(1)IPO融资:上周IPO规模为58亿元,前一周IPO规模为50亿元
       (2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持约131亿元,前一周减持约53亿元。上周减持规模前五的行业为采掘、计算机、电气设备、医药生物、传媒

(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为55亿元,前一周新发基金规模为56亿元,上周新发基金规模下降

(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为14638亿元,上周两融融资减少7亿元,前一期两融融资减少6亿元,上周两融规模下降

(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入265亿元,前一周净流入74亿元。截至2022年12月2日,2022年12月北上资金净流入155亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、电力设备、非银金融、家用电器、汽车,净流出行业前五名是公用事业、煤炭、石油石化、通信、环保

(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入84亿元,前一周净流出14亿元。截至2022年12月2日,2022年12月南下资金净流入7亿元。当月净买入个股前五为药明生物、香港交易所、碧桂园、石药集团、中国海洋石油

行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为医疗保健业、地产建筑业、金融业、电讯业、非必需性消费;恒生二级行业净买入前五名为药品及生物科技、地产、其他金融、电讯、汽车。

(7)交易费用:  上周为93亿元,前一周为83亿元。   

1.2市场情绪跟踪

(1)融资交易占比:上周为7.1%,前一周为7.0%

(2)日度换手率:上周为1.2%,前一周为1.1%  

(3)机构资金流向:上周机构资金流入84亿元,前一周机构资金流出312亿元

1.3 其他重要指标跟踪

(1)限售股解禁:上周限售股解禁1307亿元,前一周限售股解禁294亿元,预计本周限售股解禁552亿元(以2022年12月2日收盘价计算)

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼2940亿元。上周投放逆回购230亿元,有3170亿元逆回购到期,逆回购净回笼2940亿元

信用货币派生:2022年10月,M1增速5.8%(前一期6.4%);M2增速11.8%(前一期12.1%)。2022年10月新增社融0.91万亿元(前一期约3.54万亿元),金融机构新增人民币贷款0.62万亿元

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行14BP,R001上行11BP,R007下行29BP,DR007下行9BP,3个月同业存单收益率上行6BP

国债市场:上周1Y国债收益率上行9BP至2.16%,10Y国债收益率上行4BP至2.87%,期限利差下行5BP至0.71%

信用债市场:上周5年期企业债收益率上行13BP,信用利差上行8BP

理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率为1.60%

外汇市场:上周美元兑人民币汇率下行1.72%至7.04

四、风险提示

疫情反复,疫情影响超预期;

全球经济下行超预期,需求衰退过快;

全球通胀超预期,导致全球货币政策持续收紧。


本报告信息

对外发布日期:2022年12月6日

分析师:

韦冀星:SAC执证号:S0260520080004

戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313

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