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【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第3期)

【广发策略】上周两融规模下降,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(12月第3期)

公众号新闻




报告摘要

(说明:数据来源于wind数据库,数据截至2022年12月18日。)

 股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO规模为98亿元,前一周IPO规模为86亿元。

二级市场:上周两融规模下降,新发基金规模扩张,A股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面,国内基金(股票+混合)新发行38亿元,北上资金流入57亿元;流出方面,两融融资减少0.3亿元,南下资金流入41亿元,重要股东减持162亿元,交易费用83亿元

2022年12月(截至12月16日),北上资金净流入278亿元。上周净流入行业前五名是医药生物、食品饮料、银行、家用电器、通信,净流出行业前五名是电力设备、有色金属、基础化工、煤炭、国防军工

2022年12月(截至12月16日),南下资金净流入18亿元。当月净买入个股前五为美团点评-W、香港交易所、平安好医生、中国联通、会德丰

恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、资讯科技业、电讯业;恒生二级行业净买入前三名为软件服务、其他金融、旅游及消闲设施

投资者情绪上周融资交易占比为7.0%,前一周为7.4%;上周日度换手率为1.0%,前一周为1.3%;上周机构资金流出421亿元。

限售股解禁:上周限售股解禁602亿元,前一周限售股解禁628亿元,预计本周限售股解禁1140亿元


全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

     基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放1890亿元。上周投放逆回购490亿元,有100亿元逆回购到期,逆回购净投放390亿元
    信用货币派生:2022年11月,M1增速4.6%(前一期5.8%);M2增速12.4%(前一期11.8%)。2022年11月新增社融1.99万亿元(前一期约0.91万亿元),金融机构新增人民币贷款1.21万亿元

 全市场流动性跟踪——价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行15BP,R001上行16BP,R007上行26BP,DR007上行21BP,3个月同业存单收益率上行10BP

国债市场:上周1Y国债收益率上行3BP至2.32%,10Y国债收益率下行0.5BP至2.89%,期限利差下行3BP至0.57%


 风险提示:疫情反复,全球经济下行超预期,全球通胀超预期




报告正文

、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2022年12月18日)。

1.1一级市场和二级市场资金流

(1)IPO融资:上周IPO规模为98亿元,前一周IPO规模为86亿元
       (2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持约162亿元,前一周减持约161亿元。上周减持规模前五的行业为采掘、医药生物、电子、电气设备、传媒

(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为38亿元,前一周新发基金规模为4亿元,上周新发基金规模扩张

(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为14715亿元,上周两融融资减少0.3亿元,前一期两融融资增加78亿元,上周两融规模下降。

(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入57亿元,前一周流入65亿元。截至2022年12月16日,2022年12月北上资金净流入278亿元。上周净流入行业前五名是医药生物、食品饮料、银行、家用电器、通信,净流出行业前五名是电力设备、有色金属、基础化工、煤炭、国防军工

(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入41亿元,前一周净流出30亿元。截至2022年12月16日,2022年12月南下资金净流入18亿元。当月净买入个股前五为美团点评-W、香港交易所、平安好医生、中国联通、会德丰。

行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为医疗保健业、资讯科技业、电讯业、综合企业、原材料业;恒生二级行业净买入前五名为软件服务、其他金融、旅游及消闲设施、药品及生物科技、医疗保健设施和服务。

(7)交易费用:  上周为83亿元,前一周为100亿元。   

1.2市场情绪跟踪

(1)融资交易占比:上周为7.0%,前一周为7.4%

(2)日度换手率:上周为1.0%,前一周为1.3%  

(3)机构资金流向:上周机构资金流出421亿元,前一周机构资金流出211亿元

1.3 其他重要指标跟踪

(1)限售股解禁:上周限售股解禁602亿元,前一周限售股解禁628亿元,预计本周限售股解禁1140亿元(以2022年12月16日收盘价计算)。

二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净投放1890亿元。上周投放逆回购490亿元,有100亿元逆回购到期,逆回购净投放390亿元

信用货币派生:2022年11月,M1增速4.6%(前一期5.8%);M2增速12.4%(前一期11.8%)。2022年11月新增社融1.99万亿元(前一期约0.91万亿元),金融机构新增人民币贷款1.21万亿元

三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率上行15BP,R001上行16BP,R007上行26BP,DR007上行21BP,3个月同业存单收益率上行10BP

国债市场:上周1Y国债收益率上行3BP至2.32%,10Y国债收益率下行0.5BP至2.89%,期限利差下行3BP至0.57%;

信用债市场:上周5年期企业债收益率上行12BP,信用利差上行15BP

理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率为1.60%

外汇市场:上周美元兑人民币汇率上行0.34%至6.97

四、风险提示

疫情反复,疫情影响超预期;

全球经济下行超预期,需求衰退过快;

全球通胀超预期,导致全球货币政策持续收紧。


本报告信息

对外发布日期:2022年12月20日

分析师:

韦冀星:SAC执证号:S0260520080004

戴康:SAC 执证号:S0260517120004,SFC CE No. BOA313

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